从理论到实践 - 页 1505

新评论
 
transcendreamer:


市场记忆--是的，这是最黑暗的一点，我对彼得斯的描述不是很满意，以应用它，噪声的颜色和光谱也是自己浮动的，事实上只有昼夜节律是稳定的，其他谐波明显浮动，更糟糕的是，它们分层和消散...我不知道该怎么做......只有一件事是肯定的：看着新闻日历，人们可以假设 "彼得斯的小丑效应"--记忆的转变和自相关的急剧下降......。 论坛上也有人提出了有趣的选择，有很多选择，没有足够的时间去尝试所有的东西......从纯粹的视觉角度来看，运动应该不少于工作时间框架的200条，看一眼最后的极值点和历史上左边的运动规模，但这是很主观的，我明白这听起来很...到目前为止，我已经习惯于被图表形式本身和日历所引导...

你能列出所有这些选项吗？
也许有人想试试。

 
transcendreamer:

我不是数学家，只是数学的使用者，但我觉得很奇怪！也许问题在于 "赚 "的定义？ 例如，它的意思是 "在某一区间内赚 "吗？ 那么你可以在它高于零时停止这个过程...然而，如果这些过程被串联起来，这仍然不会有任何影响，因为两个过程缝合在一起就像一个不可分割的......。另一个假设是，这与增量离散性和四舍五入有关......。

这样的过程也被称为随机过程



***

我认为科学为它选了一个不幸的名字。
 
Alexander_K:

伙计，我只是在重复我的帖子。

如果我找不到钥匙，就别指望我再练习了，我不会再为难自己了。而且我不建议任何寻求它的人在没有它的情况下进入市场。

我理解有一种希望脱离趋势的想法......，也许考虑的不是价格图本身，而是例如信号图.....，这才有意义。
我们所说的信号是指任何系统的信号。 通过这种方法，你会远离一个明确的时间线。 也就是说，系统的条形图每次都会不同。而且酒吧的大小也可以设置....，可以开启想象力，可以发明很多东西....。
 
Alexander_K:

伙计，我就重复我的帖子吧。

我可以和你做十亿次人工报价的测试，但相信我--这不会让我们离具体在市场BP上赚钱更近一步。在我们找到市场 "记忆 "的严格、明确的定义之前--如何处理它或如何使用它，那么是的 ，最好是在工厂的有毒车间里工作，没有争议。

我将考虑一下...


乘法器。

你能列出所有这些选项吗？
也许有人想试试。

首先是Maxim Dmitrievsky的文章，我不记得其他链接了，它分散在各个分支上，一般是通过自相关和频谱，还有一个关于使用小波的想法，我也找不到帖子的链接了，倒是这里有一个描述的链接（见2.3 小波方法）https://www。cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm，这里有中国数学家的作品：https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis 与 小波，小波不关心非平稳性和数据的性质，这很好，但不幸的是，那里的数学是如此难得（（）。

 
transcendreamer:

当然，我不是数学家，只是一个数学的使用者，但我觉得这很奇怪！也许问题出在 "挣钱 "的定义上？

问题是，该主题的作者对这些术语感到困惑。

在这种情况下，他指的是一个固定的、渐进式的过程。而不是我们实际交易的那个综合。

 

你也可以像这样处理价格问题


 
secret:

问题是，该主题的作者对这些术语感到困惑。

在这种情况下，他指的是一个固定的、渐进式的过程。而不是我们实际交易的那个综合。

嗯，是的，交易的是一个静止的过程，而理论是为一个具有静止增量的过程而构建的。

"模块化涡流的引力"。

 
secret:

问题是，该主题的作者对这些术语感到困惑。

在这种情况下，他指的是一个固定的、渐进式的过程。而不是一体化的，我们实际交易的。

好吧，那么它变成了某种匹敌（通过时间）...


乘法器。
这样的过程也被称为随机
***
我认为科学有一个不幸的名字。

当然，这些过程可能有不同的分布参数...但我在想...也许问题在于这个过程是这种类型的（见图），具有非常强的峰度和非常大的尾巴......。那么就不难想象像打破垂直虚线这样的剥头皮策略......只是从形式上看，这仍然是欺骗，不是真实的，因为一个突破性的止损订单将在一个增量（一个tick）内执行，这是不允许的....... - 你需要至少两个tick来放置和执行订单，这意味着第二个tick将与第一个tick逆时针旋转，这已经违反了观察的独立性（即增量不是独立的）...... 在现实中tick很可能是独立的，但根据问题我们需要独立 - 原来是地狱 - 一个与另一个冲突（如果我没有弄错。）


然而一些版本的TSC，据我记得，允许一些依赖性，但有各种附加条件（那如果有一点依赖性--你可以）。

简而言之，世纪之谜--如何在随机性上赚钱？- 或者得到诺贝尔奖！或者去工厂，嘿嘿。

 
Evgeniy Chumakov:

你也可以这样来处理价格问题


这就是具有高衰减系数的多晶硅

 
Anatolii Zainchkovskii:
我理解有一种希望脱离趋势的想法......，也许不考虑价格图，而是考虑例如信号图才有意义.....。
我们所说的信号是指任何系统的信号。 这种方法可以避免使用不同的时间线，也就是说，系统条形图在时间上会有所不同。而且酒吧的大小也可以设置....，可以开启想象力，可以发明很多东西....。

给出：一组非平稳序列，分布参数是浮动的，没有周期性

任务：从原始序列中获得一个趋势稳定的近乎单调增长的序列（股权）。

允许的操作：从初始序列中切割片段（位置 开合），片段乘以任何数字，求和

窥视未来当然是被禁止的。

谁解决了这个问题，谁就能去马耳他

1...149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512...1981
新评论
原因: