从理论到实践 - 页 188 1...181182183184185186187188189190191192193194195...1981 新评论 Vladimir 2018.02.19 04:28 #1871 Alexander_K2:有一个问题--观察窗口的计算。一个小错误会导致窗口增加/减少1000-5000点的报价，结果是出现了负的交易，我并没有隐瞒它。所有的，绝对所有的对都有不同的波函数。我最初有点高估了自己--我一下子冲到了32对，而我没有足够的力量同时处理它们。现在我已经把工作量减少到6对。否则，一个人工作就是体力不支。我现在能找到这样的计算问题吗？对小错误的不可靠，以及作为消极交易的结果，不是说计算的难度，而是说缺乏统计稳定性（回顾戈尔班、科尔莫戈罗夫和马尔科夫的怀疑）。当最佳窗口尺寸因初始计算数据的微小变化而强烈跳动时，那么第一个结论就是：最佳窗口尺寸根本就不是恒定的。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。亚历山大，你为什么首先注意到你使用的波函数在从一个仪器（对）转到另一个仪器时发生了变化？你为什么不看看当计算所采取的时间框架改变时，它们是如何变化的？例如，当移位3个月。是否有任何理由希望这些变化是已知的较弱的？留出一对--是否有一个稳定（最佳）的窗口。或者是幻影，即使是24小时轮班也没有这样的窗口......请注意，Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，给出了所获得的报价流特征可以被认为是统计稳定的时间估计（Gorban的统计稳定指标是一个半小时，Osminin的赫斯特比率），也就是说，这些特征平均有多长时间的意义。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。 P.S. 这里有多少次建议你不要一下子冲到36对。现在，生活迫使你 "略微 "减少这个数字（6倍）。留下一个，这样你们会更快地达成共识。这是我从记忆中引用海明的《数值方法》一书，1972年，这句话本身："计算的目的不是数字，而是理解"。你刚才说的是计算... Alexander_K2 2018.02.19 07:11 #1872 Vladimir:要得出的第一个结论是，最佳窗口尺寸 本身并不恒定。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。当 用于计算的时间框架改变时， 所使用的波函数也会改变Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，估计了时间间隔，在这个时间间隔内，所获得的报价流的特征可以被认为是统计稳定的（Gorban的统计稳定指标是一个半小时，Osminin的赫斯特比率是一天），也就是说，这些特征平均有多长时间的感觉。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。在这里，各位同学，其中一个 "外星人 "已经站出来了--仔细阅读 是的，弗拉基米尔，你一如既往地提出了最关键的问题，围绕这些问题的解决方案。 1) 观察窗口的最佳尺寸是不稳定的，对于不稳定的、非泊松式的报价流，极难正式确定和计算。 我再次提请你们注意这个问题。它是可以解决的。有必要对初始打勾报价流进行转换，使其在第一近似情况下成为泊松。主要问题！！！。不解决这个问题，一切就没有意义。 其解决方法如下--以1秒及以上的时间间隔自动读取tick报价，滑动观察窗口为1小时及以上。写的是没有时间戳的假引号和有时间戳的真引号。当收集到所需的数据集时，我们应该看一下所选时间间隔内的流量强度直方图。它至少应该看起来像一个泊松分布！！。我可以马上说，奇怪的是，所需的滴答读数频率=3秒，观察的滑动窗口=12小时。这是我计算出来的数据，但仍需要通过实验来证实。同样重要的是，在这种情况下，尽管我们均匀地读取报价，但实际的时间戳是按指数分布的!!!!。 2.他们是如何变化的!这就是为什么要解决第1个问题，只在一劳永逸的观察时间范围内工作。那么这些分布是稳定的，你可以从它们中计算出WMA的权重，比如说。 如果问题1得到解决，并且证明了这个时间区间上的分布（所谓的波函数）的稳定性，这实际上意味着我们有一个准稳态过程，这是需要的。 恭敬地说。 亚历山大_K СанСаныч Фоменко 2018.02.19 07:57 #1873 Vladimir:我们现在能找到这样一个计算问题吗？对小误差的不稳定和随之而来的负面交易不是说计算困难，而是说缺乏统计稳定性（回顾戈尔班、科尔莫戈罗夫和马尔科夫怀疑）。当最佳窗口尺寸因初始计算数据的微小变化而强烈跳动时，那么第一个结论就是：最佳窗口尺寸根本就不是恒定的。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。 亚历山大，你为什么首先注意到你使用的波函数在从一个仪器（对）转到另一个仪器时发生了变化？你为什么不看看当计算所采取的时间框架改变时，它们是如何变化的？例如，当移位3个月。是否有任何理由希望这些变化是已知的较弱的？ 留下一对--是否有一个稳定（最佳）的窗口。或者是幻影，即使是24小时轮班，也没有这样的窗口......请注意，Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，给出了所获得的报价流特征可以被认为是统计稳定的时间估计（Gorban为他的统计稳定指标，一个半小时，Osminin为Hirst比率），也就是说，这些特征平均有多长时间的意义。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。为什么我们需要一个稳定的窗口？为了美丽？为了什么？ 你应该始终设定一个目标和一个实现目标的标准。 目标：找到这样一个窗口，使其预测的误差最小。 如果我们知道如何计算出最佳的窗口尺寸，从它的预测将有最小的预测误差，那么很明显，窗口尺寸将是不同的，此外，尺寸将不感兴趣，因为我们将根据在当前栏上所有可能的窗口上得到的预测误差的大小来做决定。 对稳定窗口的要求从根本上说是错误的--原则上不需要。 Mihail Marchukajtes 2018.02.19 08:18 #1874 就窗口而言，在我的TS中，窗口是动态的，也就是说，它总是不同的，是由市场本身形成的，所以我在选择窗口方面没有问题，市场为我形成了它...... Alexander Sevastyanov 2018.02.19 08:26 #1875 Mihail Marchukajtes: 既然我们在谈论窗口，在我的TS中，窗口是动态的，它总是不同的，市场形成它，所以我没有窗口选择的问题，市场为我形成它。窗口也是动态的，也是由市场塑造的。无论如何，报价都是来自市场。不然怎么会这样呢？另一件事是，可以根据不同的标准和使用不同的方法对数据进行处理和计算。但无论如何，波动性首先应该影响窗口的大小。 Alexander_K2 2018.02.19 08:40 #1876 Alexander Sevastyanov:窗口也是动态的，也是由市场塑造的。无论如何，报价都是来自市场。不然怎么会这样呢？另一件事是，可以根据不同的标准和使用不同的方法对数据进行处理和计算。但无论如何，波动性首先应该影响窗口的大小。我此刻已经人格分裂了。 1.观察窗口是动态的，在一定的样本量的基础上形成的ticks 2. 观察窗口是严格定义的，以秒为单位。相反，它有一套动态的tick报价。 如果在第二种情况下，蜱虫流被简化为泊松流，那么结果会比情况1好得多。这是我比较信任的工作方向--因为在这里，老冈恩、爱因斯坦、谢列宾和这里的所有人都聚集在一起，并在观察。 Wizard2018 2018.02.19 09:42 #1877 Alexander_K2: 2. 观察窗口是严格定义的，以秒为单位。在这种情况下，每一对也是不同的吗？还是全部=12小时？ Alexander_K2 2018.02.19 09:54 #1878 Wizard2018:在这种情况下，每一对也是不同的吗？还是全部=12小时？为所有!!!!伙计们，就要到结局了。准备好你的口袋，每个人都有足够的钱！！。 secret 2018.02.19 11:14 #1879 Alexander_K2: 这一点并不容易....3。 计算WMA的权重顺便说一下，甚至在50页之前，我就表明，你的 "WMA的权重 "是毫无意义的，因为其结果与SMA没有一克的差别))))。 与其说是理论，不如说是研究你所做的事情的物理意义 :) secret 2018.02.19 11:18 #1880 Yuriy Asaulenko: 取代EMA，我们可以发明一些更有趣的东西，但它需要为某种任务进行计算。例如，我们可以把多项式回归作为一个平均值。你试过HP滤镜吗？ 我想在kodobase有一个indy。 p.s. 多项式在于反转（就我记得我5年前的实验而言），因为它的两端飞向天空，这不是市场的典型。而且它试图不给出平均数，而是要适合整个引文。 1...181182183184185186187188189190191192193194195...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有一个问题--观察窗口的计算。一个小错误会导致窗口增加/减少1000-5000点的报价，结果是出现了负的交易，我并没有隐瞒它。
所有的，绝对所有的对都有不同的波函数。我最初有点高估了自己--我一下子冲到了32对，而我没有足够的力量同时处理它们。现在我已经把工作量减少到6对。否则，一个人工作就是体力不支。
我现在能找到这样的计算问题吗？对小错误的不可靠，以及作为消极交易的结果，不是说计算的难度，而是说缺乏统计稳定性（回顾戈尔班、科尔莫戈罗夫和马尔科夫的怀疑）。当最佳窗口尺寸因初始计算数据的微小变化而强烈跳动时，那么第一个结论就是：最佳窗口尺寸根本就不是恒定的。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。
亚历山大，你为什么首先注意到你使用的波函数在从一个仪器（对）转到另一个仪器时发生了变化？你为什么不看看当计算所采取的时间框架改变时，它们是如何变化的？例如，当移位3个月。是否有任何理由希望这些变化是已知的较弱的？
留出一对--是否有一个稳定（最佳）的窗口。或者是幻影，即使是24小时轮班也没有这样的窗口......请注意，Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，给出了所获得的报价流特征可以被认为是统计稳定的时间估计（Gorban的统计稳定指标是一个半小时，Osminin的赫斯特比率），也就是说，这些特征平均有多长时间的意义。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。
P.S. 这里有多少次建议你不要一下子冲到36对。现在，生活迫使你 "略微 "减少这个数字（6倍）。留下一个，这样你们会更快地达成共识。这是我从记忆中引用海明的《数值方法》一书，1972年，这句话本身："计算的目的不是数字，而是理解"。你刚才说的是计算...要得出的第一个结论是，最佳窗口尺寸 本身并不恒定。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。
当 用于计算的时间框架改变时， 所使用的波函数也会改变
Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，估计了时间间隔，在这个时间间隔内，所获得的报价流的特征可以被认为是统计稳定的（Gorban的统计稳定指标是一个半小时，Osminin的赫斯特比率是一天），也就是说，这些特征平均有多长时间的感觉。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。
在这里，各位同学，其中一个 "外星人 "已经站出来了--仔细阅读
是的，弗拉基米尔，你一如既往地提出了最关键的问题，围绕这些问题的解决方案。
1) 观察窗口的最佳尺寸是不稳定的，对于不稳定的、非泊松式的报价流，极难正式确定和计算。
我再次提请你们注意这个问题。它是可以解决的。有必要对初始打勾报价流进行转换，使其在第一近似情况下成为泊松。主要问题！！！。不解决这个问题，一切就没有意义。
其解决方法如下--以1秒及以上的时间间隔自动读取tick报价，滑动观察窗口为1小时及以上。写的是没有时间戳的假引号和有时间戳的真引号。当收集到所需的数据集时，我们应该看一下所选时间间隔内的流量强度直方图。它至少应该看起来像一个泊松分布！！。我可以马上说，奇怪的是，所需的滴答读数频率=3秒，观察的滑动窗口=12小时。这是我计算出来的数据，但仍需要通过实验来证实。同样重要的是，在这种情况下，尽管我们均匀地读取报价，但实际的时间戳是按指数分布的!!!!。
2.他们是如何变化的!这就是为什么要解决第1个问题，只在一劳永逸的观察时间范围内工作。那么这些分布是稳定的，你可以从它们中计算出WMA的权重，比如说。
如果问题1得到解决，并且证明了这个时间区间上的分布（所谓的波函数）的稳定性，这实际上意味着我们有一个准稳态过程，这是需要的。
恭敬地说。
亚历山大_K
我们现在能找到这样一个计算问题吗？对小误差的不稳定和随之而来的负面交易不是说计算困难，而是说缺乏统计稳定性（回顾戈尔班、科尔莫戈罗夫和马尔科夫怀疑）。当最佳窗口尺寸因初始计算数据的微小变化而强烈跳动时，那么第一个结论就是：最佳窗口尺寸根本就不是恒定的。它不能作为稳定交易的基础，利润率明显高于银行存款。
亚历山大，你为什么首先注意到你使用的波函数在从一个仪器（对）转到另一个仪器时发生了变化？你为什么不看看当计算所采取的时间框架改变时，它们是如何变化的？例如，当移位3个月。是否有任何理由希望这些变化是已知的较弱的？
留下一对--是否有一个稳定（最佳）的窗口。或者是幻影，即使是24小时轮班，也没有这样的窗口......请注意，Gorban和Osminin，作为他们计算的第一个结论，给出了所获得的报价流特征可以被认为是统计稳定的时间估计（Gorban为他的统计稳定指标，一个半小时，Osminin为Hirst比率），也就是说，这些特征平均有多长时间的意义。我认为问题不在于计算，而在于指标的有限有效性（有意义）。
为什么我们需要一个稳定的窗口？为了美丽？为了什么？
你应该始终设定一个目标和一个实现目标的标准。
目标：找到这样一个窗口，使其预测的误差最小。
如果我们知道如何计算出最佳的窗口尺寸，从它的预测将有最小的预测误差，那么很明显，窗口尺寸将是不同的，此外，尺寸将不感兴趣，因为我们将根据在当前栏上所有可能的窗口上得到的预测误差的大小来做决定。
对稳定窗口的要求从根本上说是错误的--原则上不需要。
既然我们在谈论窗口，在我的TS中，窗口是动态的，它总是不同的，市场形成它，所以我没有窗口选择的问题，市场为我形成它。
窗口也是动态的，也是由市场塑造的。无论如何，报价都是来自市场。不然怎么会这样呢？另一件事是，可以根据不同的标准和使用不同的方法对数据进行处理和计算。但无论如何，波动性首先应该影响窗口的大小。
窗口也是动态的，也是由市场塑造的。无论如何，报价都是来自市场。不然怎么会这样呢？另一件事是，可以根据不同的标准和使用不同的方法对数据进行处理和计算。但无论如何，波动性首先应该影响窗口的大小。
我此刻已经人格分裂了。
1.观察窗口是动态的，在一定的样本量的基础上形成的ticks
2. 观察窗口是严格定义的，以秒为单位。相反，它有一套动态的tick报价。
如果在第二种情况下，蜱虫流被简化为泊松流，那么结果会比情况1好得多。这是我比较信任的工作方向--因为在这里，老冈恩、爱因斯坦、谢列宾和这里的所有人都聚集在一起，并在观察。
2. 观察窗口是严格定义的，以秒为单位。
在这种情况下，每一对也是不同的吗？还是全部=12小时？
在这种情况下，每一对也是不同的吗？还是全部=12小时？
为所有!!!!伙计们，就要到结局了。准备好你的口袋，每个人都有足够的钱！！。
顺便说一下，甚至在50页之前，我就表明，你的 "WMA的权重 "是毫无意义的，因为其结果与SMA没有一克的差别))))。
与其说是理论，不如说是研究你所做的事情的物理意义 :)
你试过HP滤镜吗？ 我想在kodobase有一个indy。
p.s. 多项式在于反转（就我记得我5年前的实验而言），因为它的两端飞向天空，这不是市场的典型。而且它试图不给出平均数，而是要适合整个引文。