从理论到实践 - 页 677 1...670671672673674675676677678679680681682683684...1981 新评论 Violetta Novak 2018.10.22 11:29 #6761 Martin Cheguevara:是的）你是对的，只是当我提前抓到胖尾巴时......订单系统在任何方向对我来说都很好......但有时价格的损失只是 "摇晃 "超过了统计风险，当我可以利用市场情况，在给定的存款风险下赚取......那么我必须增加风险......或者只是等待，希望下一个交易时段的总利润足够高，以迅速弥补损失...... 伙计们，我在担心一些问题，谢谢，CheGevara，方向正确。什么是第一位的，MM还是MO>0？ 如果我们把所有的市场是随机的假设放在赌注上，指数（在离散性方面是几何）随机行走模型不会在异常值上获利（或在众所周知的2%非随机性的小偏差，由总价差覆盖），最终给出零或大约，那么在使用MM时，游戏中的随机事件对其有利。或者相反：市场给了一个机会，然后用MM的所有力量按比例增加这个机会。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.22 11:39 #6762 Novaja: 我有一些问题，谢谢你，CheGevara。什么是主要的，MM或所有相同的MO>0？ 如果我们把在桩的假设，毕竟市场是随机的，指数（几何的离散性）随机漫步模型将不赚钱的异常值（或一个小的偏差，在俗话说的2％的非随机性，由总传播覆盖），最终给出零或约，然后在一个随机事件的游戏在其有利于使用MM。或者相反：市场给了一个机会，然后用MM的所有力量按比例增加这个机会。不......市场不留任何机会......你必须在预期的暴涨之前打开交易......否则你将失去资金......MM也很重要......在你打开订单之前，你必须根据情况计算出可能的损失金额 Alexander_K 2018.10.22 12:05 #6763 Vladimir:关于 "位移的平方~时间 "的比例以及布朗运动理论对价格的适用性。https://www.mql5.com/ru/articles/1530。 这个概念的虚幻性在于，这个过程不是维纳式的而市场上的过程不是维纳过程。它是拉普拉斯运动，或者正如诺瓦亚正确指出的那样--方差伽马过程。 仍然有 "位移的平方~时间 "的比例，但它更复杂。这个普遍规律是无法逃避的。我们非常幸运，它是这样的。唯一不走运的是，我们杜比亚无法推导出市场在某一时刻的可能 变数的公式。 Oleg Papkov 2018.10.22 12:13 #6764 Martin Cheguevara: 我不能透露我所知道的事情......我也不需要。我不能透露我所知道的......我也没有必要......因为你所关注的轨道可能比我开得更多......但出于对Novaja、Aleksandr_K等人的尊重，我将给出一个提示......在这里，你看到蜱量的增长......我没有看到一个模式......。我不是在谈论信号，我是说随机性在98%的情况下都是随机的......但考虑到红线之后形成了粗大的尾巴，随机运动的特征可以给出一些重要的东西。Novaja大约知道我的意思）我不是根据交易量本身来的，只是那些与任何交易量无关的信号，特别有利可图，大约与那些红线所在的地方重合......不是在所有的地方都有这条线......这是可以理解的......但正是其中一条红线的位置。 将之前的事件分析与已经发生的事情建立关联，你会看到你需要看到的东西和你需要看到的地方。美国会议结束，亚洲会议开始。外汇的变化。在交易所拿起面团。银行业务日的结束。未完成交易的掉期应计。交易的数量 急剧下降。 Alexander_K 2018.10.22 12:45 #6765 Novaja::)))) Alexander_K 2018.10.22 12:54 #6766 Vladimir:这里是方差伽马过程的期望值和方差。 我们可以看到，这个过程与期望值的偏差（其中考虑到了拆迁）也与 "t的根 "成正比。 但是，--聪明的是。 不是西格玛*sqrt(t)，如维纳过程，但更有趣，包括漂移因素... 在这里，谁首先理解了这一点并在TC中实施了它，就可以默默地去争取诺贝尔奖。 Unicornis 2018.10.22 13:46 #6767 Vizard_:我不知道他们****的目的是什么。 去思考，去笑，去胡说八道。我对一切都很满意，没有投诉))))。 怎么办--这是一个永恒的问题。对于初学者来说，要记住正规化和拨浪鼓。 看看戈尔恰科夫是如何进入的（从22分钟开始）youtu.be/uhfi4Vc0178以及他做了什么。如果有什么 要记住模拟压力测试中的噪音等分项，以免被卷入 下一次。忘掉每月25%，试着让一个模型在+中拉动一下......。在这里，即使是冈察洛夫也为日内削减了差距，因为他们的增量更大。 [删除] 2018.10.22 13:46 #6768 Alexander_K:这里是方差伽马过程的期望值和方差。 正如你所看到的，过程与期望值的偏差（其中漂移被考虑在内）也与 "t的根 "成正比。 但是，--很棘手。 不是西格玛*sqrt(t)，如维纳过程，但更有趣，包括漂移因素... 在这里，谁首先理解并在TS中实现了它，谁就可以默默地去争取诺贝尔奖。那么，母体期望值==时间的线性函数？ 不是一个常数？或者是一个错误？ 冷静下来的诺贝尔奖，并使用你的大脑。 Alexander_K 2018.10.22 13:48 #6769 Олег avtomat:即，期望值==时间的线性函数？ 不是常数？还是说这是个错误？摘自维基百科... 说实话，我从来没有处理过这个过程，但显然是的，在时间上是线性的。 [删除] 2018.10.22 13:50 #6770 Alexander_K:摘自维基百科... 说实话，我从来没有处理过这个过程，但显然是的，在时间上是线性的。我看到你已经把科尔莫戈罗夫和维基百科放在同一个板块上了......这很可悲。 1...670671672673674675676677678679680681682683684...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的）你是对的，只是当我提前抓到胖尾巴时......订单系统在任何方向对我来说都很好......但有时价格的损失只是 "摇晃 "超过了统计风险，当我可以利用市场情况，在给定的存款风险下赚取......那么我必须增加风险......或者只是等待，希望下一个交易时段的总利润足够高，以迅速弥补损失......
我有一些问题，谢谢你，CheGevara。什么是主要的，MM或所有相同的MO>0？ 如果我们把在桩的假设，毕竟市场是随机的，指数（几何的离散性）随机漫步模型将不赚钱的异常值（或一个小的偏差，在俗话说的2％的非随机性，由总传播覆盖），最终给出零或约，然后在一个随机事件的游戏在其有利于使用MM。或者相反：市场给了一个机会，然后用MM的所有力量按比例增加这个机会。
不......市场不留任何机会......你必须在预期的暴涨之前打开交易......否则你将失去资金......MM也很重要......在你打开订单之前，你必须根据情况计算出可能的损失金额
关于 "位移的平方~时间 "的比例以及布朗运动理论对价格的适用性。https://www.mql5.com/ru/articles/1530。
这个概念的虚幻性在于，这个过程不是维纳式的
而市场上的过程不是维纳过程。它是拉普拉斯运动，或者正如诺瓦亚正确指出的那样--方差伽马过程。
仍然有 "位移的平方~时间 "的比例，但它更复杂。这个普遍规律是无法逃避的。我们非常幸运，它是这样的。唯一不走运的是，我们杜比亚无法推导出市场在某一时刻的可能 变数的公式。
我不能透露我所知道的事情......我也不需要。我不能透露我所知道的......我也没有必要......因为你所关注的轨道可能比我开得更多......但出于对Novaja、Aleksandr_K等人的尊重，我将给出一个提示......在这里，你看到蜱量的增长......我没有看到一个模式......。我不是在谈论信号，我是说随机性在98%的情况下都是随机的......但考虑到红线之后形成了粗大的尾巴，随机运动的特征可以给出一些重要的东西。Novaja大约知道我的意思）我不是根据交易量本身来的，只是那些与任何交易量无关的信号，特别有利可图，大约与那些红线所在的地方重合......不是在所有的地方都有这条线......这是可以理解的......但正是其中一条红线的位置。
将之前的事件分析与已经发生的事情建立关联，你会看到你需要看到的东西和你需要看到的地方。
美国会议结束，亚洲会议开始。外汇的变化。在交易所拿起面团。银行业务日的结束。未完成交易的掉期应计。交易的数量 急剧下降。
:))))
这里是方差伽马过程的期望值和方差。
我们可以看到，这个过程与期望值的偏差（其中考虑到了拆迁）也与 "t的根 "成正比。
但是，--聪明的是。
不是西格玛*sqrt(t)，如维纳过程，但更有趣，包括漂移因素...
在这里，谁首先理解了这一点并在TC中实施了它，就可以默默地去争取诺贝尔奖。
我不知道他们****的目的是什么。
去思考，去笑，去胡说八道。我对一切都很满意，没有投诉))))。
怎么办--这是一个永恒的问题。对于初学者来说，要记住正规化和拨浪鼓。
看看戈尔恰科夫是如何进入的（从22分钟开始）youtu.be/uhfi4Vc0178以及他做了什么。如果有什么
要记住模拟压力测试中的噪音等分项，以免被卷入
下一次。忘掉每月25%，试着让一个模型在+中拉动一下......。
在这里，即使是冈察洛夫也为日内削减了差距，因为他们的增量更大。
这里是方差伽马过程的期望值和方差。
正如你所看到的，过程与期望值的偏差（其中漂移被考虑在内）也与 "t的根 "成正比。
但是，--很棘手。
不是西格玛*sqrt(t)，如维纳过程，但更有趣，包括漂移因素...
在这里，谁首先理解并在TS中实现了它，谁就可以默默地去争取诺贝尔奖。
那么，母体期望值==时间的线性函数？ 不是一个常数？或者是一个错误？
冷静下来的诺贝尔奖，并使用你的大脑。即，期望值==时间的线性函数？ 不是常数？还是说这是个错误？
摘自维基百科...
说实话，我从来没有处理过这个过程，但显然是的，在时间上是线性的。
摘自维基百科...
说实话，我从来没有处理过这个过程，但显然是的，在时间上是线性的。
我看到你已经把科尔莫戈罗夫和维基百科放在同一个板块上了......这很可悲。