从理论到实践 - 页 128 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.01.11 15:05 #1271 Nikolay Demko: 对不起，伙计，按照惯例，你应该有自己的勺子。他在几张纸前放下了一个指数处理的 刻度数据档案，现在发现它们没有时间戳。 Alexander_K2 2018.01.11 15:14 #1272 СанСаныч Фоменко: 他在几张纸前放下了一个指数处理的 刻度数据档案，现在发现它们没有时间戳。是的，很尴尬，我能说什么呢......我将在下周开始用时间戳收集... Vladimir 2018.01.11 16:31 #1273 Nikolay Demko: 抛出一个存档的例子，写一个脚本，如何传输两个字节。https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL file AUDCAD_3DC.rar 247 Mb这里是AUDCAD的3年多（从2014年到2017年10月28日。）的ticks，这个工具，亚历山大已经处理过很多次了，有3个DC，其中一个是4位数的报价，其ticks已经在2016年2月26日结束。蜱虫从http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov， 解压后合并成3个实体文件。没有做任何检查。3个.csv文件中的2个文件的大小超过2GB。该资源没有明确说明，但根据我的信息，应该感谢伊戈尔-杰拉斯科的这些抽搐。 AUDCAD_3DC.rar yadi.sk View and download from Yandex.Disk Mykola Demko 2018.01.11 16:32 #1274 Dmitriy Skub:尼古拉，这里是交易所的卢布/美元档案。格式。日期 时间（毫秒） 买入 卖出 最后成交量按时间计算，档案馆里有很多替身，我不明白有什么噱头。像这样 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60100,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60120,150,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60099,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60085,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60089,7,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60230,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60599,30,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60394,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60300,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60361,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60362,44,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59874,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59873,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59876,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59875,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59872,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60000,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59878,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59877,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59880,100,BUY,1505995151601 0 另外，档案不是按时间排序的，时间是随机的。有时他们会领先一分钟，有时甚至更多。因此，问题是：处理数据？ 这样，他们只测量时间，不注意从每笔交易中得到什么。我认为我们必须检查完全的重复，不仅要按时间，还要按价格、数量、方向。 Dmitriy Skub 2018.01.11 16:41 #1275 Nikolay Demko: 档案里有很多时间上的重复，我不知道有什么大不了的。它是这样的。另外，档案没有按时间排序，时间点都在这里。有时提前一分钟，有时甚至更多。因此，问题是：应该对数据进行处理吗？这样，他们只测量时间，而不注意记录来自每笔交易的事实。这不是重复的，这只是一些市场交易量被分散在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。在同一时间有几个增量（如果按照你的逻辑）--我们应该如何计算？ Denis Kirichenko 2018.01.11 17:12 #1276 Dmitriy Skub: 这些并不是重复的--只是一些市场交易量混杂在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？ 顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。我们在同一时间获得几个增量（如果我们按照你的逻辑）--我们应该如何计算它们？请原谅我的干涉。我认为，公平地计算在交易所，在系统中 "净额结算"：[平均]头寸价格=所有交易的成本/所有交易的数量。其中交易价值=交易量*汇率。例如，如果你在1.2025买入1.2手欧元美元，那么交易价值=120,000*1.2025=144,300美元。 Alexander_K2 2018.01.11 18:00 #1277 Dmitriy Skub:这些并不是重复的--只是一些市场交易量混杂在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。在同一时间有几个增量（如果按照你的逻辑）--我们应该如何计算？ 这就是为什么我改用我的时间尺度，以避免这种情况。在这种情况下--我不知道。Feynman认为deltaT-->0.但要=0，这种情况，唉，在理论上是不存在的。 Alexander_K2 2018.01.11 18:03 #1278 Nikolay Demko: 档案里有很多时间上的重复，我不知道有什么大不了的。它是这样的。另外，档案没有按时间排序，时间点都在这里。有时提前一分钟，有时甚至更多。因此，问题是：处理数据？ 这样，他们只测量时间，不注意从每笔交易中得到什么。我认为我们仍然要检查完整的双打，不仅要按时间，还要按价格、数量、方向。 来吧，尼古拉。我看到它不快--下周我将收集蜱虫并亲自检查。但如果你真的感兴趣--看到你的结果会很有趣。 Vladimir 2018.01.11 18:17 #1279 Alexander_K2: 哦，别这样，尼古拉。我可以看出这不是一个快速的事情--我下周会把抽搐放在一起，自己检查一下。但是，如果你真的感兴趣--看到你的结果会很有趣。 而亚历山大，股票数据真的适合你吗？我以为你只是在谈论外汇... Alexander_K2 2018.01.11 18:25 #1280 Vladimir: 股市数据真的适合你吗，亚历山大？ 我不知道...我有一个NDD账户（我曾经把ECN拼错了）。我对这些名字感到困惑。我问了我的经理--它是NDD。他们说，他们直接从交易所做这个。我得到的报价是Ask和Bid。没有任何关于 "最后 "的引文。但人们可以交易一些东西，如大米、糖、咖啡。我还没有把它整理出来。 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对不起，伙计，按照惯例，你应该有自己的勺子。
他在几张纸前放下了一个指数处理的 刻度数据档案，现在发现它们没有时间戳。
他在几张纸前放下了一个指数处理的 刻度数据档案，现在发现它们没有时间戳。
是的，很尴尬，我能说什么呢......我将在下周开始用时间戳收集...
抛出一个存档的例子，写一个脚本，如何传输两个字节。
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL file AUDCAD_3DC.rar 247 Mb
这里是AUDCAD的3年多（从2014年到2017年10月28日。）的ticks，这个工具，亚历山大已经处理过很多次了，有3个DC，其中一个是4位数的报价，其ticks已经在2016年2月26日结束。蜱虫从http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov， 解压后合并成3个实体文件。没有做任何检查。3个.csv文件中的2个文件的大小超过2GB。
该资源没有明确说明，但根据我的信息，应该感谢伊戈尔-杰拉斯科的这些抽搐。
尼古拉，这里是交易所的卢布/美元档案。
格式。
日期 时间（毫秒） 买入 卖出 最后成交量
按时间计算，档案馆里有很多替身，我不明白有什么噱头。像这样
另外，档案不是按时间排序的，时间是随机的。有时他们会领先一分钟，有时甚至更多。
因此，问题是：处理数据？ 这样，他们只测量时间，不注意从每笔交易中得到什么。
我认为我们必须检查完全的重复，不仅要按时间，还要按价格、数量、方向。
档案里有很多时间上的重复，我不知道有什么大不了的。它是这样的。
另外，档案没有按时间排序，时间点都在这里。有时提前一分钟，有时甚至更多。
因此，问题是：应该对数据进行处理吗？这样，他们只测量时间，而不注意记录来自每笔交易的事实。
这不是重复的，这只是一些市场交易量被分散在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？
顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。在同一时间有几个增量（如果按照你的逻辑）--我们应该如何计算？
这些并不是重复的--只是一些市场交易量混杂在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？
顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。我们在同一时间获得几个增量（如果我们按照你的逻辑）--我们应该如何计算它们？
请原谅我的干涉。我认为，公平地计算在交易所，在系统中 "净额结算"：[平均]头寸价格=所有交易的成本/所有交易的数量。
其中交易价值=交易量*汇率。例如，如果你在1.2025买入1.2手欧元美元，那么交易价值=120,000*1.2025=144,300美元。
这些并不是重复的--只是一些市场交易量混杂在几个限价单中。那里的价格是不同的。它应该是按时间排序的--你能指定排序被打破的时间吗？
顺便说一句，这是给亚历山大 的一个问题。在同一时间有几个增量（如果按照你的逻辑）--我们应该如何计算？
档案里有很多时间上的重复，我不知道有什么大不了的。它是这样的。
另外，档案没有按时间排序，时间点都在这里。有时提前一分钟，有时甚至更多。
因此，问题是：处理数据？ 这样，他们只测量时间，不注意从每笔交易中得到什么。
我认为我们仍然要检查完整的双打，不仅要按时间，还要按价格、数量、方向。
哦，别这样，尼古拉。我可以看出这不是一个快速的事情--我下周会把抽搐放在一起，自己检查一下。但是，如果你真的感兴趣--看到你的结果会很有趣。
股市数据真的适合你吗，亚历山大？