从理论到实践 - 页 1559

新评论
 
Igor Makanu:

我已经给他写过信了，他正在某个伪命 题中寻找意义，现在偏向于他在大学里记得的一切，然后是江恩，然后是女巫，然后是全能的人试图叫他负责。

他在寻找两年的圣杯，不要这么严重，五年后如果他再受点苦，他的歌声或叫声就不一样了。

 
Maxim Dmitrievsky:

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

也有滚动回归和其他修改。

我不喜欢卡尔曼，因为它总是假设关于系统的一些先验知识。在文章中是这样的知识：两个报价的耦合系数是由随机漫步描述的。如果我们的知识与现实一致，那么一切都很好，但如果不一致，那就糟糕了。我们需要一种苏格拉底式的方法--"我知道我一无所知")

据我所知，这不是一种特定的算法，而是一种一般的方法，无论是否有差异，都要不断地重新计算系数。你需要逐一查看每个案例，看看这种简化是否会造成准确性的损失。窗口的恒定性有可能导致不准确的情况发生。

在寻找故障的过程中，通常有两个目标。1）是否发生了故障；2）在什么时间点上发生了故障。前者可以用一致的（在线）方式解决，而后者似乎只能用后验的（离线）方式解决。由于我们的价格与SB非常接近，我们必须尽可能精确地解决我们的问题，即使用两种方法。

 
secret:
当你用统计方法找到它时，已经太晚了）最好的解决方案是止损或击穿。

任何在不确定条件下解决问题的算法方法都可以被描述为统计学（可以--并不意味着一定要）。然而，这通常不被称为matstat，而是被称为统计决策理论。

 
Aleksey Nikolayev:

我不喜欢卡尔曼，因为它总是假设对系统有一些先验知识。在文章中是这样的知识：两个报价的耦合系数是由随机行走描述的。如果我们的知识与现实一致，那么一切都很好，但如果不一致，那就糟糕了。我们需要一种苏格拉底式的方法--"我知道我一无所知")

据我所知，这不是一种特定的算法，而是一种一般的方法，无论是否有差异，都要不断地重新计算系数。你必须逐一查看每个案例，看看这种简化是否会造成准确性的损失。窗口的恒定性有可能导致不准确的情况发生。

在寻找故障的过程中，通常有两个目标。1）是否发生了故障；2）在什么时间点上发生了故障。前者可以用一致的（在线）方式解决，而后者似乎只能用后验的（离线）方式解决。由于我们的价格与SB非常接近，我们需要尽可能准确地解决我们的问题，即使用两种方法。

好吧，在图上运行一个简单的移动 回归，系数被写入并塞入分类器。你会得到一个休息指标，你可以用新的数据检查。

这是在你不想发明任何东西的情况下，可以说是高水平的)

 
Alexander_K:

你需要具体的研究，阿列克谢。CUSUM、Schuchart地图等，如果你有兴趣并且离它近的话。

我一个人没有时间去做所有的事情。而论坛成员的希望也越来越小。一个人--引用维索茨基的话，另一个人--进行哲学思考并遵循一些信号，仿佛这将使他们更接近目标。某种荒诞的戏剧。

我愿意参与有意义的理论问题的讨论。我不会参与任何涉及浪费时间和/或金钱的联合项目。

 
Maxim Dmitrievsky:

那么，只需在图上运行滑动回归，写出系数并放入分类器。其结果是一个可以用新数据检查的断裂指标。

这是在你不想发明任何东西的情况下，以一种高层次的方式）。

这种方法适合于对一个系列的探索性分析。最终的交易系统应该更加简单)

 
Maxim Dmitrievsky:

那么，只需在图上运行滑动回归，写出系数并将其放入分类器。其结果是一个细分指标，可以用新的数据进行检查。

也就是说，如果你不想发明什么，高层次的，可以这么说）。


我已经提出了一些关于指数的建议。我已经说了很久要做这样的分析（但我没有足够的大脑来实现它，因为事实证明我甚至不能根据指数 来绘制价格变化）。

或者建立一个具有不同趋势（线性、指数等）的价格阵列，然后比较实际价格，或者也许有其他方法来确定趋势的类型。

 
Evgeniy Chumakov:


切已经提出了一些关于指数的建议。而我很早以前就告诉过你要做这样的分析（但我没有足够的头脑去做，因为事实证明我甚至不能根据指数 建立价格变化）。

或者建立一个具有不同趋势（线性、指数等）的价格阵列，然后比较实际价格，或者也许有其他方法来确定趋势的类型。

我不知道，我不做视觉博士。研究。我只是把它送入模型和看，并对它进行优化。仅仅在回归图谱上就能获得最好的结果。

 
Aleksey Nikolayev:

任何在不确定条件下解决问题的算法方法都可以被描述为统计学（可以--并不意味着一定要）。然而，这通常不被称为matstat，而是被称为统计决策理论。

止损不是一个统计数字，它是一个过程的一个特定实现。它也可以在一个柱子（或刻度）中实现。
 
Evgeniy Chumakov:


切已经提出了一些关于指数的建议。是的，而且我早就说过要做这样的分析（但我没有足够的头脑去实施，事实证明，连价格的变化都是由 指数建立的）。

或者建立一个具有不同趋势（线性、指数等）的价格阵列，然后比较实际价格，或者也许有其他方法来确定趋势的类型。

只要想办法用最小二乘法在固定样本上计算回归系数（固定顺序）就可以了。然后在一个固定大小的滑动窗口中计算它们--你得到一组指标系数。

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