从理论到实践 - 页 1272

[khorosh]

Renat Akhtyamov:

5月份没有重要的经济新闻，但6月份夏季开始。

而这正是尖峰时刻的到来。

让我们看看沃尔昌斯基之后有什么要说的。

所以他可能没有在新闻期间进行交易。

[Alexander_K]

multiplicator:
事情是这样的...我决定看看不同月份的最佳指标期。 ，结果如下，过去12个月： 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 这些数字之间有什么关系吗？自相关？ 这里的自相关是负的，-0.38。总之，这个参数变化非常剧烈，没有平滑的参数变化。"对于任何随机的图表，你都可以找到一个指标期，在这个指标期，它将显示出良好的利润"。

这是关于会议记录的数据吗？你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作，样本量平均为1小时。

[[删除]]

[Alexander_K]

Vladimir Baskakov:
我早就想问，赫斯特与外汇有什么关系？

没有，不管别人怎么说。主要问题是这个参数的静止的高斯分布。当主要事件已经过去时，它显示的趋势/浮动有滞后性。

然而，我想让一些人对3个衰减指标的性能做一个比较分析：Hurst、自相关、其他一些可供选择的指标。

并以60分钟为增量的样品量：60、120、180,....

这是一项任务。

不要指望我亲自去做。我不需要它。

[Alexander_K]

你可以在这里阅读有关细分指标。

[multiplicator]

Alexander_K:

当主要事件已经过去时，它显示了一个滞后的趋势/浮动。

这就是我写的。 我们分析的是最后一期的n条，所以分析总是滞后的，因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡，除了看看在较小的时间框架上发生了什么，假设市场是自相似的，同样的过程在所有时间框架上 发生。

[Alexander_K]

multiplicator:

这就是我写的。我们分析的是N个柱子的最后一段时间。因此，分析总是滞后的，因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡，除了看看在较小的时间框架上发生了什么，假设市场是自相似的，同样的过程在所有时间框架上 发生。

正确，但不尽然。

中心趋势测量（平均）--可以而且应该是滞后的，因为对我们来说重要的是价格在一定时期内走了多远。

一个背离指标--不，它应该在这里和现在都起作用。以瞬时速度为例。

然而，大多数指标是建立在对样本量进行平均的基础上。那么该怎么做呢？答案是：在市场结构中寻找时期，寻找某种承担者。它们确实存在，我在我的TS中使用了其中的一些。而在这些时期，一切都能正常工作。

因此，我有兴趣看到不同时期的赫斯特值、自相关等的汇总表--以确保独立研究的结果与我的周期性市场结构相同，在此基础上，细分指标显示正确值的概率至少为80%。

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Baskakov:
我早就想问，赫斯特与外汇有什么关系？

与 "经济物理学 "完全相同，即没有。

[Uladzimir Izerski]

multiplicator:
情况是这样的...
我决定研究一下不同月份的最佳指标期。
结果如下，过去12个月的情况。
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
这些数字之间是否有相关性？ 自相关？这里的自相关是负的，-0.38。总之，这个参数变化非常剧烈，没有平稳的参数变化。

"对于任何随机的图表，你都可以找到一个指标期，在这个指标期，它将显示出良好的利润"。

这些数字只是市场自我调整过程的结果。你可以在历史上很好地看到它。突然的变化 这是新闻部分的结果。

一个工具的任何重大价格变化都会拉动其他工具的变化，以消除不平衡。

[Maksim Antonenko]

Alexander_K:

这是关于会议记录的数据吗？你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作，样本量平均为1小时。

你指的是相等的刻度线吗？这将是大约1000次。但这是一个长期运行的某种主题。