从理论到实践 - 页 131

 

回到之前讨论的关于如何读取tick数据的话题。

我又重读了费曼的作品,读了一点某位威廉-冈恩的作品和论坛上的一些有趣的帖子(都是2009-2011年左右的帖子。- 然后就像浸泡在研究中)。

所有这些,当前(测量的)价格值应该在一定的时间间隔内被读取,而不是其他的--没有读取每一个刻度线 !"。正是从这个价格观察的概念出发,福克-普朗克方程,以及冈恩喜欢在他的神秘作品中扭曲的价格偏差通过平方根对时间的比例依赖(没有猜到爱因斯坦的布朗运动公式)和费曼操作的实际增量率,都是来源于此。

这就是全部,我不会再来讨论这个问题。

注意到。

亚历山大_K

PS 那些将TS调整到与每个tick一起工作的交易者,马上就会遇到海森堡不确定性原理,迟早会在即将到来的贫困面前,因困惑和惊恐而留下空空的钱包和玻璃般的眼睛。
 
Alexander_K2:


再次重读费曼的作品,阅读了一位名叫威廉-冈恩的人的作品,以及论坛上的 一些有趣的主题...

大量阅读的人,变得不适合自己思考。(с)
 

我鼓励大家好好看看https://www.mql5.com/ru/forum/134424

在那里,一个叫法斯沃斯的人在研究中比我做得更进一步。没有人听他的话,他们应该听。这家伙做了一段时间的宣传,就离开了论坛。多么令人遗憾啊!

所以,我通过岁月和距离来解决这个法恩斯沃思--不,叔叔,不是增量分布的尾部是过程的 "记忆",而是非标准化的学生t2分布和一些指数形成的这个增量分布的乘积的第二。这个适合分布尾部的指数是非马尔科夫过程的 "记忆"。所以!但我认为你自己已经达到了这个境界,否则你还会在这个论坛上阅读无知者的著作。真诚的,Alexander_K

Феномены рынка
Феномены рынка
  • 2011.07.05
  • www.mql5.com
Решил вот такую веточку организовать, надеюсь, коллеги поддержат (из тех кто не очень жадные до знаний :о), и так же будут выкладывать какие то наб...
 
Alexander_K2:

我鼓励大家好好看看https://www.mql5.com/ru/forum/134424

在那里,一个叫法斯沃斯的人在研究中比我做得更进一步。没有人听他的话,他们应该听。这家伙做了一段时间的宣传,就离开了论坛。多么令人遗憾啊!

所以,我通过岁月和距离来解决这个法恩斯沃思--不,叔叔,不是增量分布的尾部是过程的 "记忆",而是非标准化的学生t2分布和一些指数形成的这个增量分布的乘积的第二。这个适合分布尾部的指数是非马尔科夫过程的 "记忆"。所以!但我认为你自己已经达到了这个境界,否则你还会在这个论坛上阅读无知者的著作。真诚的,Alexander_K.


所有的 "老前辈 "都检查过了......但似乎读到最后是毫无意义的,没有实际的结论和实施。

p.s.是的,结果是这样的 )

 
Maxim Dmitrievsky:

所以所有的 "老前辈 "都来报到了......但似乎读到最后是没有意义的,没有实际的结论和实施办法

p.s.是的,这就是所发生的事情 )


有史以来最酷的线程之一!我很高兴地读了它,直到上面出现了可疑的熟悉面孔,之后这个主题就停滞不前了,而话题发起人一般都是头也不回地离开了论坛:))

 
Alexander_K2:

输出列中不同区域的密度。样本是一样的。
我想知道,随着时间的推移,这种趋势是否得到了有力的维持。


 
Vizard_:

输出条形图中不同绘图的密度。样本是一样的。
我想知道,随着时间的推移,这种趋势是否得到了有力的维持。


嗯...迷人的任务来自于你......用指数时间?也许是以指数级的时间间隔来进行报价?请再具体一点。你的图表很好--这是价格的波浪包(概率密度函数)的运动。你从哪里得到它们的?然而,我猜你已经解决了这个问题,现在看看我是怎么做的。听着--我并不感到遗憾。我为所有人工作。我为自己工作很无聊。

顺便说一下,到目前为止我有5笔交易(+3/-2)。目前,2天的利润=+269点

准备好你的口袋,我的朋友。清洁它们的灰尘。我一定会以模型的形式在论坛上发布解决方案的算法。
 
Vizard_:

输出列中不同区域的密度。样本是一样的。
我想知道,随着时间的推移,这种趋势是否得到了有力的维持。


哈!

我再次重读了任务--不,Vizard_, 你还没有解决这个问题,因为你问了这样的问题。法恩斯沃斯用俄语以直方图的形式给了 答案。他什么时候看到的?这是正确的--样本中大约有500条。500条(确切的说是480条)--这里是看到整个趋势的必要样本(在M1和M15,等等,因为市场的分叉性),然后内存将其变暗,将所有的东西收集在一个包里。这就是为什么随着样本的增加,它不再看到数据包被分割成两个导数。只有法恩斯沃斯的手因为快乐和对正在发生的事情的完全误解而颤抖(简单地说--完全愚蠢:)),他无法完成他的工作:)))。

时间是指数级 还是均匀的,不是问题的关键。我用指数比例让自己轻松一点。现在我不必再为一个非马尔科夫过程计算平均的档案历史方差和其他NE时刻了。现在就好像我有一个带有伪态的马尔科夫过程,只是用自由运行长度作为方差。这是正确的,但自然不是全部事实。那里的情况有点复杂--但这不是我可以教你的,所以我就闭嘴了。

 

在莫斯科时间6:05,我的TS总共有6笔交易(+4/-2)。利润=+415点

我对这2个负面交易爱不释手...。耻辱--我还能说什么呢......我甚至知道原因--我现在使用SMA,但它不对。我必须改用WMA,只用时间作为刻度。我现在要去希尔伯特空间了,但一定会回来的。再见!
 

你好!


你们在说什么呢?

我什么都不明白。