从理论到实践 - 页 61 1...545556575859606162636465666768...1981 新评论 Alexander_K2 2017.12.12 10:46 #601 bas: 那么，笔者已经有了几个小时的交易，波动幅度达几十个点。而且他对处理蜱虫的经验太少了，我想每一个5位数的蜱虫 在10页内都是无用 的)就像这样!那是真正的帮助! Alexander_K2 2017.12.12 10:47 #602 Yuriy Asaulenko: 我不这么认为。 你想啊，你想啊!而你看到，我们正在朝着正确的方向前进。 Alexander_K2 2017.12.12 10:49 #603 我因为服用抽搐剂的问题而感到沮丧。现在你将看到这种问题是如何被解决的! Vladimir 2017.12.12 11:11 #604 Alexander_K2: 不，尤里--我需要的是开盘/收盘或4位数的报价档案（这是最好的，因为在我眼里，弗拉基米尔已经成为一种沙漠中的盲人向导:)))只是我的经纪人!我将查清此事，没有什么能阻止我。毕竟，你已经明白，外汇将从字面上被拆成零件？你没有吗？:))))不要再骂人了。你不需要一个有4位数的档案。如果你想要4位数，可以任意取一个，并将其四舍五入到0.0001的增量。如果到0.001，你几乎总是有足够的时间。如果它更小，你需要虱子。关于货币对的数量。当你写到机械意义上的自由度概念时，我以为你理解的是，在28对中只有7对是独立的，其他的只是相互划分的部分。它告诉你要拿一副。你还只是走到了最边缘，还会有很多问题，不会有无意义的原则去处理。 И...冷静下来。分散自己的注意力。当你不知道该抓什么的时候，这很有帮助。 Yuriy Asaulenko 2017.12.12 11:13 #605 在主题开始的某个地方，亚历山大写道，市场是自相似的。也就是说，它在不同的时间段具有相同的属性。为了弄清楚这个问题，我取了几个具有明显不同周期的MAs，将它们绘制在TF 1m上，并计算与它们有关的分布。它可以在同一个R中快速完成。如果市场是自相似的，那么在扩大规模的时候，分布应该是重叠的。事实证明，他们没有，分布差异很大，也就是说，市场不是自相似的。由此可见，在不同时间尺度上运行的策略不能通过缩放来转移到另一个时间尺度上，可能在某些情况下，它们根本不能被转移。非相似性也证实了在不同时间尺度上运作的策略在技术上是非常不同的。说，剥头皮，日内交易，中短期策略，以及长期策略都是非常不同的交易技术。也许这一切都是微不足道的，但我以前没有想过这个问题。根据该主题，亚历山大的策略是 "持续数小时的罕见交易"，尽管我们不确定这一点，因为我们面前只有一个演示。我的活动是在一个不同的交易时间尺度，而且与市场没有自我相似性，是一种非常不同的技术。简而言之，不是我所在的市场领域）。换句话说：当你自己在交易酸菜时，给劳斯莱斯的交易者提供建议是很荒谬的。顺便说一下，反过来也是如此。 Alexander_K2 2017.12.12 11:25 #606 Vladimir:不要再贴标签了。你不需要一个有4位数的档案。如果你想得到4位数，可以任意取一个并将其四舍五入到0.0001。如果到0.001，你几乎总是有足够的时间。如果它更小，你需要虱子。关于货币对的数量。当你写到机械意义上的自由度概念时，我以为你理解的是，在28对中只有7对是独立的，其他的只是相互划分的部分。说的是你，拿一副。你还只是走到了最边缘，还会有很多问题，不会有无意义的原则去处理。 И...冷静下来。分散自己的注意力。当你不知道该抓什么的时候，这很有帮助。 认可 SEM 2017.12.12 11:59 #607 Alexander_K2: 我认为也不需要对所有的虱子进行分析。但是，在市场上工作的全部意义不是分析当前的CB时刻，而是将当前计算的时刻与历史上的平均时刻进行比较，也就是说，我们不能不分析历史，并为某一货币对存储一些CB时刻的表格值。我将坚持这一观点，没有人可以说服我。我还没有看到有任何指标可以使用历史数据，因为它是运动方程不可分割的组成部分！我认为这是不可能的。怎么说呢？ 从你的描述来看，你需要一个与专家顾问结合的指标（或指标中定义有效进入标准的内置功能），专家顾问在一定的历史上优化指标参数（进入规则是为指标定义的，例如两个MA交叉），所有的优化程序应在指定的周期内自动执行。 "我还没有看到有任何指标能在历史数据上发挥作用，因为它是运动方程中不可或缺的组成部分！"。怎么说呢？" 你认为该指标的输入参数是 什么？在指标的输入参数中，最佳参数是在某一历史上以特定的时间框架定义的。在这种情况下，优化是在手动模式下进行的，而你说的是指标参数的自动优化。 Evgeniy Chumakov 2017.12.12 12:26 #608 对于统计学的业余爱好者和大师，我建议进行以下分析（但在这里，应该考虑到冬季和夏季的时间，也可能不考虑）。重点是：确定价格从当前时间 起按一定步骤移动的位置和时间的统计。假设我们采取了10个旧点的步骤。当前的服务器时间是周三12:00，我们需要确定价格从周三12:00开盘起移动10点的位置。向上或向下。在收集统计数据后，我们将看到价格在哪里移动，以及移动了多少时间。 分析也可以从当前分钟开始朝相反的方向进行，当然，从今天开始，对于一周中的相同日子，也可以进行分析。我想我解释得很清楚。 如果有人想做，请分享结果。 secret 2017.12.12 12:40 #609 Евгений: 确定价格从当前时间 起按一定步骤移动的位置和时间的统计。这种研究大约10年前就在kbpauk上发布了。在我的记忆中，在 "他们 "的会议期间，偏见是在一边，在 "别人 "的会议期间，偏见是在另一边。但这种倾斜很弱，就我的记忆而言，连费用都没有。 Alexander_K2 2017.12.12 12:46 #610 Nikolay Demko:尼古拉，我快速看了一下开/关分钟条形图的分配，尤里-阿索连科 提供给我的链接。是的，看来我们必须与这些价格合作，或者说选择其中的一个。这里你有delta T = 60秒，以及接近拉普拉斯分布的分布。虽然，我还是会看的--没有必要着急。这个时刻是非常重要的。 1...545556575859606162636465666768...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，笔者已经有了几个小时的交易，波动幅度达几十个点。而且他对处理蜱虫的经验太少了，我想每一个5位数的蜱虫 在10页内都是无用 的)
就像这样!那是真正的帮助!
我不这么认为。
我因为服用抽搐剂的问题而感到沮丧。现在你将看到这种问题是如何被解决的!
不，尤里--我需要的是开盘/收盘或4位数的报价档案（这是最好的，因为在我眼里，弗拉基米尔已经成为一种沙漠中的盲人向导:)))只是我的经纪人!
我将查清此事，没有什么能阻止我。毕竟，你已经明白，外汇将从字面上被拆成零件？你没有吗？:))))
不要再骂人了。
你不需要一个有4位数的档案。如果你想要4位数，可以任意取一个，并将其四舍五入到0.0001的增量。如果到0.001，你几乎总是有足够的时间。如果它更小，你需要虱子。
关于货币对的数量。当你写到机械意义上的自由度概念时，我以为你理解的是，在28对中只有7对是独立的，其他的只是相互划分的部分。它告诉你要拿一副。你还只是走到了最边缘，还会有很多问题，不会有无意义的原则去处理。
И...冷静下来。分散自己的注意力。当你不知道该抓什么的时候，这很有帮助。在主题开始的某个地方，亚历山大写道，市场是自相似的。也就是说，它在不同的时间段具有相同的属性。
为了弄清楚这个问题，我取了几个具有明显不同周期的MAs，将它们绘制在TF 1m上，并计算与它们有关的分布。它可以在同一个R中快速完成。
如果市场是自相似的，那么在扩大规模的时候，分布应该是重叠的。事实证明，他们没有，分布差异很大，也就是说，市场不是自相似的。
由此可见，在不同时间尺度上运行的策略不能通过缩放来转移到另一个时间尺度上，可能在某些情况下，它们根本不能被转移。
非相似性也证实了在不同时间尺度上运作的策略在技术上是非常不同的。说，剥头皮，日内交易，中短期策略，以及长期策略都是非常不同的交易技术。
也许这一切都是微不足道的，但我以前没有想过这个问题。
根据该主题，亚历山大的策略是 "持续数小时的罕见交易"，尽管我们不确定这一点，因为我们面前只有一个演示。
我的活动是在一个不同的交易时间尺度，而且与市场没有自我相似性，是一种非常不同的技术。简而言之，不是我所在的市场领域）。
换句话说：当你自己在交易酸菜时，给劳斯莱斯的交易者提供建议是很荒谬的。顺便说一下，反过来也是如此。
不要再贴标签了。
你不需要一个有4位数的档案。如果你想得到4位数，可以任意取一个并将其四舍五入到0.0001。如果到0.001，你几乎总是有足够的时间。如果它更小，你需要虱子。
关于货币对的数量。当你写到机械意义上的自由度概念时，我以为你理解的是，在28对中只有7对是独立的，其他的只是相互划分的部分。说的是你，拿一副。你还只是走到了最边缘，还会有很多问题，不会有无意义的原则去处理。
И...冷静下来。分散自己的注意力。当你不知道该抓什么的时候，这很有帮助。我认为也不需要对所有的虱子进行分析。但是，在市场上工作的全部意义不是分析当前的CB时刻，而是将当前计算的时刻与历史上的平均时刻进行比较，也就是说，我们不能不分析历史，并为某一货币对存储一些CB时刻的表格值。我将坚持这一观点，没有人可以说服我。
我还没有看到有任何指标可以使用历史数据，因为它是运动方程不可分割的组成部分！我认为这是不可能的。怎么说呢？
从你的描述来看，你需要一个与专家顾问结合的指标（或指标中定义有效进入标准的内置功能），专家顾问在一定的历史上优化指标参数（进入规则是为指标定义的，例如两个MA交叉），所有的优化程序应在指定的周期内自动执行。
"我还没有看到有任何指标能在历史数据上发挥作用，因为它是运动方程中不可或缺的组成部分！"。怎么说呢？"
你认为该指标的输入参数是 什么？在指标的输入参数中，最佳参数是在某一历史上以特定的时间框架定义的。在这种情况下，优化是在手动模式下进行的，而你说的是指标参数的自动优化。
对于统计学的业余爱好者和大师，我建议进行以下分析（但在这里，应该考虑到冬季和夏季的时间，也可能不考虑）。
重点是：确定价格从当前时间 起按一定步骤移动的位置和时间的统计。
假设我们采取了10个旧点的步骤。当前的服务器时间是周三12:00，我们需要确定价格从周三12:00开盘起移动10点的位置。向上或向下。
在收集统计数据后，我们将看到价格在哪里移动，以及移动了多少时间。
分析也可以从当前分钟开始朝相反的方向进行，当然，从今天开始，对于一周中的相同日子，也可以进行分析。
我想我解释得很清楚。
如果有人想做，请分享结果。
这种研究大约10年前就在kbpauk上发布了。在我的记忆中，在 "他们 "的会议期间，偏见是在一边，在 "别人 "的会议期间，偏见是在另一边。但这种倾斜很弱，就我的记忆而言，连费用都没有。
尼古拉，我快速看了一下开/关分钟条形图的分配，尤里-阿索连科 提供给我的链接。
是的，看来我们必须与这些价格合作，或者说选择其中的一个。这里你有delta T = 60秒，以及接近拉普拉斯分布的分布。
虽然，我还是会看的--没有必要着急。这个时刻是非常重要的。