从理论到实践 - 页 57

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Yuriy Asaulenko:

我想到了这一点。

Kisa，我想问你，作为一个艺术家对一个艺术家：你能画吗？

该死的，尤里，你应该笑才对。我的荣誉之言岌岌可危......。
 
Alexander_K2:  如果你采取每一个刻度，delta T是浮动的。那么它应该是什么呢？符合逻辑的是，它应该是任何东西。然而，如果我试图每隔1秒读取一次刻度，那么，真正收到的刻度将不会有delta T =1。
或者，用刻度而不是秒来衡量时间。那么Delta T将永远等于1。

我认识的所有 "勾股 "交易员都是采取并分析每一个勾股，而根本不屑于采用阅读勾股的方法。

 
Alexander_K2:

说实话，我已经对这场比赛感到非常厌倦了......毕竟，我需要在新年前创建一个TC，而不是晚一天......。

呃...

1.我认为价格是一个无尺寸的物理量。

2.我们有一个离散的非马尔科夫流。

3.增量是指当前价格与之前价格之间的差异，以点为单位。它既可以有正值也可以有负值。

4.价格运动作为一个非马尔科夫过程是由整数差分方程描述的，可以用有限差分方法进行数值求解，其中重要的是知道时间步长T。

如果你采取每一个刻度，delta T是浮动的。它应该是什么？符合逻辑的是，它应该是任何东西。然而，如果我试图每隔1秒读取一次刻度线，那么所有相同的REALLY接收的刻度线将不会有delta T =1。

那么我怎样才能正确地阅读它们呢？发发慈悲吧--帮帮这位老人吧......。

在分析价格时，或者更准确地说是分析价格供应（买入卖出对）时，应该/应该在一定深度上考虑玻璃。它的界限充分反映了市场上的情况。你在tick中得到的bid,ask - 是一个技术概念（杯子的边缘），主要与你的对手方有关。交易方已经分析了出价流，bestBid或bestAsk已经超过了tickSize--新的tick。但这是具象的，蜱虫生成的原理没有得到详细的解释。而tick本身并不包含任何特殊信息，它只是一个同步点。

 
Maxim Kuznetsov:

在分析价格时，或者更准确地说，在分析供应价格（买价和卖价对）时，应该/应该在一定程度上看一看玻璃。它的边界充分反映了市场上的情况。你在嘀嗒声中收到的出价、要价是一个技术概念（堆栈的边缘），主要与你的对手方相关。交易方已经分析了出价流，bestBid或bestAsk已经超过了tickSize--新的tick。但这是具象的，蜱虫生成的原理没有得到详细的解释。而tick本身并不包含任何特殊信息，它只是一个同步点。

那么，"嘀嗒 "声是不是就是delta T？那么，是否真的有必要与每一个蜱虫 合作？如果专家顾问在另一家经纪公司使用呢？毕竟，每家经纪公司都有不同的票据流程。我们是否需要重新配置它？那么，事实证明，通过这个特定的tick-flow，我被 "约束 "在所选择的经纪公司？
 
Alexander_K2:
那么，一个tick就是一个delta T？即，是否仍有必要与每个勾子 一起工作？如果专家顾问在另一家经纪公司使用呢？毕竟，每家经纪公司都有不同的票据流程。我们是否需要重新配置它？也就是，事实证明，通过某个tick-flow，我被 "约束 "在所选的经纪公司？

是的，某种蜱虫流是特定于经纪公司的。

这就是套利交易商的基础--如果两家经纪公司有不同的tick-flow或定期 "浮动"，那么套利就处理这个问题。

 
Maxim Kuznetsov:

是的，特定的tick-flow是特定于一家经纪公司的。

这就是套利者的基础--如果两家经纪公司的tick-flow出现分歧或 "浮动"，那么套利者就能从中赚钱。

谢谢你，马克西姆！！！。
 
Alexander_K2:
该死的，尤里，你应该笑才对。我的荣誉之言岌岌可危......。

还要注意的是，演示的刻度线比真实的少。

 
Alexander_K2:
那么，一个tick就是一个delta T？即，是否仍有必要与每个勾子 一起工作？如果专家顾问在另一家经纪公司使用呢？毕竟，每家经纪公司都有不同的票据流程。我们是否需要重新配置它？也就是说，事实证明，在这种特定的tick-flow中，我有点 "被束缚 "在所选择的经纪公司上了？
为了使用外汇汇率，而不是一个经纪公司的一个账户，我们应该对许多经纪公司的数据流进行平均，或者去找一个大的、不抖动的震荡区。此外，我们应该使用系统本身的时间，而不是天文时间。对于一个单一的DT来说，这将是刻度数字，对于较大的振幅来说，步数将是，例如，20个5位数的点。或者甚至只是通过四舍五入将费率数字降低到3位数（100个5位数的步骤），这对你来说更方便。但是，这将如何影响用差异方案解决问题的能力，除了你之外没有人能够发现。他们是否保留了保守主义、稳定性，是你的问题。网格也可以在适当的地方或在适当的时刻加厚。
 
Alexander_K2:
那么，一个tick就是一个delta T？所以你必须与每一个蜱虫 合作？如果专家顾问在另一家经纪公司使用呢？毕竟，每家经纪公司都有不同的票据流程。我们是否需要重新配置它？那么，事实证明，通过这个特定的tick-flow，我被 "约束 "在所选择的经纪公司？

而你选择一个好的ECN经纪人，你打算在未来与之交易，它的ticks和调查。

 
Alexander_K2:

好了，还没有交易--正在收集档案数据进行计算。这一切都从明天开始，明天。

同时，我将列出外汇的关键。他们在这里。

1.需要 找到 一种精心设计的、健全的获取 蜱虫数据的方法。

找不到它...它应该是一种明确的、毫不含糊的方法，应该专门对来自任何DC的所有流量起作用。

2.蜱虫数据的样本量是HOWEVER

根据切比雪夫不等式计算，使该体积至少包含99%的增量分布

3.选择性的中心倾向测量--分部 的

一般来说，它是一个简单的移动平均 算术SMA，尽管我认为它是一个WMA。

4.目前的差异 -没有

在每个新刻度线到来时，对当前样本量进行计算

5.历史平均差异 -需要

根据当前样本量的历史历史数据进行计算。

6.电流不对称性系数-无

在每个新的刻度线上，对当前的样本量计算出非参数偏 度

7.历史平均偏度系数 -无

根据当前样本量的归档历史数据，作为非 参数偏度模块计算。

注意到。

亚历山大。


你甚至还没有完全掌握这项工作，就已经拿到了 "外汇的钥匙"......

你 不能没有分散和其他TV&MS的东西......"你必须有更广阔的视野:))"

荒谬，真的...


ǞǞǞ

再来一次，大点声。

在这里，数理统计和概率论的方法不是主要的工具箱。辅助 -- 是的。但不会超过这个范围。

交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

是什么决定了你对交易的时间框架（TF）的选择？然后谈一谈你选择时间框架背后的数学推理。

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


我断然不同意你的这种说法。

在这个领域，数理统计和概率论的方法不是主要的工具箱。辅助 -- 是的。但不会超过这个范围。


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