从理论到实践 - 页 410

[Mykola Demko]

有没有人想过，为什么夜间的交易强度会降低？

它更低的事实已经讨论了400页，但为什么？

逻辑推理链如下：晚上的点差比较大，想用高点差交易的交易者比较少。

那么为什么价差会走高呢？ 嗯，做市商由于不确定性而扩大了价差。

而做市商的不确定性是什么（记住，这些人是在外汇上设置限制的人，我们都有条件地与市场交易）。

这里是一个开放的问题，逻辑链在这里断裂。 为什么MM的不确定性在夜间比白天高？

换句话说：他们在哪里看，这个小抄在晚上是没有的？

一个类似的问题：既然交易是全天进行的，而且交易者分布在世界各地，为什么还有外汇时段？

如果你回答了这个问题，你就会明白需要什么样的规模。

[Mykola Demko]

我甚至为回答的人准备了一个答案。

当然，这是初级的华生。

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

只是有一种观点认为 "记忆 "并不是一件坏事。

例如，这类过程有质心，有时可以很好地分辨出来。我已经用这种方式交易了好几年，没有自动化。

有可能通过验证部分实现自动化，定义误差容限，并自动折叠以进行尝试。你所需要的是一个倒置的acf，你也可以添加一个正常的acf，用历史搜索对类似的历史块进行额外的验证。

那最大。事实证明，市场上有两种类型的 "存储器"。

1.记忆中的价格本身的运动。这就像一个重粒子，尽管有周围的轻粒子的影响，它仍然继续运动。形成了分布的趋势和 "重 "尾。

2.对事件的出现的记忆--发生的引证。也就是说，就像一个重粒子，在某些时候也会接触到轻粒子。仿佛轻粒子记得--当它需要影响重粒子时。好吧，就好像市场参与者不是混乱地进行交易，而是有目的地进行交易。

马尔科夫扩散理论中没有这样的东西。整个数学装置的设计是为了在没有记忆的情况下混乱地进行冲击。

而重粒子是否会改变运动方向是另一个问题。

所以，应该没有事件的记忆。否则，一切都会变得很糟糕，分支机构就会被关闭。

[Evgeniy Chumakov]

Nikolay Demko:

有没有人想过，为什么晚上的交易强度会比较低？

这是因为那些交易比较密集的人不工作。 有些人有上午，有些人有下午，甚至那些在同一时区 的人在晚上休息而不工作。

难道不是这样吗？

[Mykola Demko]

Evgeniy Chumakov:

这是因为那些交易比较密集的人并不在那个时间段工作。 有些交易者有上午，有些有下午，甚至那些在同一时区的人在晚上休息而不是工作。

不是这样吗？

所以对一些人来说是早晚的事，应该是平分秋色，但不是，当芝加哥开业时，灵魂就上了天堂。

劳埃德的故事。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2:

没有，最大。事实证明，市场上有两种类型的 "存储器"。

1.价格本身运动的记忆。它就像一个重粒子，尽管受到周围轻粒子的影响，仍然继续运动。形成了分布的趋势和 "重 "尾。

2.对事件的出现的记忆--发生的引证。也就是说，就像一个重粒子，在某些时候也会接触到轻粒子。仿佛轻粒子记得--当它需要影响重粒子时。好吧，就好像市场参与者不是混乱地进行交易，而是有目的地进行交易。

马尔科夫扩散理论中没有这样的东西。整个数学装置的设计是为了在没有记忆的情况下混乱地进行冲击。

而重粒子是否会改变运动方向是另一个问题。

所以，应该没有事件的记忆。否则，一切都会变得很糟糕，分支机构就会被关闭。

这都是巴切利埃和有效市场理论的遗产，每当一些危机开始时，他们就会 "抽走"，根据他们的模型，这几乎是不可思议的。Garcham和Figarcham几十年来一直未能征服这个话题。

而一般的记忆早已被交易员通过图表和结构中心的自我相似性掌握了。如果一个过程有记忆，在报价的情况下如何表达呢？ 只有一种方式--通过自相似图的形成。而且它们不一定形成趋势，它们也可以是平的。这里有一个简单的例子。

所有市场模式的特点--在某一时刻，它们开始自我镜像。一个倒置的acf可以很好地满足这个要求。

为了防止没有记忆的情况下，这里有一个奇特的选择。这种现象被定期观察和复制。

https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2: 所以--应该没有对事件的记忆。否则，一切都会变得很糟糕，分支机构就会被关闭。

认为夏天的蔬菜比冬天的便宜是正确的。 如果没有记忆，每次的价格都会不同。今天你用30卢布买，明天就得200卢布，等等。

[Mykola Demko]

Evgeniy Chumakov:

而如果没有记忆，他们每次的成本都会不同。今天我花30卢布买的，明天花200卢布，以此类推。

一个非常及时的问题。

一个农民需要钱来购买种植用的燃料，但他不知道今年是否会有收获，或者干旱是否会使一切枯竭，那么谁来承担贷款的风险？

或者上帝保佑，一个巨大的收获会使价格下降，这样他就没有足够的钱来支付种植的贷款？

PS PS让我们进入正题，市场交易员同时买入和卖出，他是流动性的提供者，市场向一个方向发展，价格上涨，MM卖出，如果市场回调，没问题，他全部收回，但如果不是--谁来补偿逆势持仓的MM的损失？

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

没有，最大。事实证明，市场上有两种类型的 "存储器"。

1.价格本身运动的记忆。它就像一个重粒子，尽管受到周围轻粒子的影响，仍然继续运动。形成了分布的趋势和 "重 "尾。

2.对事件的出现的记忆--发生的引证。也就是说，就像一个重粒子，在某些时候也会接触到轻粒子。仿佛轻粒子记得--当它需要影响重粒子时。好吧，就好像市场参与者不是混乱地进行交易，而是有目的地进行交易。

马尔科夫扩散理论中没有这样的东西。整个数学装置的设计是为了在没有记忆的情况下混乱地进行冲击。

而重粒子是否会改变运动方向是另一个问题。

所以，应该没有事件的记忆。否则，一切都会变得很糟糕，分支机构就会被关闭。

因此，市场的记忆是永久性的，无法摆脱它。我记得Matemat假设有一定数量的条形，但如果参考点是当前的，那么这个比例将从任何其他参考点保存下来。作为一个集体农户，我理解并能示范。

[Evgeniy Chumakov]

活的，会是拿下还是停止。 根据一些计算，反转应该是在垂直线上。 那有两个标准偏差（从什么地方）.到目前为止，在2和3个sko之间。

顺便说一下，之前的反转只晚了一分钟。

到晚上8点22分，MSC应该转身