从理论到实践
晚上好，亲爱的交易员们!
我决定离开论坛一段时间，马上就觉得无聊了:))))而只是为了阅读，唉--没意思。每个人都在忙于处理他们个人模式内的小问题和他们对市场的个人看法。他们建议我阅读一些悲惨的GARCHs...
所以我将继续一点一点地进行我的文学和技术练习，谁有兴趣--就读。
我再次强烈建议阅读这些专题。
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
已经提出了一些假设，即。
1.价格增量的分布是一个学生的t2分布。
2.定价过程是非标记性的，没有任何行动可以破坏这种非标记性。
3.作为第一个近似值，定价模型是一个用福克-普朗克方程描述的带有漂移的维纳过程。
最重要的是要明白，这个方程描述的是 定价过程的 概率密度函数，而不是价格本身!!!!。
我们的任务更加复杂--我们在这个方程中加入了一个积分成分。
因此，我们将在给定以下条款的情况下对这个方程进行数值求解。
漂移 - 移动加权平均数 WMA
扩散 - 加权分散
积分成分--在给定的样本量下，档案数据的平均方差。
我们明天将继续。
注意到。
亚历山大_K
再次，我代表社区强烈建议使用链接而不是文字
就个人而言，我不会动一根手指头去关注一个连这么简单的事情都做不好的人的链接。
再次代表社区，我强烈建议链接，而不是文本。
就个人而言，我不会动一根手指头去关注一个连这种简单行动都做不到的人的链接。
好的，阿列克谢--更正了。
好的，阿列克谢--更正了。
对不起，我太严厉了））只是，同样的事情有点烦人--链接和没有格式化的来源。
因此，对于我们的情况，我们将在给定的下列条款中数值解决这个方程。
漂移 - 移动加权平均数 WMA
明天--我们将继续。
注意到。
亚历山大_K
WMA将有疯狂的群组和相位延迟，这样的漂移将完全相反。因此，所有的分配等将不是关于市场，而是关于这些非常的延迟。
正是有了抽样调查，才有了工作的美好和愉快）。
注意到。
ZZY我已经设法在晚上进入我的电脑）。
晚上好，亲爱的交易员们!
我决定离开论坛一段时间，马上就觉得无聊了:))))而只是为了阅读，唉--没意思。每个人都在忙于处理他们个人模式内的小问题和他们对市场的个人看法。他们建议我阅读一些悲惨的GARCHs...
所以我将继续一点一点地进行我的文学和技术练习，谁有兴趣--就读。
我再次强烈建议阅读这些专题。
概率密度函数 ，而不是价格本身!!!!。
我们的任务更加复杂--我们在这个方程中加入了一个积分成分。
因此，我们将在给定以下条款的情况下对这个方程进行数值求解。
漂移 - 移动加权平均数 WMA
扩散 - 加权分散
积分成分--在给定的样本量下，档案数据的平均方差。
我们明天将继续。
注意到。
亚历山大_K
选择WMA（加权移动平均线）的原因是什么？
让我们继续。
因此，理解福克-普朗克方程中的EVERY变量的物理和数学意义是非常重要的，我们还用一个额外的积分项使其复杂化。
1. 概率密度 W(x,t)是指在某一时刻t，价格MAY有某一值的概率。此外，对于任何数量的样本，价格值都位于切比雪夫不等式所定义的范围内。
2.价格x 是某一时刻t的Ask或Bid值。此外，这正是tick报价，即如果没有交易，价格不会随着时间的推移而被读取，也不会参与计算。请注意，任何过滤tick数据的尝试都不会破坏非标记序列。因此，你可以简单地使用干净的报价，而不是将任务复杂化。它已经够复杂了 :))
3.时间t。不 ，我甚至会说TIME t。这是最重要的参数!我在这里读到了很多话题--如何正确安排接收tick数据，每一个tick是否重要，等等，等等。如果公式中只包含W(x)--那么是的，我必须接收每一个刻度，如果W(x(t))- 那么它就会以一定的频率读取价格，而不管它是否是一个真正的刻度。但是，我们正好有W(x,t)， 这意味着这两种接收数据的方法都是错误的。读取报价的正确算法如下-- 我们选择一个常数t=1秒，以这个频率读取tick报价 。这将是正确的。
方程的左边部分被整理出来了。
问题是--实践在哪里，所有这些地段、利润和钱最后都在哪里？答案是--会的，一定会的。要有耐心。
让我们继续。
问题是--实践在哪里，那些地段、利润和金钱最终在哪里？答案是--会的，一定会的。要有耐心。是我的问题，还是作者要创造自己的市场理论......和自己的定价......？
在我看来，"实践 "不是创造你自己的市场，而是追随一个现有的市场。
总的来说，创建一个不同的市场模式，对现有市场的实践没有任何作用。
试图将新的市场和当前的市场结合起来是可能的，但完全的重合是永远不会实现的，所以这项任务纯粹是理论上的，与实践无关......。
让我们继续。
因此，理解福克-普朗克方程中的EVERY变量的物理和数学意义是非常重要的，我们还用一个额外的积分项使其复杂化。
1. 概率密度 W(x,t)是指在某一时刻t，价格可能具有某种价值的概率。此外，对于任何数量的样本，价格值都位于切比雪夫不等式所定义的范围内。
2.价格x 是某一时刻t的Ask或Bid值。此外，这正是tick报价，即如果没有交易，价格不会随着时间的推移而被读取，也不会参与计算。请注意，任何过滤tick数据的尝试都不会破坏非标记序列。因此，你可以简单地使用干净的报价，而不是将任务复杂化。它已经够复杂了 :))
3.时间t。不 ，我甚至会说TIME t。这是最重要的参数!我在这里读到了很多话题--如何正确安排接收tick数据，每一个tick是否重要，等等，等等。如果公式中只包含W(x)--那么是的，我必须接收每一个刻度，如果W(x(t))- 那么它就会以一定的频率读取价格，而不管它是否是一个真正的刻度。但是，我们正好有W(x,t)， 这意味着这两种接收数据的方法都是错误的。读取报价的正确算法如下-- 我们选择一个常数t=1秒，以这个频率读取tick报价 。这将是正确的。
方程的左边部分被整理出来了。
问题是--实践在哪里，所有这些地段、利润和钱最后都在哪里？答案是--会的，一定会的。要有耐心。
之间的区别是什么？
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
从
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
是我的问题，还是作者要设计他自己的市场理论......和他自己的定价......？
在我看来，实践不是为了创造你的市场，而是为了遵循现有的市场...。
总的来说，创建一个不同的市场模式，对现有市场的实践没有任何作用。
我们有可能尝试将新市场和当前的市场结合起来，但完全的重合是永远不会实现的，所以这个任务纯粹是理论上的，与实践没有关系......
我只是以数值方式，仔细而一致地解决福克-普朗克方程。目前，我已经在VisSim系统中创建了一个模型，对VisSim+MT4的组合进行了编程，所有这些在ECN模拟账户上都显示出非常好的效果。新年过后，我将转移到一个真正的账户，我有意识地通过投资一个良好的金额来开设这个账户。
在这段时间里，我想与交易员-专业人士分享我的理论推理--如果我在什么地方搞错了，现在就开立真实账户还为时过早呢？
我不是要教人，恰恰相反--我期待着一个全面的、有根据的批评。如果有人只是有兴趣地阅读--也不错。
它有什么不同。
从
?
每隔t=1秒，你不读取当前价格值，而是读取一个特定的tick值。也就是说，在1分钟=60秒内，你将永远有<=60 tick的数据用于计算，它将根据交易强度而浮动。
晚上好，亲爱的交易员们!
我决定离开论坛一段时间，马上就觉得无聊了:))))而只是为了阅读，唉--没意思。每个人都在忙于处理他们个人模式内的小问题和他们对市场的个人看法。他们建议我阅读一些悲惨的GARCHs...
所以我将继续一点一点地进行我的文学和技术练习，谁有兴趣--就读。
我再次强烈建议阅读这些专题。
概率密度函数 ，而不是价格本身!!!!。
我们的任务更加复杂--我们在这个方程中加入了一个积分成分。
因此，我们将在给定以下条款的情况下对这个方程进行数值求解。
漂移 - 移动加权平均数 WMA
扩散 - 加权分散
积分部分--在给定的样本量下，存档数据的平均方差。
我们明天将继续。
注意到。
亚历山大_K