从理论到实践 - 页 136 1...129130131132133134135136137138139140141142143...1981 新评论 Mykola Demko 2018.01.19 10:41 #1351 Alexander_K2:由于我亲爱的女儿和岳父正在摇晃我的乳房，并要求立即改进我的TS，以便获利，所以我将简单写一下。因此，这是我想出的算法（AUDCAD见附表）。1.以指数级的时间间隔接收报价。A栏--投标价格B栏--要价C栏--价格(Ask+Bid)/2--我正在用它工作，也许我搞错了。评论：我把引文流带到了一个带有伪态的马尔科夫过程，在这个过程中，随机变量的积分矩可以被忽略，运动方程被简化为两堵墙之间的量子粒子的运动方程。在这种情况下，墙是一个随机变量的分散的边界值。2.让我们分析一下价格增量Ask和BidD、E、F栏分别是买入、卖出和（卖出+买入）/2的增量。我使用的是梯度的纯值，没有以任何方式进行转换。3.计算F列的统计参数（见表中的第1张表）。最重要的是要找到滑动观察窗口的样本量这是一个非常重要的步骤！！！。根据切比雪夫不等式，我们找到所需的样本量，其中方差的边界值将对应于预测的置信度。4.让我们回到表格的AUDCAD选项卡，并转到第15625行M列--计算我们的滑动观察窗口中的粒子运行长度=15625个连续报价。N栏和O栏--粒子（"墙"）的可能偏转的边界值5.移动到表格的第2页我从AUDCAD标签的第15625行开始复制了A、N、M、O列6.我建立图表。顶部图表--实际价格值(Ask+Bid)/2下图--来自B、C和D列的数值--我们实际上看到了粒子在墙壁之间的运动（在动态通道中）。非常重要的一点我在我的模型中以同样的方式计算了分散性（C和D列）。但我将通道与15625样本的SMA移动平均线作了对比。B栏缺失。正准备转到WMA，在那里，时间要作为砝码使用。结果相当令人满意--在6次交易中--4次为正，2次为负，总利润超过400点。而在这个关键时刻，术士（Vizard_）接通了，居然用他的图表（手写的！！）告诉我：白痴！！！！。你为什么要用一些移动平均线来工作？你看一下粒子本身是如何移动的（在观察时间内的增量之和）--它在墙壁之间相对于零移动！！。现在我计算B列，看到以下图片。在下图中--滑动观察窗口中粒子的运动=15625，边界置信度=99.5%。巧妙的解决方案!当价格超过这些信心水平时，你可以也应该做出预测或者你可以简单地--当一个粒子离开下图的通道边界时--开启一笔交易。当它返回到零时--关闭它，等等。但我不会把我的意见强加于人--每个人都可以自由地做出他或她自己的预测算法。但说实话--我不确定我是否能靠自己的智慧做到这一点--再次感谢Vizard。现在我只需要把我的TS中的滑动WMA形象地替换成B列，有人应该理解上述所有描述，必要时提出问题，并制作我自己的TS。靠自己的力量赚钱!我个人并不感到抱歉，也不需要在我的话语中找到歧义。我的岳父终于有了暴力和淫秽的形式让我终于坐下来完成TS。我告别了，但没有告别。我总是在这里，而且有点缺席--好吧，你明白我的意思。薛定谔的猫，一句话。:))))))))))))))))https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn 你是为每个点计算采样量，还是在运行程序时计算一次？ Alexander_K2 2018.01.19 10:45 #1352 Nikolay Demko: 你是为每个点计算采样量，还是在运行程序时计算一次？ 一旦在已经收集的档案基础上。但是，对于每一对分别来说。各个对的采样量是不同的。对于欧元兑美元，我一般获得50 000的可靠预测=99.5%。我的电脑在20对的情况下根本无法运作，而我需要32对! Mykola Demko 2018.01.19 11:21 #1353 Alexander_K2: 一旦在已经收集的档案基础上。但是，对于每一对--单独的。采样量对于不同的配对是不同的。对于欧元兑美元，我一般有大约50.000的可靠预测=99.5%。我的电脑在20对的时候简直是气喘吁吁，而我需要32对！"。所以你认为这个过程是静止的，不会随着时间的推移而改变其特征？PS 如果计算机令人窒息，这意味着需要对计算进行优化。当然，99%的计算方法在每次打喷嚏时都会重复同样的事情。 Alexander_K2 2018.01.19 11:27 #1354 Nikolay Demko: 所以你认为这个过程是静止的，不随时间变化？价格递增的过程（不是价格本身！）是伪稳定的。或者在用巨大样本量的非参数方法进行分析时几乎是静止的。这是术士（Vizard_）的回答，如果你不相信我的话。测试中的增量（第一差）将是固定的。在不同的地点，随着窗口的转移，情况会略有变化。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131 От теории к практике 2017.12.03www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... Mykola Demko 2018.01.19 11:36 #1355 Alexander_K2:价格递增的过程（不是价格本身！）是伪稳定的。或者在用巨大样本量的非参数方法进行分析时几乎是静止的。这是术士（Vizard_）的回答，如果你不相信我的话。测试中的增量（第一差）将是固定的。在不同的地点，随着窗口的转移，情况会略有变化。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131这就是为什么我问你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展而重新计算，以便样本量始终是最新的。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 11:51 #1356 Nikolay Demko: 这就是为什么我问你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展而重新计算，以便它始终是最新的。历史上非常漂亮的图片，它总是用于偏离平均值的策略。上面的Knoros甚至为这个策略在测试器中提供了一个非常漂亮的图片。如果你开始交易，右边的边界将被重新绘制，如果你滚动窗口，只绘制最后一个条形图，你将不会得到这么好的画面，它将完全不同。而且不可能画出窗口，因为窗口的尺寸很大。 Mykola Demko 2018.01.19 12:10 #1357 СанСаныч Фоменко:故事上的图片非常漂亮，对于偏离平均水平的策略来说，总是这样的。以上克诺斯甚至在测试器中为这个策略提供了一个非常好的图片。如果你开始交易，右边的边缘将被透支，如果你通过窗口滚动，只画最后一个条形，你将不会得到这么好的图片，它将完全不同。因为窗口的尺寸太大，所以无法绘制。我不明白为什么图像要重新绘制？它对刻度线起作用，新的刻度线是一个新的计数，它不会重新绘制同一个刻度线两次。所以，什么都不应该被重新划定。或者，也许我误解了什么？ Alexander_K2 2018.01.19 12:11 #1358 Nikolay Demko: 这就是为什么我问，你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展重新计算，以便样本量始终是最新的。 他不是这个意思。如果你仔细看一下这个图如果你这样做，你会看到在第二张图中，随着窗口的移动，方差略有变化。这是过程的非平稳性的表现，我们应该捡起它的尾巴并从中获得利润。另一方面，如果我们考虑这个窗口的平均参数，当样本量巨大时，那么它们几乎保持不变。 Sergey Chalyshev 2018.01.19 12:18 #1359 Alexander_K2:由于我亲爱的女儿和岳父正在摇晃我的乳房，要求 立即改进TS，以便以最快的速度获利，我就简单写一下。事实证明，你的研究并不那么人道和无私 ))立即放弃吧，否则你的亲人会把你打得落花流水。 Alexander_K2 2018.01.19 12:21 #1360 Sergey Chalyshev:事实证明，你的研究并不那么人道和无私 ))立即放弃，否则你的亲人会把你打得满地找牙。不，好吧，每个人都是不同的，即使他们是亲戚--给他们钱，立即 :)))) 1...129130131132133134135136137138139140141142143...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
由于我亲爱的女儿和岳父正在摇晃我的乳房，并要求立即改进我的TS，以便获利，所以我将简单写一下。
因此，这是我想出的算法（AUDCAD见附表）。
1.以指数级的时间间隔接收报价。
A栏--投标价格
B栏--要价
C栏--价格(Ask+Bid)/2--我正在用它工作，也许我搞错了。
评论：我把引文流带到了一个带有伪态的马尔科夫过程，在这个过程中，随机变量的积分矩可以被忽略，运动方程被简化为两堵墙之间的量子粒子的运动方程。在这种情况下，墙是一个随机变量的分散的边界值。
2.让我们分析一下价格增量Ask和Bid
D、E、F栏分别是买入、卖出和（卖出+买入）/2的增量。
我使用的是梯度的纯值，没有以任何方式进行转换。
3.计算F列的统计参数（见表中的第1张表）。最重要的是要找到滑动观察窗口的样本量
这是一个非常重要的步骤！！！。根据切比雪夫不等式，我们找到所需的样本量，其中方差的边界值将对应于预测的置信度。
4.让我们回到表格的AUDCAD选项卡，并转到第15625行
M列--计算我们的滑动观察窗口中的粒子运行长度=15625个连续报价。
N栏和O栏--粒子（"墙"）的可能偏转的边界值
5.移动到表格的第2页
我从AUDCAD标签的第15625行开始复制了A、N、M、O列
6.我建立图表。
顶部图表--实际价格值(Ask+Bid)/2
下图--来自B、C和D列的数值--我们实际上看到了粒子在墙壁之间的运动（在动态通道中）。
非常重要的一点
我在我的模型中以同样的方式计算了分散性（C和D列）。但我将通道与15625样本的SMA移动平均线作了对比。B栏缺失。
正准备转到WMA，在那里，时间要作为砝码使用。
结果相当令人满意--在6次交易中--4次为正，2次为负，总利润超过400点。
而在这个关键时刻，术士（Vizard_）接通了，居然用他的图表（手写的！！）告诉我：白痴！！！！。你为什么要用一些移动平均线来工作？你看一下粒子本身是如何移动的（在观察时间内的增量之和）--它在墙壁之间相对于零移动！！。
现在我计算B列，看到以下图片。
在下图中--滑动观察窗口中粒子的运动=15625，边界置信度=99.5%。
巧妙的解决方案!
当价格超过这些信心水平时，你可以也应该做出预测
或者你可以简单地--当一个粒子离开下图的通道边界时--开启一笔交易。当它返回到零时--关闭它，等等。但我不会把我的意见强加于人--每个人都可以自由地做出他或她自己的预测算法。
但说实话--我不确定我是否能靠自己的智慧做到这一点--再次感谢Vizard。
现在我只需要把我的TS中的滑动WMA形象地替换成B列，有人应该理解上述所有描述，必要时提出问题，并制作我自己的TS。
靠自己的力量赚钱!我个人并不感到抱歉，也不需要在我的话语中找到歧义。
我的岳父终于有了暴力和淫秽的形式让我终于坐下来完成TS。
我告别了，但没有告别。我总是在这里，而且有点缺席--好吧，你明白我的意思。薛定谔的猫，一句话。:))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn你是为每个点计算采样量，还是在运行程序时计算一次？
一旦在已经收集的档案基础上。但是，对于每一对--单独的。采样量对于不同的配对是不同的。对于欧元兑美元，我一般有大约50.000的可靠预测=99.5%。我的电脑在20对的时候简直是气喘吁吁，而我需要32对！"。
所以你认为这个过程是静止的，不会随着时间的推移而改变其特征？
PS 如果计算机令人窒息，这意味着需要对计算进行优化。当然，99%的计算方法在每次打喷嚏时都会重复同样的事情。
所以你认为这个过程是静止的，不随时间变化？
价格递增的过程（不是价格本身！）是伪稳定的。或者在用巨大样本量的非参数方法进行分析时几乎是静止的。
这是术士（Vizard_）的回答，如果你不相信我的话。
测试中的增量（第一差）将是固定的。在不同的地点，随着窗口的转移，情况会略有变化。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
价格递增的过程（不是价格本身！）是伪稳定的。或者在用巨大样本量的非参数方法进行分析时几乎是静止的。
这是术士（Vizard_）的回答，如果你不相信我的话。
测试中的增量（第一差）将是固定的。在不同的地点，随着窗口的转移，情况会略有变化。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
这就是为什么我问你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展而重新计算，以便样本量始终是最新的。
这就是为什么我问你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展而重新计算，以便它始终是最新的。
历史上非常漂亮的图片，它总是用于偏离平均值的策略。上面的Knoros甚至为这个策略在测试器中提供了一个非常漂亮的图片。
如果你开始交易，右边的边界将被重新绘制，如果你滚动窗口，只绘制最后一个条形图，你将不会得到这么好的画面，它将完全不同。而且不可能画出窗口，因为窗口的尺寸很大。
故事上的图片非常漂亮，对于偏离平均水平的策略来说，总是这样的。以上克诺斯甚至在测试器中为这个策略提供了一个非常好的图片。
如果你开始交易，右边的边缘将被透支，如果你通过窗口滚动，只画最后一个条形，你将不会得到这么好的图片，它将完全不同。因为窗口的尺寸太大，所以无法绘制。
我不明白为什么图像要重新绘制？
它对刻度线起作用，新的刻度线是一个新的计数，它不会重新绘制同一个刻度线两次。所以，什么都不应该被重新划定。
或者，也许我误解了什么？
这就是为什么我问，你是一次性计算样本量，还是随着过程的发展重新计算，以便样本量始终是最新的。
如果你这样做，你会看到在第二张图中，随着窗口的移动，方差略有变化。这是过程的非平稳性的表现，我们应该捡起它的尾巴并从中获得利润。
另一方面，如果我们考虑这个窗口的平均参数，当样本量巨大时，那么它们几乎保持不变。
由于我亲爱的女儿和岳父正在摇晃我的乳房，要求 立即改进TS，以便以最快的速度获利，我就简单写一下。
事实证明，你的研究并不那么人道和无私 ))
立即放弃吧，否则你的亲人会把你打得落花流水。
事实证明，你的研究并不那么人道和无私 ))
立即放弃，否则你的亲人会把你打得满地找牙。
不，好吧，每个人都是不同的，即使他们是亲戚--给他们钱，立即 :))))