从理论到实践 - 页 1543 1...153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550...1981 新评论 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.09.07 11:57 #15421 Alexander_K: 好吧，这是你的数据。 是的，你有一个关于增量之和的静止过程，但是，唉，这完全是胡说八道。 你有一个价格系列，有一个增量，而你的价格系列是完全不相关的。这完全不符合规定...我不妨采取任何BP，并在其旁边写上GCF的增量。 价格，或者说任何过程，都是增量的组成部分，而不是其他。它们是两个不可分割的东西。 э 奇怪的......。我一直注意到，我的机器人是在一些看不见的线（红线）上开的单。 也许这才是你真正的渠道中位数) CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.09.07 12:03 #15422 Alexander_K: 我不知道 :) 你是否做了任何BP转换，或者你用原件工作，只是观察统计数据？ 我并不是真的按照通常的方式来做每一件事，这与统计学有点关系，但检测方法本身根本不按照统计学公式来工作。 像这样一条线又分成了两条线 然后再回到一个... 嗯...奇怪... 也许你可以根据你的渠道来解释它... 我不喜欢我不明白的事情...... 当然，我可能是错的... 人类的视力就是这样的分析器)) CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.09.07 12:08 #15423 Alexander_K: 我不知道 :) 你是否做了 任何BP转换 ，或者你用原件工作，只是观察统计数字？ 不，我只用纯原价工作，我不以任何方式改变它。 我只分析它的运动。 这就是为什么我根本没有任何不匹配的错误。 我曾经与统计学紧密合作......但最终我意识到，绝对的任何转变都会导致错位。 任何转变都是如此。 这就是市场的运作方式...... 如果你转换价格，你就是在追赶自己的尾巴...... 你改进了公式，差距就会上升和下降，但它永远不会消失......不幸的是。 而这要归咎于随机的游荡。 secret 2019.09.07 12:08 #15424 Alexander_K: 你最低的自我教育水平使你无法参与讨论。我只能这么说。 而你对讨论的参与只会给整个村庄带来欢笑) [删除] 2019.09.07 12:10 #15425 Alexander_K: .... 如果人们设法用兰伯特的W函数 将真实的增量序列还原为正态序列，从而使累积和的集合也形成正态分布，即根据科尔莫戈罗夫的说法是一个静止的随机序列， 那么无论人们怎么说，这样的序列都是可以预测的。 .... 我们说的是这个功能吗？ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968 而为什么它是一剂万能药呢？还是说，这只是另一次机会？ zy 在我看来，"将真实的增量系列还原为正态，使累积和的集合也形成正态分布"的问题表述是错误的，或者说，在这样的表述中，问题没有解决方案。 Функция Ламберта - это... Что такое Функция Ламберта? dic.academic.ru W функция Ламберта определяется как обратная функция к f(w) = wew, для комплексных w. Обозначается W(x) или . Для любого комплексного z она определяется функциональным уравнением: z = W(z)eW(z) W функция Ламберта не может быть выражена в… Evgeniy Chumakov 2019.09.07 12:15 #15426 Sash，看看这个文件，把它放在你的系统中。但你必须做一个增量来转换它。 附加的文件： Downloads_07092019.zip 589 kb CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.09.07 12:24 #15427 Alexander_K: 问题是这样的。 你们有市场上最漂亮的概率密度 图片。而你正试图通过研究它们，创造你自己的市场理论。事实上，我也在做同样的事情。但这是好事吗？毕竟这种密度只在核物理学中发现，描述的是不受控制的 核反应过程。 把这种经济减少到已知的分布--高斯型--不是更好吗？ Box-Cox变换（上帝发明的姓氏！唉。）在市场上不起作用，大家都知道。没有人研究或应用兰伯特W函数变换。 也许你还知道些什么？或者说，任何转变都没有意义？ 我曾经陷入这样的困境......事件概率的超复杂平面......协整段......尺度-时间转换......小波......。没有任何工作....，所有关于市场事件预测的工作都以 "胡说八道 "而告终，仅此而已。没有关于真正工作机制的完整作品。 这就是为什么我并不特别喜欢数学，尽管我私下里使用它。 我们当然可以使用蒙蒂-霍尔悖论......只要我们能把二元事件带到三个连续的结果而不是两个。而这是不可能的......不幸的是。 [删除] 2019.09.07 12:38 #15428 Alexander_K: 是的。 老实说--我只是在这里第一次听说。 这是一个假设，当我们得到一个转换后的静止序列时，我们可以用一组累积和来研究它。我已经告诉你如何做到这一点，但事实上，如果没有转型，这种策略就会涌入市场。唉，不稳定是一件极其严重的事情，很难与之斗争。 如果你建议用其他方法从真实的BP中获得静止的BP，我将不胜感激。 没有这样的方法。而不是因为他们没有被发现。但因为这从根本上来说是不可能的。形象地说，静止性是巨大的无边的非静止性海洋中的小岛。 [删除] 2019.09.07 12:45 #15429 Alexander_K: 是的。 老实说--我只是在这里第一次听说。 这是一个假设，当我们得到一个转换后的静止序列时，我们可以用一组累积和来研究它。我已经告诉你如何做到这一点，但事实上，如果没有转型，这种策略就会涌入市场。唉，不稳定是一件极其严重的事情，很难与之斗争。 如果你建议用其他方法从真实的BP中获得静止的BP，我将不胜感激。 兰伯特函数的一些应用 http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50 http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.09.07 12:49 #15430 Alexander_K: 我是说纯粹的BP和它的统计数字？ 我的看法是，这是个老生常谈的话题，要靠它来赚钱是非常困难的。需要有某种突破性的进展。 在我看来，兰伯特的功能就是这样一种突破。不幸的是，它在VisCim中并不存在...除非你自己写... 我只想偷看一下转换后的系列.... 就像在文件上一样--这里是原始的不稳定的BP，这里是有兰伯特的转化后的BP。而我将告诉你如何获利。 不要忘了，你绝对是在转换整个时间序列，这是个基本错误，我已经说了很久了。 我认为我有一个圣杯，但不是因为它能带来100%的盈利交易，而是因为当你改变它的参数时，它并不适应价格的历史变动。 我可以抓住更多的尾巴，更少的尾巴，或随机的波动。 对统计学的拟合就是严格按照概率分布进行拟合。 这意味着它同时影响到所有交易的质量，无论是在历史上还是在未来。 这就是圣杯的主要部分。 这正是你想做的事。 你只是混淆了对报价历史的 拟合和对概率分布 的拟合。 这就是你想做的事。 你只是把拟合与价格运动的历史和概率分布混淆了。 这是很自然的，因为事实非常简单--历史不会像统计数据那样重复。 这很简单。 1...153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，这是你的数据。
是的，你有一个关于增量之和的静止过程，但是，唉，这完全是胡说八道。
你有一个价格系列，有一个增量，而你的价格系列是完全不相关的。这完全不符合规定...我不妨采取任何BP，并在其旁边写上GCF的增量。
价格，或者说任何过程，都是增量的组成部分，而不是其他。它们是两个不可分割的东西。
奇怪的......。我一直注意到，我的机器人是在一些看不见的线（红线）上开的单。
也许这才是你真正的渠道中位数)
我不知道 :)
你是否做了任何BP转换，或者你用原件工作，只是观察统计数据？
我并不是真的按照通常的方式来做每一件事，这与统计学有点关系，但检测方法本身根本不按照统计学公式来工作。
像这样一条线又分成了两条线
然后再回到一个...
嗯...奇怪...
也许你可以根据你的渠道来解释它...
我不喜欢我不明白的事情......
当然，我可能是错的...
人类的视力就是这样的分析器))
我不知道 :)
你是否做了 任何BP转换 ，或者你用原件工作，只是观察统计数字？
不，我只用纯原价工作，我不以任何方式改变它。
我只分析它的运动。
这就是为什么我根本没有任何不匹配的错误。
我曾经与统计学紧密合作......但最终我意识到，绝对的任何转变都会导致错位。
任何转变都是如此。
这就是市场的运作方式......
如果你转换价格，你就是在追赶自己的尾巴......
你改进了公式，差距就会上升和下降，但它永远不会消失......不幸的是。
而这要归咎于随机的游荡。
你最低的自我教育水平使你无法参与讨论。我只能这么说。
....
如果人们设法用兰伯特的W函数 将真实的增量序列还原为正态序列，从而使累积和的集合也形成正态分布，即根据科尔莫戈罗夫的说法是一个静止的随机序列， 那么无论人们怎么说，这样的序列都是可以预测的。
....
我们说的是这个功能吗？
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
而为什么它是一剂万能药呢？还是说，这只是另一次机会？
zy
在我看来，"将真实的增量系列还原为正态，使累积和的集合也形成正态分布"的问题表述是错误的，或者说，在这样的表述中，问题没有解决方案。
Sash，看看这个文件，把它放在你的系统中。但你必须做一个增量来转换它。
问题是这样的。
你们有市场上最漂亮的概率密度 图片。而你正试图通过研究它们，创造你自己的市场理论。事实上，我也在做同样的事情。但这是好事吗？毕竟这种密度只在核物理学中发现，描述的是不受控制的 核反应过程。
把这种经济减少到已知的分布--高斯型--不是更好吗？
Box-Cox变换（上帝发明的姓氏！唉。）在市场上不起作用，大家都知道。没有人研究或应用兰伯特W函数变换。
也许你还知道些什么？或者说，任何转变都没有意义？
我曾经陷入这样的困境......事件概率的超复杂平面......协整段......尺度-时间转换......小波......。没有任何工作....，所有关于市场事件预测的工作都以 "胡说八道 "而告终，仅此而已。没有关于真正工作机制的完整作品。
这就是为什么我并不特别喜欢数学，尽管我私下里使用它。
我们当然可以使用蒙蒂-霍尔悖论......只要我们能把二元事件带到三个连续的结果而不是两个。而这是不可能的......不幸的是。是的。
老实说--我只是在这里第一次听说。
这是一个假设，当我们得到一个转换后的静止序列时，我们可以用一组累积和来研究它。我已经告诉你如何做到这一点，但事实上，如果没有转型，这种策略就会涌入市场。唉，不稳定是一件极其严重的事情，很难与之斗争。
如果你建议用其他方法从真实的BP中获得静止的BP，我将不胜感激。
没有这样的方法。而不是因为他们没有被发现。但因为这从根本上来说是不可能的。形象地说，静止性是巨大的无边的非静止性海洋中的小岛。
是的。
老实说--我只是在这里第一次听说。
这是一个假设，当我们得到一个转换后的静止序列时，我们可以用一组累积和来研究它。我已经告诉你如何做到这一点，但事实上，如果没有转型，这种策略就会涌入市场。唉，不稳定是一件极其严重的事情，很难与之斗争。
如果你建议用其他方法从真实的BP中获得静止的BP，我将不胜感激。
兰伯特函数的一些应用
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
我是说纯粹的BP和它的统计数字？
我的看法是，这是个老生常谈的话题，要靠它来赚钱是非常困难的。需要有某种突破性的进展。
在我看来，兰伯特的功能就是这样一种突破。不幸的是，它在VisCim中并不存在...除非你自己写...
我只想偷看一下转换后的系列....
就像在文件上一样--这里是原始的不稳定的BP，这里是有兰伯特的转化后的BP。而我将告诉你如何获利。
不要忘了，你绝对是在转换整个时间序列，这是个基本错误，我已经说了很久了。
我认为我有一个圣杯，但不是因为它能带来100%的盈利交易，而是因为当你改变它的参数时，它并不适应价格的历史变动。
我可以抓住更多的尾巴，更少的尾巴，或随机的波动。
对统计学的拟合就是严格按照概率分布进行拟合。
这意味着它同时影响到所有交易的质量，无论是在历史上还是在未来。
这就是圣杯的主要部分。
这正是你想做的事。 你只是混淆了对报价历史的 拟合和对概率分布 的拟合。
这就是你想做的事。 你只是把拟合与价格运动的历史和概率分布混淆了。
这是很自然的，因为事实非常简单--历史不会像统计数据那样重复。
这很简单。