从理论到实践 - 页 94

[[删除]]

Dmitriy Skub:

你知道这个故事。"连续遇到50个男人的几率有多大"（）？

告诉我吧

[Alexander_K2]

顺便说一句，在闲暇时，我设法计算了这个 "记忆 "在外汇中的样子。

记得吗，我说过增量的分布必须是t2分布？而最聪明的弗拉基米尔把我的鼻子探到分布的尾部，表明从拐点开始，有一个更快的、指数 式的下降。

我还想--天哪，这怎么可能呢？

然后我取了t2分布和指数分布的乘积，得到了想要的结果。

但是，这仍处于研究阶段--我还不会发表，否则弗拉基米尔又会把我洗出来，这是我不愿意看到的：）））。

[[删除]]

Alexander_K2:
嗯...而臭名昭著的资金管理？如果存款有，例如，100美元，而订单只有0.01手？那么即使在这种情况下，存款也不会归零。但这种 "黑天鹅 "极为罕见。

亚历山大_K2。

感兴趣，感兴趣 :))))不过，我认为外汇本来就不是穷人的玩具。正如他们所说，以钱换钱。为了排除风险并获得良好的收入，你的账户上必须有不少于1000美元的资金。

但是，穷得像老鼠，但聪明的人不应该绝望--我们应该创造一个伟大的、有利可图的TS，并把它卖给英语论坛上的外国傻瓜。再次，IMHO。

外国人并不愚蠢。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

外国人并不愚蠢

谁？:)))

[[删除]]

Alexander_K2:

而这个偏离的钟声就像一个增量的钟声的事实也写在任何书上？

那又怎样？))

亚历山大_K2。

1）以指数级的间隔读取刻度线

为什么？

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

和什么？))

为什么？

出于原则！！！。

实际上，我的目的是将打勾报价的流程减少到一个所谓的 "简单 "流程。我发现了一些有趣的事情--数据流的强度变得更加平均，也就是说，在平静的交易和新闻发布 期间，接收的数据没有明显的倾斜，增量分布中的噪音和无法解释的比例消失，等等。得到了一个好的输入数据过滤器，它是我唯一使用的。

[[删除]]

Alexander_K2:
随机漫游的一个例子是维纳过程与拆迁。我们这里没有。你只能把这个模型作为第一个近似值。有可能靠它赚钱吗？宁愿是也不愿意是。

告诉我怎么做。

[[删除]]

Alexander_K2:

谁？:)))

至少他们没有被电视欺骗......。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:
告诉我怎么做。

我们需要建立某种二项分布 的通道。弗拉基米尔建议，每个人都应该阅读关于卡佳-萨维金娜的一些走廊。嗯，这是一个二项分布渠道。我根本就没有考虑过这个问题--我们这里没有也不可能有这些廊道。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

好吧，他们没有从电视上被骗，至少...

但试图出售TC或信号是必要的。他们现在只是有更多的钱，唉......。除了他们还能卖给谁？