从理论到实践 - 页 68

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

当然会有不同，这就是博林格的建立基础。

布林带是指从MA递延出来的SCO，从BB线中减去手腕，得到SCO。

甚至在BB设置中也有从MA推迟多少RMS。

不正确：这里讨论的是增量问题，而不是子午线本身。

有人认为，tick数据增量将具有相同的mo和方差，但事实并非如此。尽管阿索伦科肯定会找到这一点能够成立的领域。

[Mykola Demko]

Максим Дмитриев:

想计算标准差，发现这和牛一样)。

哦，我们有多少奇妙的发现...。)

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标准偏差，又称sko，又称sigma。

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我现在知道了三西格玛规则。

它说，正态分布 的数据在1000个值中有997个值在算术平均值的±3*SCO之内。

[Mykola Demko]

СанСаныч Фоменко:

不正确：这里讨论的是增量，而不是商数本身。

有人认为，tick数据增量将具有相同的mo和方差，但事实并非如此。尽管阿索伦科肯定会找到这一点能够成立的领域。

请检查你的论断。因为它与我的支票不相符。

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Nikolay Demko:

哦，我们有多少奇妙的发现...。)

是的)

[СанСаныч Фоменко]

这里是增量的帕瓦

这里是窗口100的平均数的图表，移位了1

[Mykola Demko]

СанСаныч Фоменко:

这里是增量的帕瓦

这里是窗口100的平均数的图表，移位了1

现在从机器上取差值，得到同样的平均数图。

如果你从BB带中减去袋子，再取衍射功率，你将得到RMS曲线。

你不需要从有效值图表中提取差值，因为它是由刻度得出的。只要从BB中减去马赫数，就可以得到与平均差值的有效值相同的系列。

[СанСаныч Фоменко]

我在这个话题的开头写道，人们普遍认为，金融系列不是静止的。在70年代初，这一点在ARMA模型中得到了确立，在过去的40年中，所有的发展都是为了考虑到这种非常不稳定的细微差别。

而这里有一个所谓的 "物理学家"，他简单地拒绝了这一点，并思考了70页，以静止性为基础，计算一些统计数据，假设他在历史上计算的东西在未来不会改变。

鉴于金融序列的非平稳性问题已得到普遍承认，我允许自己对这位非常 "物理学家 "进行相当粗略的表达。

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

完全同意你研究历史时的观点。

但问题是，非静止性将在你做出交易决定的 "外部"。这就是非静止性的要点，你将在与你所研究的美丽、静止的历史无关的领域做出决定。最糟糕的是，方差一定 会比你在静止图上得到的要大几倍（或者可能是几个数量级）。

SanaSanych，我不是在谈论历史，我是在谈论实时信号处理的原理。在这种情况下，历史是辅助性的，我们对此时此刻更感兴趣。

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

现在从机器上取差值，得到同样的平均值图。

而如果你从BB带中减去挥发，并取其差值，你就会得到RMS图。

同意。

你的最后一个帖子是正确的，而前一个帖子不那么正确，因为它假定了最后一个帖子中所说的知识。

但这一切与本线程的虚假程度相比都是小事。