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我明天会自己仔细检查。请再次注意，我看的只是非参数统计。我不关心经典意义上的变异。对于t2分布的学生的非参数规模系数s是否会发生变化是个问题。
不同测试的增量（第一差）将是静止的。在不同的地点，随着窗口的转移，情况会略有变化。
放在一个tsv或txt文件中 - 日期、时间、cotier、cotier增量、ts信号。
测试中的增量（第一差）将是固定的。随着窗口的转移，一切都会在不同的部分发生轻微的变化。
放在csv或txt文件中 - 日期、时间、cotier、cotier增量、cc信号。
这里没有提到我在11月发现的两个蜱虫档案来源，http://truefx.com/?page=downloads 和 http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov。
第一个（它不是DC，我还没有想好如何读取它的数据），有从2009年5月开始的15对的逐月（Alexander_K 使用的解包）档案，注册是不引人注目的。其格式为.csv。
第二种情况是，从2014年5月起，从三个已知的DC收到的24对档案，大约有一年的时间，它可以不需要注册。格式是.tks，他们附上了一个脚本，将刻度、分钟和其他东西转换为.csv。
在这两种情况下，都可以免费下载档案。
节省计算能力对我来说非常重要--我已经尝试用18个交易对运行TC，对每个交易对的算法都是分别计算出价和出价的。CPU负载为100%。而且我需要同时与36对人一起工作。如果使用买入价和卖出价之间的平均值工作不违反统计规律，那么它肯定是一种节约，我对此非常高兴。
在服务器时间23:59至01:00的样本上运行你的方法，你会感到不愉快的是，买入价和卖出价的统计数字非常不同。
在服务器时间23:59至01:00的样本上运行你的方法，你会很不高兴地发现出价和要价的统计数字非常不同。
通过测试的增量（第一差）将是静态的。随着窗口的转移，一切都会在不同的部分发生轻微变化。
朋友们，这就是我的想法。如果我尽力向亲爱的桑桑尼茨这样的人证明我的一举一动，你会感到厌烦，我也没有时间告诉你我想说的一切。
因此，让我们这样做吧--Vizard_ 所写的内容对我来说简直是显而易见。
让我们把它作为一个工作假设，其证明将由年轻人来完成 :)
对于每个货币对，我们只需确定概率密度函数的TABLE比例系数s，并在计算移动平均线WMA的价格值的权重时使用它们。
再次强调--一般来说，比例系数s不等于标准差。
它是如何计算的？- 你可能会问。嗯，这是一个秘密 :))
朋友们，这就是我的想法。如果我必须尽力向亲爱的桑桑尼茨这样的人证明我的一举一动，你会感到厌烦，我也没有时间告诉你我想说的一切。
因此，让我们这样做吧--Vizard_ 所写的内容对我来说简直是显而易见。
让我们把它作为一个工作假设，其证明将由年轻人来完成 :)
对于每个货币对，我们只需确定概率密度函数的TABLE比例系数s，并在计算移动平均线WMA的价格值的权重时使用它们。
再次强调--一般来说，比例系数s不等于标准差。
它是如何计算的？- 你可能会问。嗯，这就是秘密:))
是的，尤里--在我心里的某个地方，我明白我们应该与Bid分开工作，与Ask分开。关于平均数的工作并不十分正确，这让我感到非常沮丧。有了我的电脑，我必须忘记同时在36对上工作......
如果你要与 蜱虫打交道，那么与36对打交道就没有意义了。交易成本只在少数工具上可以接受。
在其他方面，原则上没有任何数学会给你带来超过交易成本的回报（点差+S+交换+佣金+滑点_亏损+交易_持仓+经纪人_报酬+资源_支付+....）。
也就是说，我建议只用工具来工作，可能只有4或5种工具，它们的相对成本最低。
因此，将买入价与卖出价平均起来，只能增加成本。
我喜欢秘密，它们让我想起了一个没有裸体的女人)
我明天会自己仔细检查。请再次注意，我看的只是非参数统计。我不关心经典意义上的变异。对于t2分布的学生的非参数规模系数s是否会发生变化是个问题。桑桑尼奇，我算是对物理学和数学有一点了解--也许你会有更多的建设性对话？
我的对话很有建设性，只是你不明白我的话的意思，你根本不熟悉金融行领域的文献和成果。
尽管如此，还是成功了。
你不是这里的第一个自行车发明者--这是一个非常有趣和令人兴奋的爱好
我的对话很有建设性，只是你不明白我的话的意思，你根本不熟悉金融行领域的文献和成果。
尽管如此，还是成功了。
你不是这里的第一个自行车发明者--这是一个非常有趣和令人兴奋的爱好
我熟悉比较严肃的文献。
我是否也应该在这里附上我的教育证书，以使我所写的东西更有可信度？