从理论到实践 - 页 598

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Sergey Chalyshev:

我走得越远，就越相信这是一个数学理论家的聚会。

练习在哪里？

你是在责怪我吧？ 一个强大的修行者？ 他被说服了......你认为无知的人更好，但却是一个修行者，这样被说服的人就少了？

"聪明人"......实践着无知和愚昧......。

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还有几个有趣的转换

1.

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2.

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3.

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[Yuriy Asaulenko]

Олег avtomat:

还有几个有趣的转换

不要自作聪明，用手指点。(с)

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Yuriy Asaulenko:

不要自作聪明，指手画脚。(с)

:)

[Evgeniy Chumakov]

更多关于BP过滤的文献。

反射式时间序列 过滤

由于反馈的存在，这种转换是反射性的，它在过滤后的时间序列中引入了额外的递归（反射）记忆特征（在过滤后的时间序列中，未来由过去决定的程度要比原来强得多）。

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

更多关于BP过滤的文献。

反射式时间序列过滤

这种转换是反身性的，因为反馈的存在为过滤后的时间序列引入了额外的递归（反身）记忆特征（在过滤后的时间序列中，未来由过去决定的程度要比原来强得多）。

它不起作用，它只是写作，仅此而已。

如果你按顺序写出反身转换的所有阶段，并且

进行所有必要的简化，那么结果总是时间的每一个元素。

Y { y , , yn } = 1 表示为线性组合（加权平均）。

原始时间序列的元素 { } n X x , , x = 1 :

这项研究的 全部意义在于，如果我们从一个MACD...反正你会得到MACD的））））。

我在这段文字中想起了上述的数字滤波器；@Peter的 发展相当不错；他在主题中发布了代码，kodobase中也有他的作品，即从以前的数值中进行过滤

[Alexander_K2]

我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。

疯狂...换句话说，随着时间的推移，我们 "看到 "价格概率密度函数（我强调--价格，而不是增量的总和）的猖獗变化，当100%水平的四分位数，覆盖滑动窗口中100%的报价从1（实际上所有数据都在标准差内）变化到5.5。

是时候收工了。

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Alexander_K2:

我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。

疯狂...换句话说，随着时间的推移，我们 "看到 "价格概率密度函数（我强调--价格，而不是增量的总和）的猖獗变化，当100%水平的四分位数，覆盖滑动窗口中100%的报价从1（实际上所有数据都在标准差内）变化到5.5。

现在是时候把它收起来了。

是时候开始思考了。

肥皂

而英镑兑美元是非常好的交易。

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。

疯狂...也就是说，随着时间的推移，我们 "看到 "价格概率密度函数（我强调--价格，而不是增量的总和）的猖獗变化，当100%水平的四分位数，覆盖滑动窗口中100%的报价从1（实际上所有数据都在标准差内）变化到5.5。

是时候收工了。

不清楚，即增加5.5倍？

[Alexander_K2]

Novaja:
这一点并不清楚，即增长了5.5倍？

平均来说，量值=2.41（回顾一下，对于正态分布来说，99%的数据的量值=2.5758，为双侧检验，单侧检验为2.32）。

换句话说，"平均而言 "我们面对的是近似正态分布。

但是，如果我们看一个移动数据集在特定时间点的概率密度函数 的 "切片"，就不可能知道我们面对的是哪种分布。

我重复一遍--我们现在谈论的是纯粹的价格。

这使我越来越相信，纯粹的价格中没有也不可能有任何鱼类。现在需要的是某种转型的BP。增量之和只是转化的一个特例。还需要分析其他的东西......