从理论到实践 - 页 324

[Serge]

Yuriy Asaulenko:

9%?每个月？在药厂？这很荒唐）。绝对不是一个严肃的系统。

不过，考虑到杠杆率，你必须每天做20%。嗯，至少有15%。去你的数学。不是正确的傀儡。

我的杠杆率只有10，每天5%对系统来说是没有问题的。不过，这些系统是相似的。

尤里，那你在这里做什么？

如果你有一个这样的 系统，那么...这是你要做的。

你拿1000美元--分币。

你把它托付给你的系统。

一天后，你得到了1000美元*1.05=1050美元。

两天后，1,000美元*1.05=1,102.50美元。

一年后1000*(1,05)**365=54,211,841,577美元

540亿！！！。

我们毕竟是诚实的算术师，所以让我们接受这个结果是夸大的，并纠正交易只在工作日进行的事实--一年大约245天。

那么一年下来，1000*（1.05）**245=155,373,973美元。

这只是每千人1.55亿美元。

但有了这个 系统，你应该得到 更多。

拿到5000美元，不是等一年而是等一年半......。

那么5000*（1.05）**（245*3/2）=306,222,721,958美元

3060亿美元。在一年半的时间里，三千六百亿美元。

福布斯排行榜上的那些小狗们都在流泪，因为他们中最好的 一个人的收入少了三倍！这就是福布斯。

好吧，尤里，有了这些钱，你可以解决俄罗斯的低养老金问题，帮助国家雇员（官员除外）。

并在总体上提高国家的经济!毕竟，你将不得不考虑在哪里投资 那么多钱。

顺便说一下，从这个数额中，预算将从你，尤里，以个人所得税的形式获得约400亿美元。

然后德米特里会说："等一下，有钱了！！"

尤里，你是我们的宝贝！你是俄罗斯的救世主! 钻石！

不要在这个论坛上浪费你宝贵的时间，赶紧去拿一个区区5千块钱，在一年半的时间里....................

而且说真的。

尤里，我读过你的帖子，我相信你是一个聪明、成熟、有思想的人。

如果连你，作为一个男孩，测量 π......百分比，这比我们都不知道 非熵的事实更让 我害怕。

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

下面看看我在说什么。上周欧元兑英镑对。

在案例1中，非参数偏斜系数=0.44。在2=0.16的情况下。

虽然即使从视觉上看，这两种情况也是相同的。好吧，你不能依靠非参数化的倾斜。我们需要别的东西。

请理解我的情绪--在这里，我有一个接近于我的解决方案，甚至是一个微小的利润比例，但我无法完成任务。

而我在论坛上看到的是什么？而不是讨论真正严重的问题--又是一些配对交易、套利和其他东西。

看了这个图，我的眼睛告诉我，这个系统中没有鱼，也不应该有。到此为止，我一直有疑虑。

[Serge]

Alexander_K2:

我可以正式确认，不对称系数本身并没有作用。

那就剩下赫斯特和非熵了。好吧，我可以自己做关于非熵的研究。但赫斯特？你很难丢出一个研究的链接，其中明确证实赫斯特也不起作用吗？

UNDERSTANDSanSanych Fomenko 给出了关于赫斯特的广泛答案。

通过他，你可能可以获得赫斯特计算的图书馆的访问权。

当然，这些图书馆将不在VisSim之下。

但显然，它们是用螺栓固定在MT上的，可以在测试器中进行比赛。

同样明显的是，关于Hurst研究者（你）的适用性的最有说服力的答案只能通过把自己的数字实验--bibla-expert-tester 得到。

而最后一件显而易见的事情是，这将需要大量的人工日。

[Serge]

Alexander_K2:

这就是我想知道的。我需要一个参数，准确地告诉我趋势 何时结束。就这样了。这是市场过程和维纳过程的唯一区别。我知道有一个。只 有是赫斯特？

我很想问。没有争吵，没有戏谑。

我是在认真地问--你怎么 知道 它存在？

如果你相信它，我理解，但你怎么知道？

你能从数学上证明 它的存在吗？

[Andrei01]

Alexander_K2:

下面看看我在说什么。上周欧元兑英镑对。

在案例1中，非参数偏斜系数=0.44。在2=0.16的情况下。

虽然即使从视觉上看，这两种情况也是相同的。好吧，你不能依靠非参数化的倾斜。我们需要别的东西。

因此，拿着这个面具分析一下，以证明你在视觉上可以看到的相似性。

[Serge]

Uladzimir Izerski:

当趋势结束后，你可以计算到最近的几个点。但 你将不得不为这样的事件等待很长时间。这就是为什么我有一个短期交易策略。

Fractal允许我在任何时间段内进行。

我可以更详细地问一下如何 "精确到几个点的计算 "吗？

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

下面看看我在说什么。上周欧元兑英镑对。

在案例1中，非参数偏斜系数=0.44。在2=0.16的情况下。

虽然即使从视觉上看，这两种情况也是相同的。好吧，你不能依靠非参数化的倾斜。我们需要别的东西。

请理解我的情绪--在这里，我有一个接近于我的解决方案，甚至是一个微小的利润比例，但我无法完成任务。

而我在论坛上看到的是什么？而不是讨论真正严重的问题--又是一些配对交易、套利和其他东西。

所有的问题都是因为过程的非平稳性，我在这里建立了这样一个表格：https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726

而这里是对表格的评论：https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811

大的单次（罕见的）增量滞后（处于分布的尾部）给统计带来这种扭曲。因此，对于具有足够大的样本的历史值，你的系数将比滑动窗口中的小得多。

我认为在某个地方，你至少应该从过程的一些静止性开始，或者从tick（操作时间）之间的相等的到达时间间隔开始，从系列的量化为H-波动率的ZZ开始。

时间切分的TFs已经包含了非平稳性的所有 "魅力"，即不稳定的波动性。这就是为什么最复杂的方法都是无效的。如果我们为这个过程找到正确的 "参考点"，并且分析方法足够简单。

[Yuriy Asaulenko]

Serge:

...

如果连你，作为一个男孩，都在测量 圆周率......百分比，这比我们都对非熵一无所知 的事实更让 我害怕。

你写的东西完全是一派胡言--从头到尾。

没有人在测量什么。正在评估的是A_K2系统，仅此而已。评估是一个不工作的系统。

关于你的计算的一点。

如果你不使用杠杆进行货币交易，而你的收入只有1%/月--这算不算很多？对于交易来说，这并不重要。对于任何企业来说，这都是不够的，这样的企业根本就不值得做。

对于同样的策略，100的杠杆率，你必须不可避免地有100%/月。

也就是说，A_K2系统，在没有杠杆的情况下交易，只能给你带来0.09%/月。这样的生意值得做吗？

关于数百万-数十亿--让我们把这些废话留给邻居吧））。

[Andrei01]

Yuriy Asaulenko:

A_K2系统的评估，没有了。评估是一个不起作用的系统。

这并不那么明显。

9％/月，6％的缩水是相当可以接受的，即使利润在月底可能达到例如12％，假设缩水不增加的话。

[Uladzimir Izerski]

Serge:

你能详细说明如何 "计算到最近的几个点 "吗？

我很抱歉。我不会从这种慈善行为中受益。