从理论到实践 - 页 411 1...404405406407408409410411412413414415416417418...1981 新评论 Alexander_K2 2018.06.12 16:57 #4101 绿色--真正的流动蓝色 - 简单指数式红色--对数。我又看了一下这个直方图,把我的TS转换成对数时间间隔。这是第一次!并直奔真实。 而让它见鬼去吧。 Evgeniy Chumakov 2018.06.12 16:59 #4102 Evgeniy Chumakov: 活的,会是拿下还是停止。 根据一些计算,反转应该是在垂直线上。 那有两个标准偏差(从什么地方).到目前为止,在2和3个sko之间。 顺便说一下,之前的反转只晚了一分钟。 到晚上8点22分,MSC应该转身 有一个反转,但它没有进入发球区。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.12 17:05 #4103 曼德布罗特早就对这一现象进行了研究。是的,波动性聚类作为一个记忆过程,当然是一件好事。但它是一个太普遍的概念,试图通过分配来摧毁它。 我们需要了解这个过程里面的内容。例如,一个自相似的分形结构,其发生器为3条线。发电机改变了--"趋势 "改变了,但记忆却始终存在。 好吧,假设我们用市场时间代替实时时间 但我们仍然会有市场时间本身的集群,有一个浮动的周期,即非周期性的周期。我们如何杀死他们,通过什么样的转变? 他们仍然会保持非马可夫的状态 Vladimir 2018.06.12 17:09 #4104 bas:如果是这样的话,价格往往会在连续的点位中重复不变。 但事实并非如此--你可以自己看一下刻度,每个刻度 都是价格的变化。 所以你的 "大师 "是在写胡说八道。 而 "价格查询 "在20年前,在通过路透社交易的谈判交易中是有意义的。现在,电子交易系统,其中的价格无需请求即可看到,占据了市场的较大份额。他说的是银行间真实外汇的交易时间,那里没有 "关闭交易 "的概念。 而你说的是特区在模仿中的表现,特别是产生价格。 支持AlexSilver声明的公正性的是以下事实。 1.我记得Al.....,在客户协议中声明,如果利率没有变化,它有权不向客户发送蜱虫。为什么,如果 "每一个刻度都是一个价格变化"? 见。附件。"ECN.MT4交易操作规则 "版本:2012年7月 2.3 客户承认:a) 公司有权不向客户提供自上一次市场快照以来没有变化的报价"。 2.检查不同的DC在同一个星期内实际发送了多少个tickshttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098,每个乐器都有。然后做出结论,在35个DC中,哪一个有 "每一个刻度都是一个价格变化"。而谁不这样做。请注意,有些DC的报价是4位数,不过大多数都是5位数。很公平,在那个DC中,每一个刻度都是一个价格变化,但在真正的外汇中不是这样。 亚历山大顽固地忽略了直流电流和外汇流的区别,而且,他把后者归结为交易的时刻。但我们为什么需要它呢? 附加的文件: terms_of_business_ecn_mt4_ru.zip 352 kb Alexander_K2 2018.06.12 17:30 #4105 Maxim Dmitrievsky:曼德布罗特早就对这一现象进行了研究。是的,波动性聚类作为一个记忆过程,当然是一件好事。但它是一个太普遍的概念,试图通过分配来摧毁它。 我们需要了解这个过程里面的内容。例如,一个自相似的分形结构,其发生器为3条线。发电机改变了--"趋势 "改变了,但记忆却始终存在。 好吧,假设我们用市场时间代替实时时间 但我们仍然会有市场时间本身的集群,有一个浮动的周期,即非周期性的周期。我们如何杀死他们,通过什么样的转变? 他们仍然会保持非马可夫的状态 马克斯,好吧,你之前在哪里? 好吧,让所有的过程--事件的时间和价格的变化本身都是非马尔科夫的。 而你对此却无能为力。 我同意。我泪流满面,摘下帽子后,我向市场低头。不过,他很强壮。 我现在将坐在对数的时间刻度里。 虽然物理学和数学没有发展到这样的时间尺度,但我将希望有一个奇迹和俄罗斯的 "非偶然性"。 先生们!!!"。 别提了!我去找对数的未来了...... Maxim Dmitrievsky 2018.06.12 17:44 #4106 Alexander_K2:马克斯,好吧,你之前在哪里?好吧,让所有的过程--事件的时间和价格的变化本身--都是非马尔科夫的。而你对此却无能为力。我同意。我泪流满面,脱下帽子后,向市场低头。不过,他很强壮。我现在将坐在对数的时间刻度里。虽然物理学和数学没有发展到这样的时间尺度,但我将希望有一个奇迹和俄罗斯的 "非偶然性"。先生们!!!"。别提了!我去找对数的未来了......祝你好运))也许为你的策略计算可接受的止损 是有意义的,一切都会像钟表一样运作,但你需要进行回测 Alexander_K2 2018.06.12 17:59 #4107 Maxim Dmitrievsky:祝你好运))也许为你的策略计算可接受的止损 是有意义的,一切都会像钟表一样运作,但需要进行回测。谢谢你。 我将在一周内以对数时间尺度发布价格BP。把它们集中在NS中会很有趣。我们要不要试一试? Maxim Dmitrievsky 2018.06.12 18:02 #4108 Alexander_K2:谢谢你。 我将在一周内以对数时间尺度发布价格BP。把它们集中在NS中会很有趣。我们可以试试吗?如果你能在自定义符号mt5中绑定文件,有一个格式(ticks)。 你可以只留下投标,它也会以这种格式导入 附加的文件: EURUSD_201806121800_201806122101.zip 81 kb Alexander_K2 2018.06.12 18:16 #4109 Maxim Dmitrievsky:如果可以将文件与自定义的mt5符号绑定,这就是格式(ticks)。 你可以只留位子,它也会以这种格式导入。 这很好。如果有的话--我们会把热心的志愿者联系起来。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.12 18:18 #4110 Alexander_K2:好的。(叹气)。如果有的话,我们会让志愿者加入进来。是的,我以后会给你看 "记忆 "交易实验的结果。 但现在还不算太早,有很多条件可以想出来......只是为了好玩,也许会有一些有趣的东西。 1...404405406407408409410411412413414415416417418...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
绿色--真正的流动
蓝色 - 简单指数式
红色--对数。
我又看了一下这个直方图,把我的TS转换成对数时间间隔。这是第一次!并直奔真实。
而让它见鬼去吧。
活的,会是拿下还是停止。 根据一些计算,反转应该是在垂直线上。 那有两个标准偏差(从什么地方).到目前为止,在2和3个sko之间。
顺便说一下,之前的反转只晚了一分钟。
到晚上8点22分,MSC应该转身
有一个反转,但它没有进入发球区。
曼德布罗特早就对这一现象进行了研究。是的,波动性聚类作为一个记忆过程,当然是一件好事。但它是一个太普遍的概念,试图通过分配来摧毁它。
我们需要了解这个过程里面的内容。例如,一个自相似的分形结构,其发生器为3条线。发电机改变了--"趋势 "改变了,但记忆却始终存在。
好吧,假设我们用市场时间代替实时时间
但我们仍然会有市场时间本身的集群,有一个浮动的周期,即非周期性的周期。我们如何杀死他们,通过什么样的转变? 他们仍然会保持非马可夫的状态
如果是这样的话,价格往往会在连续的点位中重复不变。
但事实并非如此--你可以自己看一下刻度,每个刻度 都是价格的变化。
所以你的 "大师 "是在写胡说八道。
而 "价格查询 "在20年前,在通过路透社交易的谈判交易中是有意义的。现在,电子交易系统,其中的价格无需请求即可看到,占据了市场的较大份额。
他说的是银行间真实外汇的交易时间,那里没有 "关闭交易 "的概念。
而你说的是特区在模仿中的表现,特别是产生价格。
支持AlexSilver声明的公正性的是以下事实。
1.我记得Al.....,在客户协议中声明,如果利率没有变化,它有权不向客户发送蜱虫。为什么,如果 "每一个刻度都是一个价格变化"?
见。附件。"ECN.MT4交易操作规则 "版本:2012年7月
2.3 客户承认:a) 公司有权不向客户提供自上一次市场快照以来没有变化的报价"。
2.检查不同的DC在同一个星期内实际发送了多少个tickshttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098,每个乐器都有。然后做出结论,在35个DC中,哪一个有 "每一个刻度都是一个价格变化"。而谁不这样做。请注意,有些DC的报价是4位数,不过大多数都是5位数。很公平,在那个DC中,每一个刻度都是一个价格变化,但在真正的外汇中不是这样。
亚历山大顽固地忽略了直流电流和外汇流的区别,而且,他把后者归结为交易的时刻。但我们为什么需要它呢?
曼德布罗特早就对这一现象进行了研究。是的,波动性聚类作为一个记忆过程,当然是一件好事。但它是一个太普遍的概念,试图通过分配来摧毁它。
我们需要了解这个过程里面的内容。例如,一个自相似的分形结构,其发生器为3条线。发电机改变了--"趋势 "改变了,但记忆却始终存在。
好吧,假设我们用市场时间代替实时时间
但我们仍然会有市场时间本身的集群,有一个浮动的周期,即非周期性的周期。我们如何杀死他们,通过什么样的转变? 他们仍然会保持非马可夫的状态
马克斯,好吧,你之前在哪里?
好吧,让所有的过程--事件的时间和价格的变化本身都是非马尔科夫的。
而你对此却无能为力。
我同意。我泪流满面,摘下帽子后,我向市场低头。不过,他很强壮。
我现在将坐在对数的时间刻度里。
虽然物理学和数学没有发展到这样的时间尺度,但我将希望有一个奇迹和俄罗斯的 "非偶然性"。
先生们!!!"。
别提了!我去找对数的未来了......
马克斯,好吧,你之前在哪里?
好吧,让所有的过程--事件的时间和价格的变化本身--都是非马尔科夫的。
而你对此却无能为力。
我同意。我泪流满面,脱下帽子后,向市场低头。不过,他很强壮。
我现在将坐在对数的时间刻度里。
虽然物理学和数学没有发展到这样的时间尺度,但我将希望有一个奇迹和俄罗斯的 "非偶然性"。
先生们!!!"。
别提了!我去找对数的未来了......
祝你好运))也许为你的策略计算可接受的止损 是有意义的,一切都会像钟表一样运作,但你需要进行回测
祝你好运))也许为你的策略计算可接受的止损 是有意义的,一切都会像钟表一样运作,但需要进行回测。
谢谢你。
我将在一周内以对数时间尺度发布价格BP。把它们集中在NS中会很有趣。我们要不要试一试?
谢谢你。
我将在一周内以对数时间尺度发布价格BP。把它们集中在NS中会很有趣。我们可以试试吗?
如果你能在自定义符号mt5中绑定文件,有一个格式(ticks)。
你可以只留下投标,它也会以这种格式导入
如果可以将文件与自定义的mt5符号绑定,这就是格式(ticks)。
你可以只留位子,它也会以这种格式导入。
这很好。如果有的话--我们会把热心的志愿者联系起来。
好的。(叹气)。如果有的话,我们会让志愿者加入进来。
是的,我以后会给你看 "记忆 "交易实验的结果。
但现在还不算太早,有很多条件可以想出来......只是为了好玩,也许会有一些有趣的东西。