从理论到实践 - 页 407

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igrok333:
那又怎样，你会有好几处重复的引言。

这是基于真实蜱虫的事情。

将完全失真。

零点的峰值将升至天际。

正确的解决方案是以一种能与这种分布保持最大一致性的方式来读取数据。

但是，不是虱子本身！！！。必须保持两个属性。

1. 读取的刻度数与给定的时间框架的对应关系。

2.与真实蜱虫分布的统计学对应。

没有直方图就有点不清楚，我稍后会把3种情况的时间间隔的直方图贴出来。

1.均匀（在2.5秒内）。

2. 指数型（平均=2.5秒）。

3. 对数（平均=2.5秒）。

这些尺度中，哪一个将最大限度地对应于真实的蜱虫分布，就应该使用那一个。

 

这是你能做的最优雅的事情。

每个条形图将包含大约相同数量的刻度（在统一 读数的情况下，完全相等）。而增量的分布将大致对应于真实的刻度。

在这种情况下，你可以而且应该使用 "T根 "定律进行分散。计算结果将尽可能的正确。

 
Alexander_K2:

最优雅的事情将发生。

每个条形图将包含大约相同数量的刻度（在统一读数的情况下，完全相同）。而增量的分布将大致对应于真实的刻度。

在这种情况下，你可以而且应该使用 "T根 "定律进行分散。计算结果将是最大限度的正确。

它将是最低限度的正确，因为BP的极端值--BP最重要的特征--将被丢失。

 
Andrei:

将是最小的正确，因为BP的极端值，即BP最重要的特征，将被丢失。

它可能会丢失。

但是，我们得到的是维纳模型的经典类似物（在一个条形图内刻度之间的指数 间隔的情况下，我真的指望它）。

1.价格在酒吧内经历混乱的影响（重粒子对轻粒子的碰撞）--是的

2.在考虑布朗运动时，条形图的价格开盘或收盘对应于统一的测量时间间隔--是的。

拿出计算扩散过程的分散性的公式就可以了。

先生们！！！"。

我们比以往任何时候都更接近圣杯!!!别担心--萨沙叔叔会为你做一切。

请准备好你的口袋。

 
Vladimir:

"应该注意的是，在外汇中，tick数据并不表示交易，而是价格请求。 也就是说，每一个tick有一个报价，这并不一定导致交易。"

如果是这样的话，价格就会经常在连续的点位中重复不变。

但事实并非如此--你可以自己看一下刻度，每个刻度 都是一个价格变化。

所以胡说八道是由你的 "大师 "写的。

而 "价格查询 "在20年前，在通过路透社交易的谈判交易中是有意义的。现在，电子交易系统，你可以在没有要求的情况下看到价格，占据了市场的很大份额。

 

有没有人有一个秒钟的报价，至少是一个星期的报价？

 
igrok333:

有没有人有第二个报价，至少一个星期的报价？

CopyTicks：请求提供一天或一个月的真实刻度。

 
Alexander_K2:

但是，作为回报，我们得到了维纳模型的经典类似物（在一个条形图内刻度之间的指数间隔的情况下，我真的指望它）。

我们比以往任何时候都更接近圣杯！！。别担心--萨沙叔叔会为你做一切。

请准备好你的口袋。

只有那些在学校没有学过数学的人，才能试图从维纳过程中赚钱。

由于在这样一个过程中，下一个增量不取决于任何东西，所以不可能预测它。

照顾好你的口袋，先生们。来自无知的人。

 
Alexander_K2:

它也可能会丢失。

但是，作为回报，我们得到了维纳模型的经典类似物（在一个条形图内的指数间隔的情况下，我真的指望它）。

这个维纳模型是虚构的，因为它不涉及真实的过程，这就是为什么它的价格很小......也就是说我们有双重幻觉--没有真正的极点，这本身就是科学上的文盲，而且相对于真正的极点，时间模型也是非常扭曲和变形的。
 
Alexander_K2:

在这种情况下，你可以而且应该使用 "T的根 "法则进行分散。计算结果将尽可能的正确。

在这种情况下，你会得到相对于窗口起点的过程值的方差，即使有误差，也不会得到相对于SMA的方差（这正是我们需要的）。

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