从理论到实践 - 页 79

[Vladimir]

Alexander_K2:

例如，我已经编制了我称之为技术护照的货币对增量的概率密度。

这些数据表并不描述配对，而是描述过滤器的设置。尝试检查它们的变化情况，特别是在暑假期间。

[[删除]]

Vladimir:

谢谢你。

但是...我真的不知道如何绘制SB图。不仅如此，在我自己检查之前，我根本不相信任何伪随机数生成器。而这是一件极其困难的事情，所以我从不与图表进行比较。

我们不会自己抛掷硬币2万次来产生一个系列）。

[Roman Shiredchenko]

Vladimir:

这是一个完整的分支，我一直在折磨自己，以找到它。真的有一个标准来定义什么是 "SB "吗？

是的，没有任何标准。有变化。

[Vladimir]

Максим Дмитриев:

是指以概率p将一个点移动+1或-1的距离，其中（0<p<1）。

在硬币的情况下，P总是严格的1/2。

被迫重复这个问题，"这是一个完整的分支，被折磨得找不到。真的有一个标准来定义什么是 "SB "吗？

我对是否有一个标准感兴趣。GOST, ROST, CEB, IEEE, 最后。有一个标准吗？

P.S.当我在重复这个问题时，答案是没有标准，这个链接并没有引向它们。情况就是这样。这个答案正确吗？我不知道。

应该考虑到差异不稳定性的标准，我已经收集到了，但还没有读到

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

我没有回答，但乍一看，它们并不包含 "意外游荡 "的字眼。

[Mykola Demko]

Vladimir:
而最复杂的是什么？

而最复杂的是用订单匹配算法和做市商算法对市场堆栈进行建模，只对流入的买入和卖出市场订单提供PRNG。

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Alexander_K2:

只会立即赶到价格偏离平均值的地方，而不是增量。而价格本身的过程，与增量相比，已经成为非稳态的了!它更难分析。放弃吧。只分析增量。它将给你带来巨大的好处。

你怎么能交易增量？ 至少你可以交易偏差。

亚历山大_K2。

例如，我已经编制了我称之为技术护照的货币对增量的概率密度。这是有道理的，因为增量的过程是静止的。

你在哪里看到增量被测试为静止性的？
通常要对一个过程进行静止性检查。
与平均值的偏差。

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
我们不会自己抛掷硬币2万次来产生一个行）。

为什么产生？没有足够的档案来源。我不明白确定分配类型的目的是什么。Kolmogorov-Pearson标准有什么用呢？"给出这么多（a）和这么多（b），我们需要97%的信心，我们没有拒绝一个假说。当用矩法估计时（如果你用最大似然法或贝叶斯法估计，a和b将是不同的）。谁需要整个分配？甚至Alexander_K也说过，他首先关心的是尾巴。顺便说一下，硬币翻转也被至少十几位不同的科学家做了多达5万次。

[Vladimir]

Nikolay Demko:

而最复杂的你用订单匹配算法模拟一个市场堆栈，和一个做市商算法，只对你喂给PRNG的买入和卖出市场订单流进行模拟。

而这将是一个随机漫步模型？究竟SB的分母下有双对数的平方根？

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Vladimir:

被迫重复这个问题。"这是一整条线，折磨得找不到。真的有一个标准来定义什么是 "SB "吗？

我对是否有一个标准感兴趣。GOST, ROST, CEB, IEEE, 最后。有一个标准吗？

P.S.当我在重复这个问题时，答案是没有标准，这个链接并没有引向它们。情况就是这样。这个答案正确吗？我不知道。

标准，应该考虑到差异的不稳定性，已经收集了，但还没有读到

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

我没有回答，但乍一看，它们并不包含 "意外游荡 "的字眼。

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ

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Alexander_K2:
是的，你可以!只是交易不是增量，而是ON增量。许多人使用它，它被称为 "pipsing"。但他们被价差和佣金毁了。我一下子就明白了，所以我放弃了这种方法。

我不知道为什么我放弃了这种方法。

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我已经告诉过你，如果你知道下一个最可能的收益是1个点，它将给你带来什么。