CorPeriod - Период корреляции SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге...
那么，很明显的是，在收集数据进行分析的阶段，市场和所有已知的过程之间已经有了根本的区别。
不同经纪公司的报价到达时间和数量是不同的。
这对你的系统来说并不重要。
如果你的交易持续时间与滴答的时间相当，那么滴答层面的差异就很重要。
如何识别和计算市场时机的非地域性和非线性？这就是我现在正在努力解决的问题。
对于你的系统，已经被建议过很多次了。这消除了市场时间的非线性，但从计算中完全取消了时间。
一个折中的变体是等量条，每条的刻度数不固定，白天少，晚上多。
但我不认为结果会有多大改善，因为没有这些东西就很好。
对于你的系统，RANGE BAR，以前已经被建议过很多次。这消除了市场时机的非线性，但从计算中完全删除了时间，这是错误的。
一个折中的选择是等量条，每条的刻度数是可变的，白天少，晚上多。
是的，我想你是对的，巴斯。
然而，有一种观点认为，如果你到了二维的闵可夫斯基空间，即
引入以下坐标，用于打钩测量（在不同的DC之间同步进行）。
X轴是事件计数的统一 尺度（1，2，...）。
Y轴--价值S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
其中，(Tn-Tn-1)是当前和之前的时间点之间的时间，(PRICEn-PRICEn-1)是当前和之前价格之间的增量。
你可以得到一个非常有趣的画面...
然而，有一种观点认为，如果我们移到二维的闵可夫斯基空间，即
引入以下坐标，用于刻度测量（在不同的DC之间同步进行）。
X轴是事件计数的统一尺度（1，2，...）。
Y轴--价值S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
其中，(Tn-Tn-1)是当前和之前的时间点之间的时间，(PRICEn-PRICEn-1)是当前和之前价格之间的增量。
你可以得到一个非常有趣的画面...
轨迹长度相等的棒子？也许。但在蜱虫上，它将淹没在噪音中。你的交易时间是几个小时，所以选择的采样率是一分钟。任何低于这个数字的东西对你来说都是噪音。
轨迹长度相等的棒子？有可能。但在蜱虫上，它将淹没在噪音中。你的交易长度是几个小时，所以选择一分钟左右的采样。任何低于这个数字的东西对你来说都是噪音。
不，我想看看那个有这些坐标的图表。
别忘了，我不想要你和CheGuardin的每月+10%。我想要+50%。简而言之，就是圣杯。
而且它位于一个不同的 "时空 "中。我相信。
我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。
你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。
那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这就是我现在正在处理的问题。
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在一个窗口中，由于窗口的转移，已经失去了之前的体面的势头，你可以得到一个反映之前的分析结果
固定计算的开始，直到交易结束不要忘记--我不需要你和CheGevar的每月+10%。
你把我和别人搞混了）我去年的成绩是+550%。）
各家经纪公司的报价到达时间和数量不尽相同。
有趣的
而价格是一样的？
有可能自己制作蜱虫。
例如，德米特里在他的代码库里有一个附在这个指标上的脚本。
https://www.mql5.com/ru/code/9670
你把我和别人搞混了）我去年的成绩是+550%。）
呃...好吧，那就是每月+10-15%。而在这一年里，在没有提款的情况下累计存款，就是这样。不是吗？
另一种谬论
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在一个已经失去了以前的体面势头的窗口中，凭借移动窗口，你可以得到以前分析的镜像
在关闭交易之前固定计算的开始时间只要移动趋势线，生活就会变得更好。