从理论到实践 - 页 718 1...711712713714715716717718719720721722723724725...1981 新评论 Maxim Kuznetsov 2018.11.09 09:39 #7171 Alexander_K:当然，我听起来会很业余。但我会的，因为追根究底很有意思。 事实证明，经纪人在某一时刻，有一定的价格阵列，其分布满足泊松分布。在某个非随机（因为它属于k-th order Erlang分布）的时间间隔内，经纪人从这个数组中为客户输出一个特定的值--一个勾。 这正是我们得到的斯凯勒姆对归国人员的分配。 对吗？该经纪人已。 - 价格数组是一个缓冲区，由滚揉机统治。这就是极限所在（进来/出去）。一般来说，在离扩散点不远的地方（发生 "扩散 "的地方，填充物就像一个抛物线，体积~sqrt(x) ）。为了让价格通过X<STOPLEVEL，沿途的所有限制必须得到满足。超出止损位的限制可能会以动态方式上升或下降。 - 有市场订单 流，以当前价格买入/卖出。你可以认为这些订单具有相同的数量，只是以不同的速度进入，彼此独立。偶尔（和/或根据累积量，这是它的服务纪律），经纪人看一下已经累积的东西，进行抵消，并使用离杯子最近的量来抵消未被抵消的东西。在它的内部厨房里经纪人可以使用小于一个点的值，但如果价格变化超过阈值TICKSIZE则产生TIC 这当然是简化的:-)也有提供流动性的做市商，即他们在价差周围的限制下重新填充市场，不会让买卖双方相差太远。而对于市场流动来说，最好考虑有独立的流动，其数量较多。 用方块画出饼状图，输出你的分布（客观测量的结果），并通过完善模型/流程/链接/分布逐渐得出结论，这就足够了。有一天，这些方块将不再是完全黑色的，你将能够在模型上进行交易。而且你不能只在任何分布上进行交易 Maxim Kuznetsov 2018.11.09 10:05 #7172 Maxim Kuznetsov:该经纪人已。 - 价格数组是一个缓冲器，它被称为翻滚器。这就是极限所在（来/去）。一般说来，在离铺展不远的地方（有 "铺展 "的地方，填充物就像一个抛物线，体积~sqrt(x) ）。为了让价格通过X<STOPLEVEL，沿途的所有限制必须得到满足。超出止损位的限制可能会以动态方式上升或下降。 - 有市场订单 流，以当前价格买入/卖出。你可以认为这些订单具有相同的数量，只是以不同的速度进入，彼此独立。偶尔（和/或根据累积量，这是它的服务纪律），经纪人看一下已经累积的东西，进行抵消，并使用离杯子最近的量来抵消未被抵消的东西。在它的内部厨房里经纪人可以使用小于一个点的值，但如果价格变化超过阈值TICKSIZE则产生TIC 这当然是简化的:-)也有提供流动性的做市商，即他们在价差周围的限制下重新填充市场，不会让买卖双方相差太远。最好是认为有独立的流，有较大的量。 足够用方块画出饼状图，输出你的分布（客观测量的结果），并通过完善模型/流量/连接/分布逐渐得出结论。有一天，这些方块将不再是完全黑色的，你将能够在模型上进行交易。而且你不能只在任何分布上进行交易 我们还应该补充一些大家都知道，但却忘记了的东西。 - 任何交易都要经过市场玻璃两次--开盘和收盘时，即有一个 "交易持有时间 "的分布。 - 交易所的总交易量可以被认为是恒定的，并不考虑进入/离开的交易量。谁买了这批东西，以后就会卖掉，有人赚了多少，就有多少人失去了:-)所以有一个 "上市时间 "的分布 - 在时间框架上，没有价格形成，而是在给定范围内的价格细化。如果价格接近极限，不同尺度的监管者就会发挥作用。 Andrei01 2018.11.09 10:10 #7173 Alexander_K:你必须接受它的本来面目，并且通过爱它 聪明的思考是在事后。 Maxim Kuznetsov 2018.11.09 16:03 #7174 Maxim Kuznetsov:并补充一些大家都知道但却忘记了的东西。 - 任何交易都要经过市场玻璃两次--开盘和收盘，也就是说，还有一个 "交易持有时间 "的分布。 - 交易所的总交易量可以被认为是恒定的，并不考虑进入/离开的交易量。不管是谁买了这批东西，以后都会卖掉，有人赚了多少，就有多少人失去了:-)所以有一个 "上市时间 "的分布 - 在时间框架上，价格没有形成，但它在给定的范围内被完善。如果价格接近极限，不同尺度的监管者就会发挥作用。 但这还不是全部 :-) 作为终端客户，我们几乎总是与汇总的数据打交道。也就是说，有了一些复杂的两个或三个或更多的堆栈。 例如，再次简化：服务器从两个来源获取流动性，它们交替到达，在A中出价较高，但数量为12，在B中较低，数量为30。 可以从设置中选择A或B（通常是A，用于缩小传播范围），甚至是介于两者之间的东西。这些堆积物将如何被汇总是一个谜。 但是虱子会以可怕的力量落下--频率会比A或B处高。它们的价格大约是相等的（而且连接已经变得很好，算法也收紧了，套利者已经完成了他们的工作）。 但投标书会振动+2点，特别可疑的人认为这是故意/恶意的行为。 在这里收集数据都不容易:-)如果从任意取，更有可能出现明显的聚集效应。如果人们遵守杯赛/市场的逻辑，选择一个拥有大量和持续的自有营业额的中心是漫长而乏味的。 而且会有更高的价差，更少的抽动，更紧的条件。 Renat Akhtyamov 2018.11.09 22:28 #7175 A_K，进展如何？ Evgeniy Chumakov 2018.11.10 17:15 #7176 Alexander_K:我注意到，如果在离开方差通道时，增量的峰度系数>10，那么趋势开始时就没有 "回到平均值"。10岁以下，有一个回报。坐着 - 检查。像往常一样--一。"靠自己，全靠自己"--可以理解，有什么好说的... 也许你应该在有类似符号的相关货币对上看一看这个指标？那里有任何有趣的东西.... Evgeniy Chumakov 2018.11.10 17:51 #7177 Evgeniy Chumakov 2018.11.10 17:52 #7178 颠覆了方差公式，把最大-最小时间尺度为1440分钟，而不是计算公式。 Oleg Papkov 2018.11.10 18:29 #7179 Maxim Kuznetsov:物理学与此有什么关系？ 物理规律的直接投影在这里不起作用。e=mv^2在这里不适用，因为缺乏e,m,v :-) 我以前甚至给出过直接指示--从基础开始，从经济开始，从定价开始......。你可以在市场上赚钱，但你必须一直在市场上工作才能做到。(胡说八道，是的，谁会想到呢？）没有普遍的 "市场公式"，没有 "独特的分配"，没有 "匹夫之勇"...。 我喜欢你和奥列格提出的所有话题，但有一个小小的细微差别--它们 "不依附 "于现实，它们就像本身一样，为了自己的利益，是封闭的。这是个有趣的智力游戏。 你几乎是在量子显微镜下观察回报，寻找一个特定的分布--好吧，应该有一个想法的影子，通过什么过程，以什么方式 可以得到这个分布？ 但这并没有发生......你们这些该死的数学理论家，请原谅我的说法。随机指标由于某种原因显示了一些情况。在每个终端和10个不同的时间段。人们为什么要使用它们？它们显示了埋藏在最快指标--速率中的某种模式。 Yuriy Asaulenko 2018.11.10 18:39 #7180 Oleg Papkov:随机指标出于某种原因显示出一些东西。在每个终端和10个不同的时间段。人们为什么要使用它们？埋藏在最快的指标中的某种模式，即速率，他们显示。看看随机指标是怎么回事。它与统计无关，但显示了价格相对于区间的最大/最小值的位置。 1...711712713714715716717718719720721722723724725...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，我听起来会很业余。但我会的，因为追根究底很有意思。
事实证明，经纪人在某一时刻，有一定的价格阵列，其分布满足泊松分布。在某个非随机（因为它属于k-th order Erlang分布）的时间间隔内，经纪人从这个数组中为客户输出一个特定的值--一个勾。
这正是我们得到的斯凯勒姆对归国人员的分配。
对吗？
该经纪人已。
- 价格数组是一个缓冲区，由滚揉机统治。这就是极限所在（进来/出去）。一般来说，在离扩散点不远的地方（发生 "扩散 "的地方，填充物就像一个抛物线，体积~sqrt(x) ）。为了让价格通过X<STOPLEVEL，沿途的所有限制必须得到满足。超出止损位的限制可能会以动态方式上升或下降。
- 有市场订单 流，以当前价格买入/卖出。你可以认为这些订单具有相同的数量，只是以不同的速度进入，彼此独立。偶尔（和/或根据累积量，这是它的服务纪律），经纪人看一下已经累积的东西，进行抵消，并使用离杯子最近的量来抵消未被抵消的东西。在它的内部厨房里经纪人可以使用小于一个点的值，但如果价格变化超过阈值TICKSIZE则产生TIC
这当然是简化的:-)也有提供流动性的做市商，即他们在价差周围的限制下重新填充市场，不会让买卖双方相差太远。而对于市场流动来说，最好考虑有独立的流动，其数量较多。
用方块画出饼状图，输出你的分布（客观测量的结果），并通过完善模型/流程/链接/分布逐渐得出结论，这就足够了。有一天，这些方块将不再是完全黑色的，你将能够在模型上进行交易。而且你不能只在任何分布上进行交易
该经纪人已。
- 价格数组是一个缓冲器，它被称为翻滚器。这就是极限所在（来/去）。一般说来，在离铺展不远的地方（有 "铺展 "的地方，填充物就像一个抛物线，体积~sqrt(x) ）。为了让价格通过X<STOPLEVEL，沿途的所有限制必须得到满足。超出止损位的限制可能会以动态方式上升或下降。
- 有市场订单 流，以当前价格买入/卖出。你可以认为这些订单具有相同的数量，只是以不同的速度进入，彼此独立。偶尔（和/或根据累积量，这是它的服务纪律），经纪人看一下已经累积的东西，进行抵消，并使用离杯子最近的量来抵消未被抵消的东西。在它的内部厨房里经纪人可以使用小于一个点的值，但如果价格变化超过阈值TICKSIZE则产生TIC
这当然是简化的:-)也有提供流动性的做市商，即他们在价差周围的限制下重新填充市场，不会让买卖双方相差太远。最好是认为有独立的流，有较大的量。
足够用方块画出饼状图，输出你的分布（客观测量的结果），并通过完善模型/流量/连接/分布逐渐得出结论。有一天，这些方块将不再是完全黑色的，你将能够在模型上进行交易。而且你不能只在任何分布上进行交易
我们还应该补充一些大家都知道，但却忘记了的东西。
- 任何交易都要经过市场玻璃两次--开盘和收盘时，即有一个 "交易持有时间 "的分布。
- 交易所的总交易量可以被认为是恒定的，并不考虑进入/离开的交易量。谁买了这批东西，以后就会卖掉，有人赚了多少，就有多少人失去了:-)所以有一个 "上市时间 "的分布
- 在时间框架上，没有价格形成，而是在给定范围内的价格细化。如果价格接近极限，不同尺度的监管者就会发挥作用。
你必须接受它的本来面目，并且通过爱它
聪明的思考是在事后。
并补充一些大家都知道但却忘记了的东西。
- 任何交易都要经过市场玻璃两次--开盘和收盘，也就是说，还有一个 "交易持有时间 "的分布。
- 交易所的总交易量可以被认为是恒定的，并不考虑进入/离开的交易量。不管是谁买了这批东西，以后都会卖掉，有人赚了多少，就有多少人失去了:-)所以有一个 "上市时间 "的分布
- 在时间框架上，价格没有形成，但它在给定的范围内被完善。如果价格接近极限，不同尺度的监管者就会发挥作用。
但这还不是全部 :-)
作为终端客户，我们几乎总是与汇总的数据打交道。也就是说，有了一些复杂的两个或三个或更多的堆栈。
例如，再次简化：服务器从两个来源获取流动性，它们交替到达，在A中出价较高，但数量为12，在B中较低，数量为30。
可以从设置中选择A或B（通常是A，用于缩小传播范围），甚至是介于两者之间的东西。这些堆积物将如何被汇总是一个谜。
但是虱子会以可怕的力量落下--频率会比A或B处高。它们的价格大约是相等的（而且连接已经变得很好，算法也收紧了，套利者已经完成了他们的工作）。
但投标书会振动+2点，特别可疑的人认为这是故意/恶意的行为。
在这里收集数据都不容易:-)如果从任意取，更有可能出现明显的聚集效应。如果人们遵守杯赛/市场的逻辑，选择一个拥有大量和持续的自有营业额的中心是漫长而乏味的。
而且会有更高的价差，更少的抽动，更紧的条件。
我注意到，如果在离开方差通道时，增量的峰度系数>10，那么趋势开始时就没有 "回到平均值"。10岁以下，有一个回报。坐着 - 检查。像往常一样--一。"靠自己，全靠自己"--可以理解，有什么好说的...
也许你应该在有类似符号的相关货币对上看一看这个指标？那里有任何有趣的东西....
物理学与此有什么关系？ 物理规律的直接投影在这里不起作用。e=mv^2在这里不适用，因为缺乏e,m,v :-)
我以前甚至给出过直接指示--从基础开始，从经济开始，从定价开始......。你可以在市场上赚钱，但你必须一直在市场上工作才能做到。(胡说八道，是的，谁会想到呢？）没有普遍的 "市场公式"，没有 "独特的分配"，没有 "匹夫之勇"...。
我喜欢你和奥列格提出的所有话题，但有一个小小的细微差别--它们 "不依附 "于现实，它们就像本身一样，为了自己的利益，是封闭的。这是个有趣的智力游戏。
你几乎是在量子显微镜下观察回报，寻找一个特定的分布--好吧，应该有一个想法的影子，通过什么过程，以什么方式 可以得到这个分布？
但这并没有发生......你们这些该死的数学理论家，请原谅我的说法。
随机指标由于某种原因显示了一些情况。在每个终端和10个不同的时间段。人们为什么要使用它们？它们显示了埋藏在最快指标--速率中的某种模式。
随机指标出于某种原因显示出一些东西。在每个终端和10个不同的时间段。人们为什么要使用它们？埋藏在最快的指标中的某种模式，即速率，他们显示。
看看随机指标是怎么回事。它与统计无关，但显示了价格相对于区间的最大/最小值的位置。