从理论到实践 - 页 579

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

我实际上是在看增量的总和。

即在价格图表上....

你没有说真话

;)

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:

我实际上是在看增量的总和。

如果你把漂移看作是起点的转移，你也可以只使用滑动窗口中的价格。

像这样。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

如果你把漂移看作是起点的转移，你也可以只使用滑动窗口中的价格。

像这样。

ok

公式？

我将使用MQL创建一个关于MQL的起诉书，所以让我们把它放在这里

我真的厌倦了对同一件事的咀嚼。

我在之前的个人留言中写下了最后的感悟

而且，正如实践所表明的那样，籼米并不是万能的。

因此，发布它，不要害怕

我对来自底部窗口的红色、蓝色和黑色线条感兴趣

三个公式

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

对红、蓝、黑线感兴趣

三个公式

他已经把它们写了一千遍了。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

我试着把std deviation算成SUM(ABS(return))/DEVEL(N,0.3333333)，甚至SUM(ABS(return))/DEVEL(N,0.4)而不是SUM(ABS(return))/DEVEL(N,0.5)。

也许这些0.3333、0.4、0.5必须是动态的？ 我在想，如果我们计算真实报价的数量，那么我们必须考虑伪报价的数量。

例如：992个真实报价，448个伪报价=1440，或31%的伪报价或0,31111的上述公式，或者我们应该把赫斯特的指数 放在那里，我不知道....。

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

即在价格图表上....

无名氏

;)

观察窗口内的增量之和。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

也许这些0.3333 , 0.4 , 0.5应该是动态的？ 我在想，如果我们计算真实报价的数量，那么我们应该在某个地方计算伪报价的数量。

例如：992个真实报价，448个伪报价=1440，或31%的伪报价或0,31111的上述公式，或者我们把赫斯特指数放在那里，我不知道....。

所有进来的报价都是真实的。

偏差就是你要抓的东西。

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

好的

公式？

让我们在MQL中做一个指示并把它放在这里

我真的厌倦了对同一件事的咀嚼。

我会亲自给你最后的实施方案。

实践证明，籼米并不是万能的。

因此，请继续，不要担心。

我对红色、蓝色和黑色的线条感兴趣

三个公式

好的。让我们把它放下来。我不介意--我只想填满自己的口袋，我不关心其他人的口袋。

1.我在一个滑动的第二时间窗口中与蜱虫打交道。

2.例如，取一个窗口=14400秒，并创建3（三）个FIFO（14400）缓冲区。

3.在频率=1秒的情况下，计算当前和之前的价格值之间的差异（增量）。一行中的所有内容，不管它是否是真正的tick，都被写入1号缓冲区。我们计算其中所有数值的总和。这就是价格。黑线。

4.计数增量模块--我们把它们写进2号缓冲区。算算总和。除以14400。这是价格的平均变化率。让我们称它为C。

5.现在是有点困难了。我们需要计算这个窗口中真正的刻度线的数量。在每一步，我们都要看增量本身或价值到达的时间是否有变化。如果有，我们写一个单位（1）到缓冲区№3，如果没有-0。计算单位的总和。例如，我们得到12345。这是在14400秒内传入的真实点数。缓冲区#2的增量单位之和除以12345。这是Lambda增量的平均数值。

6.通过公式计算扩散系数。D^2=C*Lambda*T。标准偏差 Sigma=sqrt（C*Lambda*T）。

7.现在做出假设，BP的所有增量都是弱依赖性的。这些值的总和给出了一个属于正态分布的数字。

6.从零开始，我们绘制支撑/阻力线=+-2.5758*Sigma，其中2.5758是正态分布的第99个四分位。这些是红线和蓝线。

7.对于价格来说是一样的，只是+-2.5758*Sigma不是从0开始，而是从初始参考点开始，也就是FIFO(14400)缓冲区的第一个元素。

就这样了。这是我们能从标准（而不是异常！）扩散中挤出的最大限度。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

好的。

哦，来吧。

[Evgeniy Chumakov]

亚历山大！如果我上传三列（增量之和和方差通道），你能不能用它来代替看图？ 因为我在用在线exel工作，有3000个单元的限制。