从理论到实践 - 页 124

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Vladimir:

谢谢你，我知道了。由于你把他们的塞浦路斯子公司与银行联系起来，结果是俄罗斯的，我想澄清一下。

1.联邦法律39-FZ "关于证券市场 "禁止俄罗斯银行在这一领域开展业务http://docs.cntd.ru/document/9018809。

第4_1条。外汇交易商的 活动

1.外汇交易商 的活动应被视为涉及与个人达成交易的活动，而非个人企业家，以他们自己的名义和自己的费用，不是在有组织的交易基础上。

...

4.外汇交易商 在签订本条第1款规定的合同时的活动是排他性的。外汇交易商 不得将其活动与证券市场上的任何其他专业活动或任何其他活动相结合。


2.俄罗斯银行与外汇公司有关联的事实，反而让我感到害怕。根据我的估计，仅在外汇公司中，平均每年就有50家公司消失。在两千多人中。现在我们来看看俄罗斯的银行。现在有566人（http://www.banki.ru/banks/ratings/），在去年年初有700多人。20%消失了。消失率的特点是，这些数字https://www.asv.org.ru/liquidation/

  • 进行中(327)
  • 已完成(288)

    这些数字让我感到毛骨悚然。华盛顿特区与银行的联系让我害怕，而不是吸引。与DC相比，在那里，它几乎是一个完全的和平 - 每年只有3%的人消失。


    • 银行可能非常、非常不同。

     

    现在我是为那些像爱护自己的孩子一样爱护MQL的程序员而写的，他们想比我更快地得到结果。

    在你的眼前，这个算法变得更加简单了。

    如果我们接受指数时间间隔的数据，使任何货币对的点数大致相同（最好是完全相同，就像我们在用OPEN工作一样），那么就没有必要积累点数档案并检查其统计特征。

    对于一定的样本量，在每个计算步骤中，使用过程的标准偏差 公式就可以了

    S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|))，其中N是刻度的数量，mean是平均值。可以用Bid来代替Ask。

    为了说明非平稳性，还可以使用非参数偏度，这样就可以了。

     
    СанСаныч Фоменко:

    银行是哦不同的。

    这就是我担心的地方。而且你事先不知道所选择的银行会变得多么不同。是否会在正在进行的327个中结束，或者迅速进入已经清算的288个中。

    最糟糕的是，即使是选择大银行的建议，也不能证明自己是正确的。最大的Masterbank一年前就死了，而Sberbank在90年代违约的债务还在偿还中，已经到了储户的孙子辈。现在唯一真正起作用的是140万的保险。 但肯定不是针对零售外汇存款，是针对个人的银行存款。

     

    为了弥补作者对图片的惊人谦虚

    H1的增量，每24小时的峰值，惊人的周期性，就像在无线电工程中。


     

    这是另一张类似的照片--美丽已经褪去


     

    还有一个


     

    没有交易，仅此而已。这简直把我吓坏了...。

    我已经开始寻找这种负面情绪的原因，我想我开始明白了。

    我将要写的东西是非常重要的。

    1.我分析了一个非马尔科夫过程的平均历史方差，该过程是为一个具有一定样本量的巨大数据档案计算的，也是一个具有伪状态的马尔科夫过程的方差，即S^2=N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)，其中N是ticks的数量，mean是平均值。两个平均数 之间的差异在切比雪夫置信度的95%水平的四分位上。然而马尔科夫过程的方差更加动态、敏感，能更快地 "适应 "市场的当前状态，其特点是新年后的低波动性。

    2.非常重要！在分析上述马尔科夫过程的方差时，我意识到，我应该只用纯刻度和它们的增量来工作。输入的数据不能有任何的平滑和平均化!否 则，方差S^2=N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) 的计算是不正确的，与非马尔科夫平均历史方差的联系就失去了，我们就什么也不明白了。

    对蜱虫的过滤应该通过引入指数 时间尺度来进行，或者根本就不需要。

    现在我有一个错误：我不仅通过指数时间间隔取数据，而且还取当前和之前价格值之间的平均值。这是不对的!

    我目前不会碰任何东西--至少，让蜱虫的档案继续收集，但我将在本周末纠正它。

    我不会离开这个分支，但我将减少出现的频率，而且只出现具体的结果。

    好了，最后（记得吧？）最终的、准备好的工作模型形式的决定将在这里上传，对所有人都是免费的。

    真诚的。

    亚历山大_K

    PS。我使用的是真实ECN账户的tick数据。经纪人向我保证，这不仅是交易所的报价，经纪人只是作为交易所和交易者之间的 "网关"。

     
    Alexander_K2:

    ... 根据经纪人的说法，这只不过是证券交易所 的报价，经纪人只是在交易所和交易者之间充当 "网关"。


    这从根本上说是不真实的--你被欺骗了。根据定义，外汇报价并不存在，因为外汇是一个场外交易、银行间市场。因此，不可能有统一的语录。一家银行向另一家银行出售货币--交易发生了。每个经纪公司（经纪人）根据自己的喜好选择流动性供应商，并与他们签订合同，如果他们的客户的交易通过这些供应商发送到银行间市场。如果它不用于银行间交易，而是在清算或针对客户的交易中与之重叠，则可以不签订合同。在这种情况下，它只是收集报价。从这些流动性提供者的集合中形成了一个报价流，随后可能（在大多数情况下是）在经纪公司中进行过滤。大约是这样的。

     
    Alexander Sevastyanov:

    这从根本上说是错误的--你被欺骗了。根据定义，没有证券交易所的外汇报价，因为外汇是一个场外交易、银行间市场。因此，不可能有统一的语录。一家银行向另一家银行出售货币--交易发生了。每个经纪人都会选择流动性提供者，而报价流的形成将取决于这些提供者的集合。这种报价流可能（而且在大多数情况下是）被纠正，在经纪公司中被过滤。大约是这样的。


    那么ECN账户和其他账户的区别是什么？对不起，离题了 - 但我的经纪人的ECN账户的初始存款费用比其他账户要高得多。我特意选择了一个，以便在来自DC的数据流中没有干扰......

     
    Alexander_K2:

    那么ECN账户和其他账户之间有什么区别呢？


    在技术方面，宣布在没有交易员（人）参与的情况下，完全自动、即时和保证地执行客户订单。您将尽可能快地执行您的订单，以最好的价格和没有重新报价。点差是浮动的，有佣金。在现实中，你永远不会知道你的订单的价格是否更好。在我的ECN账户中，90%的时间我的交易订单是以负的（对我不利）滑点执行的。ECN账户的真正优势是他们正式，而且在大多数情况下允许剥头皮/跳槽。

    你可以谷歌ECN账户的细节，这里 有很好的描述，例如这里。

    亚历山大_K2。

    我选择它是因为没有经纪公司对数据流的干扰...


    你永远无法确定，因为外汇中没有参考报价。在不同的经纪商/清算所开两个ECN账户，确保报价不同。你不会找到两个相同的ECN进行报价。

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