从理论到实践 - 页 486

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2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,


我向你展示一个文件，其中有以下数据（GMT+3，周期1440，金牛座至第15天左右）。

从逻辑上讲，读数超出了一些框架，那么就有一个开仓的信号。 如何确定这个框架？

等待亚历山大的建议。

附加的文件：
EURUSD.e_PER_1440.zip  472 kb
 
Evgeniy Chumakov:

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我向你展示一个文件，其中有以下数据（GMT+3，周期1440，金牛座至第15天左右）。

从逻辑上讲，读数超出了一些框架，那么就有一个开仓的信号。 如何确定这个框架？

等待亚历山大的建议。

我们看一下增量的数量。


我只看到一个交易--我想你是在这里发布的...

这笔交易是最别致的，但2周内的1笔交易当然是不够的。这就是为什么我正在研究8对，我还要连接4对。

 
Alexander_K2:

看了一下增量。


我只看到一个交易--我想你是在这里发布的...

这笔交易是最好的，但2周内的1笔交易当然是不够的。这就是为什么我正在研究8对，我还要连接4对。

亚历山大，你能从你图中的圆圈的哪一点确定这个点吗？这种事后诸葛亮式的图谱，到这时应该有多少已经成为过去？
 
Vladimir:
亚历山大，你可以从图中圆圈的哪一点确定？从这个后见之明的图中，有多少东西到那时应该已经成为过去了？

关于超越置信区间 的事实=+-量化*sqrt(c*lambda*t)。我们在这个主题中讨论过的，你是这个关于 "T根 "的价格依赖性的研究路线的发起人:))。在这种情况下=+-量化*(SUM(|returns|)/sqrt(1440))，在滑动窗口=1440（天）。

 
Alexander_K2:

关于超越置信区间 的事实=+-量化*sqrt(c*lambda*t)。我们在这个主题中讨论过的，你是这个关于 "T根 "的价格依赖性的研究路线的发起人:))。在这种情况下=+-量化*(SUM(|returns|)/sqrt(1440))，在滑动窗口=1440（天）。

那么，如果没有滞后性，c*lambda的乘积就不需要被评估，而回报是取自常规的分钟？

 
Vladimir:

那么，如果没有滞后，c*lambda的乘积就不需要被评估，而回报则取自普通的分钟？

是尤金从平凡的分钟中获取的:)))而我在Erlang的流程中与ticks一起工作。

所以，再一次。

过程差异。

D=s^2=c*lambda*t。

其中。

c=SUM(|returns|)/t - 速度

lambda=SUM(|returns|)/N - 平均增量

N - 数字 真正的 在时间窗口中的滴答声

t - 时间，以秒为单位。

别担心，弗拉基米尔--圣杯（每月至少50%）很快就会被找到，并且会在第一时间与你和科尔敦在一起。

 
Alexander_K2:

看到增量的总和。


所以你必须绘制这些读数的增量，然后计算这些增量在观察窗口的总和？

嗯，有意思。

 
有些事情对我来说是不合适的。
 
Evgeniy Chumakov:
我在这里得到的东西是错误的。

我只是将1440窗口中第三列的增量相加，就是这样。

 
Alexander_K2:

我只是将1440窗口中第三列的增量相加，就这样了。


我明白了，我做了增量，然后计算了总和。我发现有些不对劲。 然后我又计算了这些金额的总和。

如果你只看这些读数，而不总结出什么有用的东西呢？ 猜测一下，当超过+- 0.00060时，价格就会返回。

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