Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. понятно. как я понял, у тебя там заряжено все подряд и итоговые средства в минусе.
2. тут не так, время оптимизации 2 года. время работы ТС составляет до 5 мес. Далее это не полугодовой тест на демо, далее - уже торги, все тесты закончились.
"и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше." - нет, там надо уже заново оптить параметры под актуализацию рынка. Желательно, вообще их иметь адаптивными, типа от величины АТР...
Р. Пардо не гуру один, но исходя из иных источников, причем ещё обсуждений на форуме мкл4 такой подход рассматривается:
тебе необходимо это определиться со значениями параметров лучшей модели, если идет оптимизация параметров по генетическому алгоритму.
От тут брал лучшую тупо потому что идет полный перебор значений параметров.
Например, Оптимизация - 4 года. форвард тест 0,5 года. 0,5 г от 4 составляет 12,5 %. Далее со смещением по времени в пол-года.
Далее, при конкретном АЛГОРИТМЕ выбора параметров для лучшей "модели", окончании форвардного анализа ряда оптимизаций, после очередной (крайней) оптимизации, например, как у тебя, за 2 года, уже идет не форвард тест в квартал, но уже торги, либо на реале, либо на демо, если отличий на таких системах как у тебя мало на каком счете торговать.
3. тут да... тут надо решать... :-) (Есть мысли - напишу своё ИМХО, чуть позже...)
Мне задумка Георгия нравится, но один минус - Время
плз, расшифруйте...
плз, расшифруйте...
Мне кажется, в пределе это должно придти вот к чему:
Есть набор алгоритмов и есть набор состояний (моделей поведения) рынка.
И система, анализируя состояние рынка, должна ставить на торговлю оптимальный для этого состояния алгоритм.
Собственно, и надо построить экспертную систему (или обучить сеть), которая будет этим заниматься.
Возможно, первый шаг, который приблизит к цели - формализовать состояния рынка.
Возможно, первый шаг, который приблизит к цели - формализовать состояния рынка.
Вы это можете?
Демо-счет нужен больше не для "дополнительной проверки ТС" (хотя, и это играет роль). Главная задача демо-счета - это "пул ТС", постоянное существование систем, которые показывают хорошую торговую историю.
Насчет "время работа на реале 20% от теста" - тут палка о двух концах, ведь это значит, что после двухлетнего теста время работы ТС составляет до пяти месяцев, а если к двухлетнему тесту еще и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше.
Реально наличие демо-счета - ничего не меняет, ну, не будет у меня демо-счета, буду сразу ставить на реал - а вопрос остается прежний, какие из сотни ТС Высшего дивизиона поставить ?
Возможно будет полезна статья:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
подкупило:
Что получится, если все эти десять стратегий объединить в одном советнике, обеспечить каждой стратегии возможность ведения "виртуальной" торговли, а в реальной торговле периодически (например, в начале каждого нового бара) определять наилучшую стратегию и вести реальную торговлю в соответствии с ее сигналами?
----------
Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии.
Ты и будешь их подключать после проведенной оптимизации с демо счета
----------
"Сильная сторона адаптивных систем в том, что рынок сам подскажет, какую торговую стратегию и когда следует использовать.
Это дает возможность абстрагироваться от логики стратегий: если стратегия эффективна, то неважно, как и почему она работает. В адаптивном подходе используется лишь один критерий успешности стратегии - ее эффективность."
-------------
тут улыбнуло :-)
Над чем следует подумать
В контейнер m_all_strategies можно поместить тысячи вариантов предложенных стратегий, можно даже добавить все известные стратегии с разными параметрами
------------------------------------
В заключении, все происходит как обычно у тебя, просто с демо торгов включается эта адаптивная ТС с заряженными в неё автоматами высшей Лиги, на выходе имеем баблецо
с Лучшего футболиста. Когда его отключать и перезаряжать на очередного - это исключительно в твоем ведении... :-)
1. понятно. как я понял, у тебя там заряжено все подряд и итоговые средства в минусе.
2. тут не так, время оптимизации 2 года. время работы ТС составляет до 5 мес. Далее это не полугодовой тест на демо, далее - уже торги, все тесты закончились.
"и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше." - нет, там надо уже заново оптить параметры под актуализацию рынка. Желательно, вообще их иметь адаптивными, типа от величины АТР...
Р. Пардо не гуру один, но исходя из иных источников, причем ещё обсуждений на форуме мкл4 такой подход рассматривается:
тебе необходимо это определиться со значениями параметров лучшей модели, если идет оптимизация параметров по генетическому алгоритму.
От тут брал лучшую тупо потому что идет полный перебор значений параметров.
Например, Оптимизация - 4 года. форвард тест 0,5 года. 0,5 г от 4 составляет 12,5 %. Далее со смещением по времени в пол-года.
Далее, при конкретном АЛГОРИТМЕ выбора параметров для лучшей "модели", окончании форвардного анализа ряда оптимизаций, после очередной (крайней) оптимизации, например, как у тебя, за 2 года, уже идет не форвард тест в квартал, но уже торги, либо на реале, либо на демо, если отличий на таких системах как у тебя мало на каком счете торговать.
Все верно. Демо-счет - это просто "растянутый тестер стратегий". Его задача - именно отбор лучших ТС, "создание пула ТС", как я уже неоднократно говорил.
Ну а насчет "алгоритма выбора лучшей модели" - это ж и есть главная задача, которую я сейчас пытаюсь как-то решить, найти какие-то способы выделения годных к реалу устойчивых моделей.
Очень долгий переход от демо к реальной торговле .такое ощущение , что страх разочарования присутствует
Да при чем тут "страх разочарования".
Ты опять же, счтаешь, что ТС, работающие на демо - это системы, которые я собираюсь ставить на реал, но не решаюсь.
Это не так. ТС, работающие на демо - это "пространство выбора". Никакого "долгого перехода" нет. Демо-счет - это постоянно действующий, вполне самодостаточный "пул ТС".
И выставление систем на торговлю ограничивается вовсе не "страхом", а отсутствия четкой методики. Она сейчас как раз в процессе формирования.
Мне кажется, в пределе это должно придти вот к чему:
Есть набор алгоритмов и есть набор состояний (моделей поведения) рынка.
И система, анализируя состояние рынка, должна ставить на торговлю оптимальный для этого состояния алгоритм.
Собственно, и надо построить экспертную систему (или обучить сеть), которая будет этим заниматься.
Возможно, первый шаг, который приблизит к цели - формализовать состояния рынка.
Именно так. Причем, первый-то шаг как раз и сделан.
У меня есть 24 ТС, которые четко формализуют состояния рынка.
Теперь задача - вот эта самая "экспертная система", которая будет выбирать наиболее устойчивые.
"Устойчивые" - слово ключевое. На истории-то отлично видно, что некоторые системы, несмотря на их отладку и на тестирование - практически сразу "идут в минуса", и быстро приходят к "контрольному выстрелу и переоптимизации". А некоторые - вполне себе "держатся". Но проблема в том, что на реал надо выставлять не просто ТС, "которые держатся", а ТС, которые еще будут некоторое время держаться. А вот с этим-то и весьма грустно.
Да при чем тут "страх разочарования".
Ты опять же, счтаешь, что ТС, работающие на демо - это системы, которые я собираюсь ставить на реал, но не решаюсь.
Это не так. ТС, работающие на демо - это "пространство выбора". Никакого "долгого перехода" нет. Демо-счет - это постоянно действующий, вполне самодостаточный "пул ТС".
И выставление систем на торговлю ограничивается вовсе не "страхом", а отсутствия четкой методики. Она сейчас как раз в процессе формирования.