Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 23

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

Сразу отберите из ваших ста советника 2-3 стоящих и торгуйте себе спокойно в плюс.

Я так и делаю, на сигнале ведь работает сейчас 5 ТС, показывавших лучшие результаты. Однако, с тех пор они уже перестали это делать, и периодически приходится их снимать даже с сигнала Лиги. Насчет "спокойно торгуйте в плюс" - у меня по-прежнему стоит вопрос отбора этих самых "2-3 стоящих".

У меня пока не отработан четкий порядок отбора лучших ТС для реала. Уже неоднократно были случаи, когда на тесте показывались хорошие результаты, на демо - тоже хорошие, но как только ТС ставилась на реал - она начинала сливать. Причем, везде ! И на тестах, и на демо, и, понятно, на реале.

Скажем, вот сейчас вроде как пробой канала на фунтодолларе - показвает очень хорошие результаты. Но я не поручусь, что завтра он не начнет сливать.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

Кстати, непонятно зачем зашивать в код настройки пробойника. Можно же, используя один и тот же советник, наоптить кучу сетов, которые будут работать на реале на одном счёте в течение  долгих лет без всякой переоптимизации (примеры такого трейдинга есть среди успешных управляющих ПАММами Альпари, - это реально работает).

НЕТ.

Зашивание настроек в код нужно для того, чтобы фиксировать ТС. Чтобы можно было четко сказать - вот, до этого момента она работала, вот, начиная с этого - уже не работает. Когда мы берем кучу сетов, и произвольно меняем их - невозможно сказать, когда и какой сет работал, и какой ставить сейчас.

Меня всегда забавляли эксперты, в которых десятки настроек - мало того, что эти настройки долго оптимизировать, так ведь они получаются еще и очень неустойчивы ! У меня в ботах до восьми настроек - и то, я считаю, что это слишком много. Думаю над ограничением их. Лучше всего - оставить две-три настройки. Пока не получается.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

Не надо ничего постоянно менять и оптимизировать. Если стратегия рабочая, то она будет показывать результаты и через год и через пять и через десять лет. Проверяется это опять же на истории. Да, будут убыточные недели и месяцы, но хорошая стратегия каждый год закрывает, пусть в небольшой, но плюс (в идеале. если из 10-15 лет, пара лет будет закрыто в небольшой минус - это не особо критично).

Главная задача, как мне видится, подобрать некоррелирующие системы, чтобы одна вытягивала другую во время стагнаций.

Возможно, это даже будет одна система, но с разными настройками, разными таймфреймами (не так много прибыльных систем, поддающихся автоматизации).

Не знаю, не знаю... У меня при оптимизации постоянно появляются системы, которые в первый год показывают замечательные результаты, а во второй - ужасные.

Насчет же настроек-таймфреймов - как раз настройки и таймфрейм и подбираются при оптимизации, забиваются в бота, и дальше бот работает на них до снятия с торгов.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

1. Спасибо. Понятно. Буду смотреть... На каком ТФ-ме рисуется канал и происходит торговля?

2. Тут я и подразумевал, что заново провести оптимизацию ("пооптить") значений входных параметров для дальнейших торгов... 

" Все остальные настройки "намертво забиты" в код советника, и изменению не подлежат." - здесь не понятно...

1. Ботов можно ставить на любой таймфрейм - они на него не смотрят, таймфрейм расчитывается внутри, ценовые данные запрашиваются по этому таймфрейму, канал также строится, не глядя на график. Торговля идет по этим, внутренним данным, с графика ничего не берется.  

2. Да, я понял, и если уж очень понадобится - я могу и "выставить" настройки наружу. Сейчас - при оптимизации лучшие настройки фиксируются в виде специальной фукнции, которая прямо вставляется в код эксперта. Тем самым система фиксируется. Как ты не запускай робота - он будет использовать установленный символ, установленный таймфрейм, установленный период канала, установленные размеры ТП-СЛ. Кроме того, в роботе есть и критические параметры, превышение которых его останавливает, и он перестает работать, поскольку нуждается в переоптимизации.

Наличие кучи сетов - как правило, вносит путаницу - очень легко ошибиться, взять не тот сет, кроме того, забывается, какой сет где стоял. Куда проще иметь роботов без параметров, где сет намертво "зашит" внутрь. Тут уж не ошибешься, не перепутаешь.

Boris Gulikov
8115
Boris Gulikov  

Георгий, вижу, что бесполезно что-либо писать в этой ветке. У тебя на всё своё мнение. И даже если моё на какой-то аспект совпадает с твоим, ты зачем-то моё мнение трактуешь по своему и приводишь контраргументы, говоря то же самое, но другими словами, вместо того, чтобы просто согласиться.

Оно конечно забавно было прочитать, когда ты из контеста вырываешь мои отдельные фразы и трактуешь их по своему, но не вижу в этом смысла. Не могу понять зачем ты это делаешь.

Ладно, взрослого человека не переделать. Что попусту копья ломать. У каждого свои тараканы в голове. Главное, чтобы они сильно не мешали окружающим и собственному саморазвитию.

Отвечу лишь, что такое TDS-2.

TDS-2, это программа Tickstory Data Suite. Версия 2.

Это мега крутой вспомогательный инструмент алготрейдера. Если ты не то чтобы его не используешь, а впервые о нём слышишь, то тебе стоит остановиться на время в своих изысканиях, всё равно они не приведут к положительному результату без нормальных бэктестов. А нормальные бектесты без этой программы попросту невозможны. Если конечно ты торгуешь не на дневках и недельках ))).

Я понимаю, что это сильно похоже на рекламу, но я как минимум потерял два года, тестируя ботов с помощью TickstoryLite и с помощью реала.

В сети полно информации про TDS. Я не буду давать ссылки и так разрекламировал уже как ни крути...

В общем, рекомендую, - не пожалеешь.

Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Georgiy Merts:

1. Ботов можно ставить на любой таймфрейм - они на него не смотрят, таймфрейм расчитывается внутри, ценовые данные запрашиваются по этому таймфрейму, канал также строится, не глядя на график. Торговля идет по этим, внутренним данным, с графика ничего не берется.  

2. Да, я понял, и если уж очень понадобится - я могу и "выставить" настройки наружу. Сейчас - при оптимизации лучшие настройки фиксируются в виде специальной фукнции, которая прямо вставляется в код эксперта. Тем самым система фиксируется. Как ты не запускай робота - он будет использовать установленный символ, установленный таймфрейм, установленный период канала, установленные размеры ТП-СЛ. Кроме того, в роботе есть и критические параметры, превышение которых его останавливает, и он перестает работать, поскольку нуждается в переоптимизации.

Наличие кучи сетов - как правило, вносит путаницу - очень легко ошибиться, взять не тот сет, кроме того, забывается, какой сет где стоял. Куда проще иметь роботов без параметров, где сет намертво "зашит" внутрь. Тут уж не ошибешься, не перепутаешь.

Вы Георгий, потратили видно не мало сил и времени на кодинг, что бы зашить в советник прямое чтение данных, внутренее управление настройками и т.д., а теперь будете тратить еще больше на реалтайм тестирование, поскольку такой навороченный, нестандартный советник не лезет в тестер.

Если цель не сам процесс или его реклама, то логично было бы сделать еще один шаг и зашить в советник собственный тестер-оптимизатор, заодно и утереть нос всяким суитам:)

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Георгий, вижу, что бесполезно что-либо писать в этой ветке. У тебя на всё своё мнение. И даже если моё на какой-то аспект совпадает с твоим, ты зачем-то моё мнение трактуешь по своему и приводишь контраргументы, говоря то же самое, но другими словами, вместо того, чтобы просто согласиться.

Почему же ? Ты высказываешь свои аргументы, я - свои. Действительно, все доводы я трактую по-своему, но оппоненты - точно так же их трактуют по-своему, разве это странно ?

И разве мои аргументы бессмысленны ?

Вот, скажем, мне уже не раз высказывается возражение, что, мол, "не следует забивать настройки в бота". И как аргумент высказывается то преимущество, что "их можно легко менять, переоптимизировать". Но, в моем случае - переоптимизируются настройки абсолютно точно так же, но в отличие от отдельных файлов сета - в моем случае бот с сетом составляет единое целое, и их нельзя перепутать или случайно изменить.

Как раз вначале я пытался работать с сетами. До десятка ботов - это возможно. Но свыше - стало уже очень напряжно, и я начал путаться.

Плюс еще такой вопрос - у меня в одном эксперте работает более сотни ТС. У каждой - свои настройки. От четырех до десяти. Как ты предлагаешь здесь работать с сетами так, чтобы это было удобно ? Я для себя вопрос решил как раз забиванием сетов прямо в код системы. Сейчас каждая система - это просто полностью готовый ООП-класс, и подключение бота к шаблону эксперта состоит просто в объявлении этого самого класса в коде. При переоптимизации - заменяется функция с настройками системы, и бот перекомпилируется. Как ты предлагаешь все это делать с сотней ботов, при наличии сетов ?

Все, кто говорит об необходимости "вынести настройки" исходят из того, что у них один-два бота, и обчелся. И для каждого имеется несколько сетов, в сумме - не более десятка. Да, так можно. Но что они скажут, когда у них будет пятьсот ботов ? (А сейчас цифра ТС в Лиге уже превысила 500, и постепенно движется к максимуму 24х28 = 672 бота !)

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

Оно конечно забавно было прочитать, когда ты из контеста вырываешь мои отдельные фразы и трактуешь их по своему, но не вижу в этом смысла. Не могу понять зачем ты это делаешь.

Ладно, взрослого человека не переделать. Что попусту копья ломать. У каждого свои тараканы в голове. Главное, чтобы они сильно не мешали окружающим и собственному саморазвитию.

Перестань, Борис !

Ну неудобно же отвечать на отдельные пункты, когда выложен весь большой пост ! Если ты считаешь, что я не прав, ну скажи где, я объясню свою позицию.  Если я тебя где-то не понял - то это сразу выяснится ! 

И мне как раз очень интересно, какие у тебя (и у других) "тараканы в голове".  Я готов выслушивать всех, и аргументировать свою точку зрения. Я вполне допускаю, что я ее поменяю. Но только когда мне будет это четко обоснованно, и я в этом убежусь.

А до этого - по-моему, вполне нормальный обмен мнения и аргументирование позиций.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

Отвечу лишь, что такое TDS-2.

TDS-2, это программа Tickstory Data Suite. Версия 2.

Это мега крутой вспомогательный инструмент алготрейдера. Если ты не то чтобы его не используешь, а впервые о нём слышишь, то тебе стоит остановиться на время в своих изысканиях, всё равно они не приведут к положительному результату без нормальных бэктестов. А нормальные бектесты без этой программы попросту невозможны. Если конечно ты торгуешь не на дневках и недельках ))).

Я понимаю, что это сильно похоже на рекламу, но я как минимум потерял два года, тестируя ботов с помощью TickstoryLite и с помощью реала.

В сети полно информации про TDS. Я не буду давать ссылки и так разрекламировал уже как ни крути...

В общем, рекомендую, - не пожалеешь.

Друзья, ну что вы так прямо переживаете за рекламу... Вместо "Альпари" народ пишет "известный ДЦ на А". Или вместо Инсты - "известный ДЦ на И" - ну, смешно же !  Зачем впадать в паранойю ?  Вопрос был совершенно конкретный, и если ответ на него считать за "рекламу" - ну я уж прям не знаю, тут чуть ли не в каждом посте тогда надо видеть рекламу...

Давайте оставаться в рамках разумного, все вполне интуитивно могут отличить рекламу от объяснений.

Почитал я про  TDS. И очень удивлен. Заявлены следующие фичи:

1.Отсутствие ограничения на размер файла 2Gb.
2.Возможность одновременного тестирования в нескольких копиях терминала.
3.Возможность импортировать тиковые данные от разных брокеров.
4.Имитация проскальзывания при тестировании.
5.Тестирование с реальным спредом.

Безусловно, все это полезно, но зачем для всего этого сторонние программы, если в МетаТрейдере - все это имеется ?   

Плюс - работа с тиками для позиционной ТС, удерживающей позиции более суток - просто не имеет смысла. Я сравнивал тестирование в режиме 1M OHLC и в режиме "реальные тики" - разница крайне невелика. Смысл терять огромное время на тиковом тестировании, если для позиционных ТС вполне достаточно куда более быстрого режима 1М OHLC ?

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Ivan Negreshniy:

Вы Георгий, потратили видно не мало сил и времени на кодинг, что бы зашить в советник прямое чтение данных, внутренее управление настройками и т.д., а теперь будете тратить еще больше на реалтайм тестирование, поскольку такой навороченный, нестандартный советник не лезет в тестер.

Если цель не сам процесс или его реклама, то логично было бы сделать еще один шаг и зашить в советник собственный тестер-оптимизатор, заодно и утереть нос всяким суитам:)

Ээээ... Не понял. С чего бы это "такой советник не лезет в тестер" ??? А где же я его, по-твоему (давай на "ты") тестирую ?

Идея Лиги ТС - была предложена мной два года назад, и народ крайне скептически ее воспринял.  Общий шаблон и первые ТС Лиги были написаны год назад, у меня тогда был старый компьютер, и я предложил народу присоединиться к тестированию. В прошлой ветке по Лиге ТС я описывал, как это делается, и два человека мне помогали в тестировании... У них ведь был самый обычный тестер МетаТрейдера !

Прямое чтение данных в эксперте ничем не отличается от чтения данных с графика - функции абсолютно те же самые, просто если хочешь данные с графика - указываешь текущий символ и таймфрейм, а если хочешь данные какие-то определенные - то их и указываешь. Внутреннее управление настройками - ненамного более сложно - все данные просто приравниваются в простой функции, ну и добавляется некоторый код по включению-выключению отдельных функций. Это не очень сложно.

Собственный оптимизатор - у меня уже есть, я использую возможности, предоставляемые МетаТрейдером - во время оптимизации эксперт собирает фреймы данных, и исследует их, выбирая лучший, исходя из принципа максимина - чтобы максимум качества работы на бэк- и форвард-тестах был минимальным (тем самым гарантируется, что ТС будет работать на всей истории не хуже этого найденного максимина). Находится такая комбинация входных параметров, и записывается в лог, в виде готового текста функции. После оптимизации я беру этот лог, и прямо переношу эту функцию в код класса ТС. Все. ТС оптимизирована, и отправляется в "общий пул". И будет там работать до тех пор, пока опять не превысит контрольные параметры.