从理论到实践 - 页 104 1...979899100101102103104105106107108109110111...1981 新评论 Alexander_K2 2017.12.27 12:15 #1031 Максим Дмитриев:为什么要以指数间隔读取刻度线呢？ 这只是...无稽之谈。)) 嗯...想想吧，马克西姆！创建一个 刻度线之间的时间间隔直方图，研究它，阅读 "简单流"，找出你得到的直方图与指数直方图的差异有多大，为什么，等等。 Mykola Demko 2017.12.27 12:23 #1032 Alexander_K2:MQL的MPF能否从0到1均匀地生成？如果是这样，在每个程序执行 周期取它的自然对数，乘以-1。这是一个标准的指数型MF发生器。所以你得到了0.12，所以你在120毫秒内读到了一个刻度，下一个值是1.011，所以在1011毫秒内，如此反复。我加了1，并把整数部分以秒为单位工作，而不是以毫秒为单位。PS 当然是整个部分，不是模块--已纠正。也就是说，在从0到1的整个范围内，你只在趋向于零的部分工作，确切地说，是前三分之一。 2/3退化为增加的1（好吧，如果你只取整数部分和2/3的比例，大0.33333根据公式将小于1）。我们总共有一系列的定时器111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112，所以呢？ZS 这是正确的吗？ Mykola Demko 2017.12.27 12:34 #1033 如果采样率至少是1秒，那么你就从1秒开始计时。然后在调用函数本身中，你设置条件，把这个时间点作为一个刻度来处理，或者忽略它。在处理部分，你把时间存储在一个静态变量中，或存储在一个预定义的全局变量 中（不要把它与终端的全局变量混淆，它是关于别的东西）。当你到达条件时，你将当前时间和前一个tick的时间之差与上次运行时计算的新时间的值进行比较（通过你解释的公式），如果时间相等或更好，你将进入新tick部分，进行新时间的计算，写下新时间，获得tick数据并将其发送到历史。也就是说，简单地说，在定时器中我们已经设置了条件，使我们能够决定这个时间是否符合新的刻度线。这就是解决方案。 [删除] 2017.12.27 12:36 #1034 Alexander_K2:MQL的IF能否从0到1均匀地生成？如果是这样，在每个程序执行 周期取它的自然对数，乘以-1。这是一个标准的指数型MF发生器。所以你得到了0.12，所以你在120毫秒内读到了一个刻度，下一个值是1.011，所以在1011毫秒内，如此反复。我加了1，并把整数部分以秒为单位工作，而不是以毫秒为单位。PS 当然是整个部分，不是模块--已纠正。PPS 如果在当前步骤中没有新的勾选 - 你不读任何东西!!!!!!!!!!!!!!!!。为了得到从0.00到1.00的数字，我们需要用emkuel的gpsh除以32768，然后四舍五入到第二个数字。 Alexander_K2 2017.12.27 12:40 #1035 Nikolay Demko: 也就是说，在从0到1的整个范围内，你只对趋向于零的部分进行工作，准确地说，是前三分之一。 三分之二退化为添加的一（好吧，如果你只取整数部分和2/3的比例，大于0.33333的公式将小于1）。我们总共有一系列的定时器111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112ZS 是这样吗？ 不，这有点不对。我的DDE数据是以1秒为单位的，所以完全没有退化现象 :))))))))) Alexander_K2 2017.12.27 12:42 #1036 Nikolay Demko:如果采样率至少是1秒，那么你就从1秒开始计时。然后在调用函数本身中，你设置条件，把这个时间点作为一个刻度来处理，或者忽略它。在处理部分，你把时间储存在一个静态变量中，或储存在一个预定义的全局变量 中（不要把它与终端的全局变量混淆，它是关于别的东西）。当你到达条件时，你将当前时间和前一个tick的时间之差与上次运行时计算的新时间的值进行比较（通过你解释的公式），如果时间相等或更好，你将进入新tick部分，进行新时间的计算，写下新时间，获得tick数据并将其发送到历史。也就是说，简单地说，在定时器中我们已经设置了条件，使我们能够决定这个时间是否符合新的刻度线。这就是解决方案。 复杂，不是吗？但在基西米，这是很容易的。:))))))))))))))))) Aleksey Nikolayev 2017.12.27 12:43 #1037 Alexander_K2:1.而且你马上就错了。我们的增量取决于彼此和如何!我不知道为什么--但是，在我分析的第一天，我明白在两个连续的报价之间有一种依赖性，我们从当前和以前的价格中获得一个向量。2个自由度。在增量中，除了t2学生分布外，还有也不可能有其他的东西!但是，天哪，这有点 "不干净"。事实上，在增量上，我们有一个概率密度函数=t2分布和某种指数分布的乘积，有一个相当大的lambda。这个指数成分意味着什么--还搞不清楚。工作。2.不存在考奇分布，也从来没有过。3.4.5.我们正好有一个非马尔科夫过程。而我们必须在此基础上继续努力。而福克-普朗克方程，当然也不能完全描述概率密度函数的行为。它应该包含一个积分项。其结果是一个整数微分方程。1）不，我没有错。我并不是说价格增量是独立的--这可能是错误的。我只是认为，如果你想从一个由样本构建的经验分布中判断它们的确切分布，你必须做出一些假设。在matstat中，这些通常是独立性和平均分配。从这个假设中，由于Levy-Hinchin定理，我们得到分布必须是无限可分的，而学生分布只有在与Cauchy重合时才有意义。如果存在依赖性和/或不平等的分布，经验分布就不能准确地描述收益的分布。这样做的后果是，特别是建立在报价历史上的分布被证明在未来没什么用。也就是说，简而言之，你否认马尔科夫性，但继续隐含地使用它。2）Cauchy当然存在，有时与其他无限可分的分布一起，被用来建立价格模型（尽管它几乎不适合于外汇）。3）非马尔科夫过程是一个极其广泛的类别。你需要以某种方式缩小范围--为此你要考虑一些泛化为扩散的过程类别。有必要以某种方式证明你的广义方程有解--这里可能有问题，因为不太可能使用SRS的仪器。但我甚至不明白你的时间是离散的还是连续的。福克-普朗克方程是为连续的定义的，而移动平均过程是为离散的定义的。 Mykola Demko 2017.12.27 12:45 #1038 Alexander_K2: 这有点复杂，不是吗？在Wissima，这很容易。:)))))))))))))))))112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323你的公式给了我一系列的时间，就像这样 Alexander_K2 2017.12.27 12:51 #1039 Aleksey Nikolayev:1）不，我没有错。我并不是说价格增量是独立的--这可能是错误的。我只是认为，如果你想从一个由样本构建的经验分布中判断它们的确切分布，你必须做出一些假设。在matstat中，这些通常是独立性和平均分配。从这个假设中，由于Levy-Hinchin定理，我们得到分布必须是无限可分的，而学生分布只有在与Cauchy重合时才有意义。如果存在依赖性和/或不平等的分布，经验分布就不能准确地描述收益的分布。这样做的后果是，特别是建立在报价历史上的分布被证明在未来没什么用。也就是说，简而言之，你否认马尔科夫性，但继续隐含地使用它。2）Cauchy当然存在，有时与其他无限可分的分布一起被用来建立价格模型（尽管它很难适用于外汇）。3）非马尔科夫过程是一个极其广泛的类别。你需要以某种方式缩小它的范围--你是在看某类过程，为此目的而概括扩散。你需要以某种方式证明你的广义方程有解--这里可能有问题，因为你不太可能使用SRU的仪器。但我甚至不明白你的时间是离散的还是连续的。福克-普朗克方程是为连续的定义的，而移动平均过程是为离散的定义的。!!!!!!!!!!!!!1.而且我认为它是有用的。如果你在一个巨大的样本中（至少100万个增量），针对不同的时间段，取同一货币对的增量，你会发现增量分布的参数并没有 "完全 "改变。2.Cauchy分布作为一种类型是存在的，但在外汇市场上它并不存在。3.!!!!!!!!!!!!!!是的，你是对的--这绝对是一个博士论文的主题。看，方程本身当然是连续时间的，但在数值上我们用离散时间的有限差分方法来解决。不是吗？PS我们说的是tick报价之间的增量，而不是开盘价或收盘价之类的。 Alexander_K2 2017.12.27 12:52 #1040 Nikolay Demko:112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323你的公式给了我一系列的时间，就像这样 非常相似。 1...979899100101102103104105106107108109110111...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么要以指数间隔读取刻度线呢？ 这只是...无稽之谈。))
MQL的MPF能否从0到1均匀地生成？
如果是这样，在每个程序执行 周期取它的自然对数，乘以-1。这是一个标准的指数型MF发生器。所以你得到了0.12，所以你在120毫秒内读到了一个刻度，下一个值是1.011，所以在1011毫秒内，如此反复。
我加了1，并把整数部分以秒为单位工作，而不是以毫秒为单位。
PS 当然是整个部分，不是模块--已纠正。
也就是说，在从0到1的整个范围内，你只在趋向于零的部分工作，确切地说，是前三分之一。
2/3退化为增加的1（好吧，如果你只取整数部分和2/3的比例，大0.33333根据公式将小于1）。
我们总共有一系列的定时器111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112，所以呢？
ZS 这是正确的吗？
如果采样率至少是1秒，那么你就从1秒开始计时。
然后在调用函数本身中，你设置条件，把这个时间点作为一个刻度来处理，或者忽略它。
在处理部分，你把时间存储在一个静态变量中，或存储在一个预定义的全局变量 中（不要把它与终端的全局变量混淆，它是关于别的东西）。当你到达条件时，你将当前时间和前一个tick的时间之差与上次运行时计算的新时间的值进行比较（通过你解释的公式），如果时间相等或更好，你将进入新tick部分，进行新时间的计算，写下新时间，获得tick数据并将其发送到历史。
也就是说，简单地说，在定时器中我们已经设置了条件，使我们能够决定这个时间是否符合新的刻度线。这就是解决方案。
MQL的IF能否从0到1均匀地生成？
如果是这样，在每个程序执行 周期取它的自然对数，乘以-1。这是一个标准的指数型MF发生器。所以你得到了0.12，所以你在120毫秒内读到了一个刻度，下一个值是1.011，所以在1011毫秒内，如此反复。
我加了1，并把整数部分以秒为单位工作，而不是以毫秒为单位。
PS 当然是整个部分，不是模块--已纠正。
PPS 如果在当前步骤中没有新的勾选 - 你不读任何东西!!!!!!!!!!!!!!!!。
为了得到从0.00到1.00的数字，我们需要用emkuel的gpsh除以32768，然后四舍五入到第二个数字。
也就是说，在从0到1的整个范围内，你只对趋向于零的部分进行工作，准确地说，是前三分之一。
三分之二退化为添加的一（好吧，如果你只取整数部分和2/3的比例，大于0.33333的公式将小于1）。
我们总共有一系列的定时器111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112
ZS 是这样吗？
如果采样率至少是1秒，那么你就从1秒开始计时。
然后在调用函数本身中，你设置条件，把这个时间点作为一个刻度来处理，或者忽略它。
在处理部分，你把时间储存在一个静态变量中，或储存在一个预定义的全局变量 中（不要把它与终端的全局变量混淆，它是关于别的东西）。当你到达条件时，你将当前时间和前一个tick的时间之差与上次运行时计算的新时间的值进行比较（通过你解释的公式），如果时间相等或更好，你将进入新tick部分，进行新时间的计算，写下新时间，获得tick数据并将其发送到历史。
也就是说，简单地说，在定时器中我们已经设置了条件，使我们能够决定这个时间是否符合新的刻度线。这就是解决方案。
Alexander_K2:
1.而且你马上就错了。我们的增量取决于彼此和如何!我不知道为什么--但是，在我分析的第一天，我明白在两个连续的报价之间有一种依赖性，我们从当前和以前的价格中获得一个向量。2个自由度。在增量中，除了t2学生分布外，还有也不可能有其他的东西!但是，天哪，这有点 "不干净"。事实上，在增量上，我们有一个概率密度函数=t2分布和某种指数分布的乘积，有一个相当大的lambda。这个指数成分意味着什么--还搞不清楚。工作。
2.不存在考奇分布，也从来没有过。
3.4.5.我们正好有一个非马尔科夫过程。而我们必须在此基础上继续努力。而福克-普朗克方程，当然也不能完全描述概率密度函数的行为。它应该包含一个积分项。其结果是一个整数微分方程。
1）不，我没有错。我并不是说价格增量是独立的--这可能是错误的。我只是认为，如果你想从一个由样本构建的经验分布中判断它们的确切分布，你必须做出一些假设。在matstat中，这些通常是独立性和平均分配。从这个假设中，由于Levy-Hinchin定理，我们得到分布必须是无限可分的，而学生分布只有在与Cauchy重合时才有意义。如果存在依赖性和/或不平等的分布，经验分布就不能准确地描述收益的分布。这样做的后果是，特别是建立在报价历史上的分布被证明在未来没什么用。也就是说，简而言之，你否认马尔科夫性，但继续隐含地使用它。
2）Cauchy当然存在，有时与其他无限可分的分布一起，被用来建立价格模型（尽管它几乎不适合于外汇）。
3）非马尔科夫过程是一个极其广泛的类别。你需要以某种方式缩小范围--为此你要考虑一些泛化为扩散的过程类别。有必要以某种方式证明你的广义方程有解--这里可能有问题，因为不太可能使用SRS的仪器。但我甚至不明白你的时间是离散的还是连续的。福克-普朗克方程是为连续的定义的，而移动平均过程是为离散的定义的。
这有点复杂，不是吗？在Wissima，这很容易。:)))))))))))))))))
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你的公式给了我一系列的时间，就像这样
1）不，我没有错。我并不是说价格增量是独立的--这可能是错误的。我只是认为，如果你想从一个由样本构建的经验分布中判断它们的确切分布，你必须做出一些假设。在matstat中，这些通常是独立性和平均分配。从这个假设中，由于Levy-Hinchin定理，我们得到分布必须是无限可分的，而学生分布只有在与Cauchy重合时才有意义。如果存在依赖性和/或不平等的分布，经验分布就不能准确地描述收益的分布。这样做的后果是，特别是建立在报价历史上的分布被证明在未来没什么用。也就是说，简而言之，你否认马尔科夫性，但继续隐含地使用它。
2）Cauchy当然存在，有时与其他无限可分的分布一起被用来建立价格模型（尽管它很难适用于外汇）。
3）非马尔科夫过程是一个极其广泛的类别。你需要以某种方式缩小它的范围--你是在看某类过程，为此目的而概括扩散。你需要以某种方式证明你的广义方程有解--这里可能有问题，因为你不太可能使用SRU的仪器。但我甚至不明白你的时间是离散的还是连续的。福克-普朗克方程是为连续的定义的，而移动平均过程是为离散的定义的。
!!!!!!!!!!!!!
1.而且我认为它是有用的。如果你在一个巨大的样本中（至少100万个增量），针对不同的时间段，取同一货币对的增量，你会发现增量分布的参数并没有 "完全 "改变。
2.Cauchy分布作为一种类型是存在的，但在外汇市场上它并不存在。
3.!!!!!!!!!!!!!!是的，你是对的--这绝对是一个博士论文的主题。看，方程本身当然是连续时间的，但在数值上我们用离散时间的有限差分方法来解决。不是吗？
PS我们说的是tick报价之间的增量，而不是开盘价或收盘价之类的。
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你的公式给了我一系列的时间，就像这样