从理论到实践 - 页 65

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Aleksey Panfilov:

最主要的是，他们（报价）不应该是个人的，为什么我们需要这样的关注。:)))

好吧，个人的更难，因为依赖性先验地不在我们这边......。:) 集体的可以通过某种方式进行斗争

[SEM]

Maxim Dmitrievsky:

个人的 更难处理，因为依赖性不在我们这边......。:)集体的可以通过某种方式 进行斗争。

- 我试图测试这些理论，但它们并不成立。

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SEM:

- 试图测试这些理论，这些理论并不成立。

我不了解理论......我不是一个理论家。

[SEM]

Maxim Dmitrievsky:

我不明白这些理论......我不是一个理论家。

关于个人或集体报价的理论还没有得到证实。

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SEM:

关于个人或集体报价的理论还没有得到证实。

是用什么公式计算的？

[SEM]

Maxim Dmitrievsky:

你使用的是什么配方？

我只是平行运行不同经纪商（西方和国内）的终端，并比较传入的报价。

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SEM:
只是平行运行不同经纪人（西方和国内）的终端，并比较传入的报价。

理解

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Alexander_K2:
马克西姆是对的--市场是自相似的，句号。我刚刚检查了我的TS在归档的OPEN。我应该有一个大约5000个值的取样量，而它仍然保持不变。但以前我们需要1秒的刻度，现在是1分钟。如果以前是每天至少进行1次交易，现在是每月1次。不可能...删除了我的帖子，据说是找到了接收数据的最佳方式，否则我们会在一年中的1次交易中 ...

是的，软件之间的整合总是很困难，也很不方便......MT5有很好的默认报价档案，来自你要交易的经纪人（包括tick报价）。也许使用python或R是有意义的--将它们与MT5整合起来更容易，特别是在这个论坛上的R，即机器人准备数据，调用R脚本，通过它，然后将结果，例如，作为一个信号...

我自己目前没有这样做，但在论坛上，在那些或多或少 "了解 "的人中，这是种主流 :)

[secret]

Alexander_K2:  由于有必要拥有约5000个数值的样本量，所以它仍然是。

如果你拿500个而不是5000个，会有什么变化（在实践中，而不是在理论上）？

[Vladimir]

SEM:
我只是从不同的经纪商（西方和国内）并行运行终端，并比较传入的报价。

必须赚取个别价差扩大、个别重新报价 的数量、个别滑点和个别执行延迟。如果客户已经在亏损，谁会在他的车轮上扔一个扳手。相反，他们会尽可能快地执行请求，而且不会有任何拒绝。