Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 159

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Обнаружил не совпадение графиков баланса EMAFlatRTS (EURUSD) с входными параметрами из инициализационной функции (пост #1517)  и  EALigue_Free.ex5 магик 640150.

Если я правильно понимаю, то их торговля должна была бы быть идентичной. 

Вот входные параметры EMAFlatRTS, с которыми я её запускал:

Вот его график баланса за период с 22.07.2018 по 01.07.2019

А это график баланса  EALigue_Free.ex5 магик 640150 за тот же период:


Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  

Странно.

По идее, так быть не должно.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  

Аааа....

Ясно в чем проблема.

С переводом в безубыток.

А конкретно - с параметром dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger

Я не расчитывал, что кто-то будет разбираться в этих тестерных экспертах.

Обрати внимание, у меня в исходном коде такого параметра нет.

Надо ставить dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85

Так - должно быть одно и то же.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Аааа....

Ясно в чем проблема.

С переводом в безубыток.

А конкретно - с параметром dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger

Я не расчитывал, что кто-то будет разбираться в этих тестерных экспертах.

Обрати внимание, у меня в исходном коде такого параметра нет.

Надо ставить dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85

Так - должно быть одно и то же.

Да, 100% совпадение. Спасибо.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Да, 100% совпадение. Спасибо.

Ну, нормально.

Просто в исходных параметрах тестерного эксперта - я уровень безубытка ставлю по отношению к уровню триггера (так нагляднее). Сам триггер ставится относительно дневного ATR.   А классы стратегий у меня и уровень безубытка и триггер ставят относительно дневного ATR (так было изначально, и это "завязано" на многие моменты в коде, поэтому менят это не следует). Из-за этого получается разночтение.

В моих скриптах все это автоматически учитывается, и я про этот момент просто уже подзабыл.

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Проявился новый феномен.

Итак, как мы установили выше, у меня теперь правильные настройки EMAFlatRTS, которые 100% совпадают с 640150 и дают один и тот же  результат на форварде (с 22.07.2018 по 01.07.2019). 

Решил посмотреть как они вели себя на периоде форвард-оптимизиции с 22.07.2017 по 22.07.2018 и далее до 01.07.2019. (на графике начальная дата 22.07.2017, конечная 01.07.2019)

640150 показывает недопутимый просад и снимается с торгов практически сразу. Ну..., в принципе это возможно, т.к. даже небольшая разница в котировках может случайным образом привести к такому исходу. Её график я не привожу, т.к. в этом нет смысла. 

Более странным является график EMAFlatRTS. Чёрная вертикальная линия - 22.07.2018 (нанесена мною). Красная горизонтальная - первоначальный баланс (тоже нанесена мною).

Как такой результат форвард-оптимизации мог быть выбран в качестве наилучшего??? И дальше показать практически идеальную торговлю на форварде???

Я грешным делом начал подозревать свой терминал МТ5. Ну, типа... история за последний год у него достоверная, а за более ранние периоды - фейковая. Вычистил историю котировок EURUSD, очистил кэш тестера, запустил снова, терминал загрузил историю с сервера брокера   - не помогло.  :(((((((  

У кого какие есть идеи?  В чём может быть проблема?



Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:
   

Более странным является график EMAFlatRTS. Чёрная вертикальная линия - 22.07.2018 (нанесена мною). Красная горизонтальная - первоначальный баланс (тоже нанесена мною).

Как такой результат форвард-оптимизации мог быть выбран в качестве наилучшего??? И дальше показать практически идеальную торговлю на форварде???

Я грешным делом начал подозревать свой терминал МТ5. Ну, типа... история за последний год у него достоверная, а за более ранние периоды - фейковая. Вычистил историю котировок EURUSD, очистил кэш тестера, запустил снова, терминал загрузил историю с сервера брокера   - не помогло.  :(((((((  

У кого какие есть идеи?  В чём может быть проблема?

Рабочий эксперт снимается с работы сразу после превышения допустимых условий.

Тестерный эксперт - не снимается, давая возможность получить отчет.

В папке Files агента, на котором производилось тестирование при этом генерируется файл входных значений, а также файл контрольных параметров.

Среди контрольных параметров есть и максимальный ценовой просад, и максимальная очередь лоссов, и максимальное количество секунд ожидания максимума и новой сделки.

Кроме того - есть оценка качества торговли, как я ее понимаю, плюс значение отдельных компонент этого качества.

Проблемы в том, что сперва график "некрасивый", а потом - "красивый" - не вижу. Система не работала, а потом начала работать. Через некоторое время - опять прекратит.

Artem Prischepa
1681
Artem Prischepa  
Помню показывали по телеку какого-то мужика, который 20 лет в глубь земли копал вручную тоннель. Без какой-либо причины, или цели - просто копал его. Огромную дыру выкопал. Потом просто перестал копать. Конец.  

Кстати. Вот вы занимаетесь переоптимизациями в случае слива.. а однажды типа должен настать день, когда сливы прекратятся наконец и можно будет зарабатывать? Или вы прост составляете статистику - эта тс сливает столько раз в год в среднем, эта столько .. :D ?  
Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Artem Prischepa:
Помню показывали по телеку какого-то мужика, который 20 лет в глубь земли копал вручную тоннель. Без какой-либо причины, или цели - просто копал его. Огромную дыру выкопал. Потом просто перестал копать. Конец.  

Кстати. Вот вы занимаетесь переоптимизациями в случае слива.. а однажды типа должен настать день, когда сливы прекратятся наконец и можно будет зарабатывать? Или вы прост составляете статистику - эта тс сливает столько раз в год в среднем, эта столько .. :D ?  

"Вот вы занимаетесь выращиванием саженцев деревьев, а однажды должен настать день, когда в вашем питомнике можно будет купить плоды ?" - не иначе.

Повторю, у меня есть счет. На котором я использую результаты работы Лиги ТС. И то, что после постоянного просада он начал-таки медленно выбираться - меня очень радует, и такой результат меня полностью устраивает. Да, рост, к сожалению, не настолько быстрый, как хотелось бы. Ну... что имеем - то имеем.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Рабочий эксперт снимается с работы сразу после превышения допустимых условий.

Тестерный эксперт - не снимается, давая возможность получить отчет.

В папке Files агента, на котором производилось тестирование при этом генерируется файл входных значений, а также файл контрольных параметров.

Среди контрольных параметров есть и максимальный ценовой просад, и максимальная очередь лоссов, и максимальное количество секунд ожидания максимума и новой сделки.

Кроме того - есть оценка качества торговли, как я ее понимаю, плюс значение отдельных компонент этого качества.

Проблемы в том, что сперва график "некрасивый", а потом - "красивый" - не вижу. Система не работала, а потом начала работать. Через некоторое время - опять прекратит.

Дело не в красоте. Дело в том, что «некрасивая» часть графика соответствует временному периоду форвард-оптимизации. Значит на нём во время оптимизации были хорошие показатели торговли. Не понятно почему тестер их хотя бы приблизительно не может воспроизвести.

Это, по сути, стратегический вопрос о достоверности истории котировок на сервере брокера. 

Ниже график за период с 22.07.2016 по 01.07.2019. Вертикальные линии отделяют периоды бэк и форвад оптимизации.

Каким образом этот вариант входных параметров после оптимизации был признан лучшим - за рамками моего понимания. Но тем не менее в последующем  он показал идеальные результаты.