Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 408

Новый комментарий
Oleksandr Tkachenko #:
Идея в статье кажется интересной и логичной только на первый взгляд. Попытка подстроить параметры робота под изменения рынка в реальном времени — идея очевидная, но не рабочая на практике. В её основе лежит убеждённость, что если победитель торгует в прибыль, то это продлится какое-то время, и, повторяя за ним, робот заработает реальные деньги.

Ну, по сути, вся оптимизация построена на этой идее. Кстати, интересная проблема, и адекватного решения этой проблемы я не встречал. Как определить, подгонка ли у нас получилась или что-то действительно стоящее? Всё, что я находил, — это тесты WFO IS|OOS, но гарантий и даже какой-то уверенности они дать не могут. Сейчас пробую разработать другую методику — смотреть не на форвард, а внутрь сделок, от открытия до закрытия, и пробовать проводить анализ структуры цены с целью поиска повторяющихся паттернов. Идея такая: если мы что-то зацепили, то внутри сделок должна быть какая-то повторяющаяся аномалия, если её нет, то это подгонка. Правда, я пока не знаю, к чему всё это приведёт, может быть ерунда как обычно.

Alexander Generalov #:
Кстати, интересная проблема, и адекватного решения этой проблемы я не встречал.
По моему мнению, решить её полностью нельзя по определению. В больших хедж-фондах работают огромные команды математиков и физиков, использующих нейросети. И если бы им удалось её решить, то, несмотря на секретность, утечка всё равно была бы. Но можно приблизиться к её решению настолько, чтобы сделать свою систему достаточно устойчивой к изменению рынка, чтобы она не сливала, а уходила во флэт. Знаю из личного опыта. 
Alexander Generalov #:
Как определить, подгонка ли у нас получилась или что-то действительно стоящее?
По результатам тестов это сделать нельзя. Это закладывается в самой структуре робота. Если в параметрах робота используются конкретные значения, например: «если Х > 20 (значение какого-то "А"), тогда...» — и это «20» является значением параметра, то тестирование будет подгонкой. Чтобы избежать подгонки, значения параметров должны быть не статичными величинами, а относительными, например: «если Х > А * 0.7, тогда...». На месте «А» может быть текущее значение используемого вами индикатора или чего угодно другого. И тогда в процессе тестирования подбирается не статичное значение (1...20...90), а множитель для «А». Значение «А» изменяется вместе с изменением характера рынка, а множитель при этом может быть статичным. Когда у робота все параметры относительные, он «дышит» вместе с рынком. Это повышает его устойчивость и устраняет подгонку под историю.

Oleksandr Tkachenko #:
Идея в статье кажется интересной и логичной только на первый взгляд. Попытка подстроить параметры робота под изменения рынка в реальном времени — идея очевидная, но не рабочая на практике. В её основе лежит убеждённость, что если победитель торгует в прибыль, то это продлится какое-то время, и, повторяя за ним, робот заработает реальные деньги. И в общем это логично, потому что соответствует нашему бытовому опыту. Однако ставка на победителя (по истории) не гарантирует, что он будет таковым и в будущем, хотя бы какое-то время. Попытка уйти от случайности результатов торговли к устойчивому их прогнозированию провалилась, потому что, кроме убеждённости, что лидер будет лидером какое-то время, больше нет никакой логической основы. То есть мы всё равно оказываемся перед лицом случайного результата. Так зачем тогда городить такой сложный огород? А если в основе робота лежит логика, основанная на математическом преимуществе, что делает его прибыльным в условиях случайных результатов, то такое соревнование внутри советника излишне. Задача трейдера — найти логику, которая даёт мат. преимущество, и описать её в коде. Статье уже 10 лет, и мы не слышим в среде трейдеров об успешности такого подхода. Это косвенное доказательство того, что идея не рабочая.
устойчивого преимущества не существует, игра похожа на «камень ножницы бумага»

любая торговая система кормится за счет не менее системных проигравших, и начинает ломаться когда ореол её кормовой базы истощается

не стоит искать грааль, стоит думать как эффективно сделать следующий шаг 

если вы конечно не маркет мейкер, биржа или брокер, там все понятно, у вас есть комиссии за оборот
1...401402403404405406407408
Новый комментарий