从理论到实践 - 页 280 1...273274275276277278279280281282283284285286287...1981 新评论 Renat Akhtyamov 2018.03.31 00:05 #2791 Yuriy Asaulenko:我忘了，你是做堡垒的吗？因此，如果你不超过合理的数量，就不会有任何影响（实际上是没有）。如果你不超过合理的量，几乎是看不见的。 好吧，无论如何我都会看到它。 甚至0.01美分的价格规则，或出现的原因 Yuriy Asaulenko 2018.03.31 00:12 #2792 Renat Akhtyamov:如果你不出去，就几乎看不见了。 好吧，无论如何我都会看到它。 由于这个原因，我不知道我是否会开始一个新的。 知道我的发明的人已经转到另一个论坛了。我对特区的情况不是很了解。那里的报价不是市场上的报价。我不明白我们的贸易如何能影响那里的任何事情。另一方面，DT公司有充分的权利引用文书。想明白了））。 然而，我的经纪公司在23.03日为RF公民关闭。我将开始一个新的项目或不--还没有决定。 Renat Akhtyamov 2018.03.31 16:25 #2793 第一次阅读这个主题的第一个帖子。 我100%同意，这个过程是非马尔科夫的，我很久以前就注意到了，但不知道从哪里开始。 谢谢你，继续前进...为了实现这种方法的自动化，我将尝试这样的方式。 附加的文件： Fund_22.zip 175 kb Yuriy Asaulenko 2018.03.31 16:42 #2794 Renat Akhtyamov:第一次阅读这个主题的第一个帖子。 我100%同意，这个过程是非马尔科夫式的，我很早就注意到了，但不知道从哪里开始。 谢谢你，继续前进...我将尝试走这条路。然而，这个过程是马尔科夫式的。我已经写过，市场上没有任何随机性--交易者的所有行为都受制于如果......那么......的算法。没有一个正常的交易员会随意做什么。另一件事是，有很多交易者。 这也适用于外汇，因为外汇报价是由真实市场产生的。 Renat Akhtyamov 2018.03.31 16:45 #2795 Yuriy Asaulenko:然而，这个过程是马尔科夫式的。我已经写过，市场上没有任何随机性--所有交易者的行为都受制于 如果......那么 ......的算法。没有一个正常的交易员会随意做什么。另一件事是，有很多交易者。 这也适用于外汇，因为外汇报价是由真实市场产生的。谁在争论？给你。 非马尔科夫过程 是一个随机过程，其在任何给定时间t 之后的演变{displaystyle t} 取决于 该时间之前的演变。换句话说，一个非马尔科夫过程的 "未来 "取决于其 "过去"。非马尔科夫过程是一个有记忆的随机过程，这里所说的过程的记忆，是指过程在过去的演变性质决定了它在未来的统计特征。非马尔科夫过程是与马尔科夫过程 相对的。 目前还不清楚何时以及对谁会发生开买或卖。这是一个随机的过程。但无论如何，外汇（适应性系统）的反应将在一定时间内对这一顺序进行。 Yuriy Asaulenko 2018.03.31 17:21 #2796 Renat Akhtyamov:谁在争论？在这里，我们走了。 目前还不清楚何时或谁会想到开立买入或卖出头寸。这是一个随机的过程...但市场会在一段时间后对这一命令作出反应。几页之前，我有一个帖子引用了海森堡的话。 很多人独立做出决定，这并不重要。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。 如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间To开始，至少在某些时间区间上。 问题是不同的--什么是国家？状态是一个矢量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量会显得没有标记，没有记忆，与过程完全没有关系。 此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态独立于之前的进程，那么就不可能实现它。 Alexander Sevastyanov 2018.03.31 18:57 #2797 Yuriy Asaulenko:几页前我有一个帖子引用了海森堡的话。一大批人独立做出决定并不重要。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间上看，至少在某些时间间隔上是如此。问题是不同的--什么是国家？一个状态是一个向量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量将以无标记和无记忆的方式出现，它与进程完全没有关系。此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态与之前的进程无关，那么就不可能实现。我认为，根据市场参与者的行动得出关于过程的马尔科夫特征的结论是错误的。但市场有记忆的事实是肯定的。例如，市场对水平的记忆足够好，而且持续时间很长。我不确定这是否真实和正确，但我想说80%的价格运动是非马尔科夫的，其余20%是马尔科夫的。我不认为价格行为是完全由以前的历史决定的。否则的话，创造一个圣 杯（以100%的概率进行预测）将是一项可解决的任务。 Renat Akhtyamov 2018.03.31 18:59 #2798 Yuriy Asaulenko:几页前我有一个帖子引用了海森堡的话。 不要介意大量的人独立做决定。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。 如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间上看，至少在某些时间间隔上是如此。 问题是不同的--什么是国家？一个状态是一个向量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量会显得没有标记，没有记忆，与过程完全没有关系。 此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态与之前的进程无关，那么就不可能实现。这就是我现在要检查的内容。 我读过很多文献... 由母体检查 - 马尔科夫式/非马尔科夫式 Alexander_K2 2018.03.31 19:18 #2799 Renat Akhtyamov:这就是我现在要去查的东西。 我读了太多的文学作品... 顺便检查一下 - 马尔科夫/非马尔科夫的情况雷纳，既然你是一个读者，请你读一些关于非熵的东西。IMHO，这是负责 "趋势/平坦 "的参数。请提供有关这一主题的文献资料（不论是英文还是俄文）。 Renat Akhtyamov 2018.03.31 19:21 #2800 Alexander_K2:雷纳，既然你是一个读者，请你读一些关于非熵 的东西。IMHO，这是负责 "趋势/平坦 "的参数。关于这个主题的文献参考资料--请! 你给了我链接，它们在上面。 顺便说一句，我还没有像你一样读过那么多关于你的话题，显然我才刚刚开始。 现在我正在挖掘维纳的过程。如果维纳，那么由非马尔科夫的科蒂尔，像这样的东西，但我还不确定。虽然，这里有一个给阿列克谢的，但它又说是马尔科夫的，有证券交易所的例子 http://pandia.ru/text/77/396/100591.php 我现在就去想办法......我还不明白什么。 Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито ОриентМиксpandia.ru Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито 13.1. Марковское свойство ……………………………………………………………. 2 13.2. Стохастические процессы с непрерывным временем ………………………. 3 13.3. Процесс, описывающий изменение цены акции ……………………………... 8 13.4. Параметры ……………………………………………………………………… 13 13.5. Лемма Ито …………………………………………………………………………13 13.6. Свойство... 1...273274275276277278279280281282283284285286287...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我忘了，你是做堡垒的吗？因此，如果你不超过合理的数量，就不会有任何影响（实际上是没有）。
如果你不超过合理的量，几乎是看不见的。
好吧，无论如何我都会看到它。
甚至0.01美分的价格规则，或出现的原因
如果你不出去，就几乎看不见了。
好吧，无论如何我都会看到它。
由于这个原因，我不知道我是否会开始一个新的。
知道我的发明的人已经转到另一个论坛了。我对特区的情况不是很了解。那里的报价不是市场上的报价。我不明白我们的贸易如何能影响那里的任何事情。另一方面，DT公司有充分的权利引用文书。想明白了））。
然而，我的经纪公司在23.03日为RF公民关闭。我将开始一个新的项目或不--还没有决定。
第一次阅读这个主题的第一个帖子。
我100%同意，这个过程是非马尔科夫的，我很久以前就注意到了，但不知道从哪里开始。
谢谢你，继续前进...
为了实现这种方法的自动化，我将尝试这样的方式。
第一次阅读这个主题的第一个帖子。
我100%同意，这个过程是非马尔科夫式的，我很早就注意到了，但不知道从哪里开始。
谢谢你，继续前进...
我将尝试走这条路。
然而，这个过程是马尔科夫式的。我已经写过，市场上没有任何随机性--交易者的所有行为都受制于如果......那么......的算法。没有一个正常的交易员会随意做什么。另一件事是，有很多交易者。
这也适用于外汇，因为外汇报价是由真实市场产生的。
然而，这个过程是马尔科夫式的。我已经写过，市场上没有任何随机性--所有交易者的行为都受制于 如果......那么 ......的算法。没有一个正常的交易员会随意做什么。另一件事是，有很多交易者。
这也适用于外汇，因为外汇报价是由真实市场产生的。
谁在争论？给你。
非马尔科夫过程 是一个随机过程，其在任何给定时间t 之后的演变{displaystyle t} 取决于 该时间之前的演变。换句话说，一个非马尔科夫过程的 "未来 "取决于其 "过去"。非马尔科夫过程是一个有记忆的随机过程，这里所说的过程的记忆，是指过程在过去的演变性质决定了它在未来的统计特征。非马尔科夫过程是与马尔科夫过程 相对的。
目前还不清楚何时以及对谁会发生开买或卖。这是一个随机的过程。但无论如何，外汇（适应性系统）的反应将在一定时间内对这一顺序进行。
谁在争论？在这里，我们走了。
目前还不清楚何时或谁会想到开立买入或卖出头寸。这是一个随机的过程...但市场会在一段时间后对这一命令作出反应。
几页之前，我有一个帖子引用了海森堡的话。
很多人独立做出决定，这并不重要。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。
如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间To开始，至少在某些时间区间上。
问题是不同的--什么是国家？状态是一个矢量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量会显得没有标记，没有记忆，与过程完全没有关系。
此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态独立于之前的进程，那么就不可能实现它。
几页前我有一个帖子引用了海森堡的话。
一大批人独立做出决定并不重要。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。
如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间上看，至少在某些时间间隔上是如此。
问题是不同的--什么是国家？一个状态是一个向量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量将以无标记和无记忆的方式出现，它与进程完全没有关系。
此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态与之前的进程无关，那么就不可能实现。
我认为，根据市场参与者的行动得出关于过程的马尔科夫特征的结论是错误的。但市场有记忆的事实是肯定的。例如，市场对水平的记忆足够好，而且持续时间很长。我不确定这是否真实和正确，但我想说80%的价格运动是非马尔科夫的，其余20%是马尔科夫的。我不认为价格行为是完全由以前的历史决定的。否则的话，创造一个圣 杯（以100%的概率进行预测）将是一项可解决的任务。
几页前我有一个帖子引用了海森堡的话。
不要介意大量的人独立做决定。尽管如此，该过程仍将是马尔科夫式的--有记忆等。好吧，还是按原样--马尔科夫的说法）。
如果你和我以某种方式设法在所有市场参与者的皮肤下，我们将不可避免地几乎完全重现所有的报价。 从时间上看，至少在某些时间间隔上是如此。
问题是不同的--什么是国家？一个状态是一个向量--（x1,x2.....,xn）。如果状态设置正确，那么我们就能正确识别这个过程。假设我们把一个向量-(x1,x2.x3)作为状态，而不考虑其他参数。 第二个向量会显得没有标记，没有记忆，与过程完全没有关系。
此外，我可以说，即使用简单的方法，你也可以成功预测市场70%的时间间隔。如果一个进程没有内存，而且它的状态与之前的进程无关，那么就不可能实现。
这就是我现在要检查的内容。
我读过很多文献...
由母体检查 - 马尔科夫式/非马尔科夫式
这就是我现在要去查的东西。
我读了太多的文学作品...
顺便检查一下 - 马尔科夫/非马尔科夫的情况
雷纳，既然你是一个读者，请你读一些关于非熵的东西。IMHO，这是负责 "趋势/平坦 "的参数。请提供有关这一主题的文献资料（不论是英文还是俄文）。
雷纳，既然你是一个读者，请你读一些关于非熵 的东西。IMHO，这是负责 "趋势/平坦 "的参数。关于这个主题的文献参考资料--请!
你给了我链接，它们在上面。
顺便说一句，我还没有像你一样读过那么多关于你的话题，显然我才刚刚开始。
现在我正在挖掘维纳的过程。如果维纳，那么由非马尔科夫的科蒂尔，像这样的东西，但我还不确定。
虽然，这里有一个给阿列克谢的，但它又说是马尔科夫的，有证券交易所的例子
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
我现在就去想办法......我还不明白什么。