从理论到实践 - 页 924

新评论
 
Evgeniy Chumakov:
还是这个话题，到底有没有可能从涨价中挤出一些有价值的东西？在我看来，这个问题似乎还没有结束。

从两个星期。

 

我怀疑这个主题中描述的废话是有效的，但只限于某些交易时段，即所谓的 "周期"。我记得，在这个分支中，德姆科是一个贸易周期的专家。

也就是说，你不能在一个球上选择滑动窗口的大小--它必须与市场的某种周期性相对应。

我发现了它。

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从理论到实践

Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15

不同的作者写法不同，因为他们都有一个共同点，他们都采取了某种周期性，一种合理的经济周期性。

我可以把它们都列出来：交易时段，第一个周期，它是每天重复的。

接下来是每周的周期性：每周五有很多人开仓，在周一开仓。周三是双倍交换的日子。

然后是每月一次。这是可以理解的，每个公司都会做月度报告。

然后是季度性的，然后是季节性的夏季-冬季。

年度。五年。12年。

60年。康德拉季耶夫周期。

除此之外，还有经济指标的周期性。它们不是定期发布的，而是有日历条件的（如每月的最后一个星期四，它可能在3至5周的期间内移动，虽然平均而言--4周），但每个人都提前知道其发布日期。


 
每天的波动周期是最明显的，我在300页之前就给你写过关于窗口=日。
 
secret:
每天的波动周期是最明显的，我在300页之前就给你写过关于窗口=日。

我记得。我现在确实在使用它--它在理论上是合理的，这一点没有争议。但这感觉不对...我还不能用语言来解释它。

 
Alexander_K:

我怀疑这个主题中描述的废话是有效的，但只限于某些交易时段，即所谓的 "周期"。在这个部门，贸易周期的专家是德姆科。

也就是说，你不能在一个球上选择滑动窗口的大小--它必须与市场的某种周期性相对应。

找到了。


终于 :-)

这一两天还是部分由银行间决定的，但也有期货在大幅波动后退出的，诸如此类的情况。

而不同的工具受制于不同的周期。所有这些都有周周期，欧元、英镑和法郎（下跌）有日周期。

在犹太人身上，你可以追踪到30分钟的周期，这就是为什么有些人说它是 "疯狂的"：-)

 
Alexander_K:

我记得。我现在确实在使用它--它在理论上是合理的，这一点没有争议。但这感觉不对...我还不能用语言来解释它。

最简单的方法是把一个波段作为一个窗口，它是一个你可以安全分析的渠道。

你在无视波浪。这是你的错误。

 
Uladzimir Izerski:

把一个波浪作为一个窗口是最容易的，它是你可以安全地分析的渠道。

你在无视波浪。这是你的错误。

我不知道如何挑选滑窗，也不知道是否应该是滑窗。以及它们的概率是否相等，或者是否像自动机认为的那样，是老的TF优先，即一些巨大的窗口......

在过去，对我来说，这就像白天一样清楚--窗口应该是这样的，在其中观察到伪泊松式的报价流--白天是最理想的情况。

然而，我臭名昭著的欧元兑日元交易表明，情况并非如此。奇怪的是，在测试中，最好的结果是由滑动窗口模型=2xTF显示。即=8小时（2xH4），2天（2xD1），2周等。

我不知道该如何解释...市场上有一些周期，有一些结构（正如Wisard_2018不止一次写到的那样），但我无法理解，更无法从数学上证明它。

如果没有这种理解，一切就都完了！"。现在让其他叔叔们想一想，像审讯一样告诉你所有的事情。

 
Alexander_K:

我怀疑这个主题中描述的废话是有效的，但只限于某些交易时段，即所谓的 "周期"。我记得，在这个分支中，德姆科是一个贸易周期的专家。

也就是说，你不能在一个球上选择滑动窗口的大小--它必须与市场的某种周期性相对应。

我发现了它。



让我直接说，我只在增量内试过几分钟。

1.从1440分钟开始，用不同的时期同时建立几个增量，并在不同时期的通道同时崩溃时开仓交易。

2.将一系列的增量变薄，只留下那些大于三个标准差 的增量在样本中。

3.稀释系列增量，只留下那些小于样本标准差的增量。

4.选择一个从1440分钟开始的动态窗口，这样不对称性将是+-1点，而且峰度最小。


这不是理论上的，而是经过实践检验的，结果是不成功的。而且没有任何不对称和过度的情况得到改善。


ps--仍有选择!

 
Alexander_K:

我怀疑这个话题中的废话是有效的，但只限于某些交易时段，即所谓的 "周期"。


你想把完全不同的东西结合起来，难道就这么难理解吗？在下图中，蓝线是M1欧元/美元的开盘价与201期的简单МА之间的差值。红线实际上是为了美观而下移的MA。你尝试在蓝线上交易，如果红线在与蓝色通道宽度相当的狭窄范围内移动，对你来说似乎一切都很好。但这只是随机的运气。如果红线的变化范围与蓝线的幅度相当，那么你可以这样交易。


 
Evgeniy Chumakov:


嗯，我不会这么断然。例如，我从未丢失过一个账户。另一个问题是，我从来没有获得过任何利润--所有时间的利润期望值=0。我无法克服这个0，但我知道怎么做--我需要在BP中找到非随机性，而BP有98%是随机的（我同意切同志给出的这个数字）。

因此，要找到那2%，你需要洞察力，而不是对选项的蛮力。知识+天才，这就是它所需要的!如果我提到的峰度和不对称性没有帮助，你必须从其他方向挖掘：ACF、熵等等。

但是没有人打算在这里这样做，唉......。我是万能的，可以为每个人做一切事情吗？

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