从理论到实践 - 页 493

[Alexander_K2]

Dmitriy Skub:

我不明白，你放弃了吗？

似乎是这样。因此，在处理样本量的时候，你需要知道现在的分布与它的矩是什么。哦，拜托--这太疯狂了......将样品量增加到无限大？:)))

我们需要像空气一样的新想法...最好不要与 "样本量 "或 "移动观察窗 "等概念相关...

这个分支已经完成。

底线：在5个月的交易中，愚蠢的0%的利润。没有喜悦，没有悲伤...漠不关心。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

哦，拜托--这太疯狂了......

你期待什么？这是不可能发生的。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

我们需要像空气一样的新想法...

想法1--动态地改变窗口，直到分布与所需的窗口相对应。

思路2--将当前n个时期的直方图与n个时期的统计直方图（来自历史）进行比较；如果相关性是正的，我们可以假设这些地区是相似的，情况会像过去一样重复。

当然是胡说八道，但.....

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

似乎是这样。所以，在处理样本量的时候，你需要知道现在的分布与它的矩是什么。哦，拜托--这太疯狂了......将样品量增加到无限大？:)))

我们需要像空气一样的新想法...最好不要与 "样本量 "或 "移动观察窗 "等概念相关...

就这样，这个分支已经用完了。

底线：在5个月的交易中，愚蠢的0%的利润。没有喜悦，没有悲伤...漠不关心。

首先，0%已经是一个不错的结果。你可能会说，你进入了5%的交易者。

其次，对于这样一个系统，我会增加每天/每周的交易次数，并增加一个非线性过滤器。这将把MO转移到有利的一面，有一个足够的过滤器。

都是IMHO。

关闭

[Evgeniy Chumakov]

Dmitriy Skub:

其次，对于这样一个系统，我将增加每天/每周的交易次数

在什么方面？如果一个交易取决于方差区间的细分。 窗口越大，通道越宽，交易越少。

[Dmitriy Skub]

Evgeniy Chumakov:

在什么方面？如果一个交易取决于方差区间的细分。 窗口越大，通道越宽，交易越少。

那是为了让亚历山大更好地了解--他的任务。

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

似乎是这样。因此，在处理样本量的时候，你需要准确地知道现在的分布与它的矩是什么。哦，拜托--这太疯狂了......将样品量增加到无限大？:)))

我们需要像空气一样的新想法...最好不要与 "样本量 "或 "移动观察窗 "等概念相关...

这个分支已经完成。

底线：在5个月的交易中，愚蠢的0%的利润。没有喜悦，没有悲伤...漠不关心。

因此，不断调整离去的列车，也许至少要寻找一个准稳定的参数来推掉一些东西，动力学上是没有帮助的。

[khorosh]

Novaja:
因此，不断调整离去的列车，也许至少要寻找一个准稳定的参数来推开一些东西，动态不会有帮助。

针对价格走势进场的想法本身是有缺陷的，试图在此基础上做一个有利可图的TS是浪费时间。你需要寻找关于如何最好地加入价格运动方向的想法。我向你保证，这样的工作会有更多的成果。

[Violetta Novak]

khorosh:

针对价格走势进场的想法本身是有缺陷的，试图在此基础上做一个有利可图的TS是浪费时间。你需要寻找关于如何最好地加入价格运动方向的想法。我向你保证，这样的工作会有更多的成果。

你找到了吗？

[khorosh]

Novaja:
你找到它了吗？

我上面写的是我的结果的结论。而且只要有初级代数和几何的知识就足够了。