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Evgeniy Chumakov:

1.观察窗口: 期望通过增加观察窗口使策略发挥作用是不正确的为什么周期为480分钟的时候突然不工作了,而增加W窗口=到1440分钟的返回条件应该工作?我认为,正确的理论应该在任何时间间隔内都能发挥作用,唯一的区别是以点为单位的价格范围。

我坚持自己的观点--市场不是自相似的。市场不是自相似的。在一个TF上起作用的TS在另一个TF上将不起作用。

然而,如果你的口袋里有趋势/浮动的KEY,而曼德布罗特可以离开被愚弄。

但我什么都试过了--没有任何效果......。

 
Alexander_K:

我坚持自己的观点--市场不是自相似的。曼德布罗特故意误导那些受苦的人,以便他的赞助人能够填满他们无底的口袋。在一个TF上起作用的TS在另一个TF上将不起作用。

然而,如果你的口袋里有趋势/浮动的KEY,而曼德布罗特可以离开被愚弄。

但是!我什么都试过了--没有任何效果......。

那这个呢?又不是圣杯?

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从理论到实践

Alexander_K, 2018.10.23 13:30

我是第五百次发布《圣杯》。

这里的过程差异对我来说是很清楚的。

sigma^2 - 滑动窗口中的增量分布的正态方差

theta^2是一个不寻常的方差,即=2*(b^2),其中


nu是伽马分布的一个阶数,如果我们谈论的是拉普拉斯分布,nu=1。

但期望,愿雷霆万钧,我不明白......

我重读了Automat和Vladimir之间的对应关系--选项、饱和度功能......。晕倒了,睡着了...

我试着建立一个相对于MA和中位数的方差通道,结果提高了大约+10%,但这是不一样的...错了,因为它是...

继续蠢蠢欲动...


你把这头野兽解决了吗?

 
Олег avtomat:

那这个呢?又不是圣杯?


你把这头野兽解决了吗?

不,我没有。我不明白--这是什么样的期望......

如果从正常的MA中减去方差--是的,结果有改善--但MA并不符合公式中给出的期望值......。

鉴于theta实际上是增量分布的平均值(不是标准差!),即--平均速率,那么......什么? 我不明白。哑巴了,也许我一直都是这样......。

 
Alexander_K:

我不明白...我不明白什么是对死亡的期待......

如果你从普通的MA中减去方差--是的,结果有改善--但MA并不符合公式中给出的预期......

鉴于theta实际上是增量分布的平均值(不是标准差!),即--平均速率,那么......什么? 我不明白。哑巴了,也许我一直都是这样......。

所以它不适合。

你还没有想出一个能在通道中间的指标。
 
Alexander_K:

我不明白...我不明白什么是对死亡的期待......

如果从正常的MA中减去方差--是的,结果有改善--但MA并不符合公式中给出的期望值......

鉴于theta实际上是增量分布的平均值(不是标准差!),即--平均速率,那么......什么? 我不明白。哑巴了,也许我一直都是这样......。

去他妈的,妈!

 
Alexander_K:

我不明白...我不明白什么是对死亡的期待......

如果你从普通的MA中减去方差--是的,结果有改善--但MA并不符合公式中给出的预期......

鉴于theta实际上是增量分布的平均值(不是标准差!),即--平均速率,那么......什么? 我不明白。哑巴了,也许我一直都是这样的......

如果考虑功能的构造,它的第一种变化,第二种变化,--从后面看--人们可以通过现有的描述(根据给定的链接之一)追溯到与这只野兽的类似。如果需要,可以引入第n 个变化。然后可以纯粹地计算相关的时刻,甚至不需要通常的语义参考。

 

视频 "在XAUUSD和GBPJPY的刻度上会发生什么"。

 
Oleg Papkov:

视频 "XAUUSD和GBPJPY的刻度会发生什么"。

看了视频。

蜱虫是怎么回事?没有看到任何超自然的东西。

 
Vitaly Muzichenko:

看了视频。

蜱虫是怎么回事?我没有看到任何超自然的东西。

例如,黄金上有很多人为因素。可调整的。

 

练习一下,先生们!!。

这些交易应该是这样的。

刚刚在NZDUSD上收盘。当然,是在真实的情况下。

我希望他们总是这样。