从理论到实践 - 页 1272

 
Renat Akhtyamov:

5月份没有重要的经济新闻,但6月份夏季开始。

而这正是尖峰时刻的到来。

让我们看看沃尔昌斯基之后有什么要说的。

所以他可能没有在新闻期间进行交易。

 
multiplicator:
事情是这样的...我决定看看不同月份的最佳指标期。 ,结果如下,过去12个月: 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 这些数字之间有什么关系吗?自相关? 这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平滑的参数变化。"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。
















这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。

 
 
Vladimir Baskakov:
我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?

没有,不管别人怎么说。主要问题是这个参数的静止的高斯分布。当主要事件已经过去时,它显示的趋势/浮动有滞后性。

然而,我想让一些人对3个衰减指标的性能做一个比较分析:Hurst、自相关、其他一些可供选择的指标。

并以60分钟为增量的样品量:60、120、180,....

这是一项任务。

不要指望我亲自去做。我不需要它。

 
你可以在这里阅读有关细分指标。
 
Alexander_K:

当主要事件已经过去时,它显示了一个滞后的趋势/浮动。

这就是我写的。 我们分析的是最后一期的n条,所以分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。

 
multiplicator:

这就是我写的。我们分析的是N个柱子的最后一段时间。因此,分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。

正确,但不尽然。

中心趋势测量(平均)--可以而且应该是滞后的,因为对我们来说重要的是价格在一定时期内走了多远。

一个背离指标--不,它应该在这里和现在都起作用。以瞬时速度为例。

然而,大多数指标是建立在对样本量进行平均的基础上。那么该怎么做呢?答案是:在市场结构中寻找时期,寻找某种承担者。它们确实存在,我在我的TS中使用了其中的一些。而在这些时期,一切都能正常工作。

因此,我有兴趣看到不同时期的赫斯特值、自相关等的汇总表--以确保独立研究的结果与我的周期性市场结构相同,在此基础上,细分指标显示正确值的概率至少为80%。

 
Vladimir Baskakov:
我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?

与 "经济物理学 "完全相同,即没有。

 
multiplicator:
情况是这样的...
我决定研究一下不同月份的最佳指标期。
结果如下,过去12个月的情况。
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
这些数字之间是否有相关性? 自相关?这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平稳的参数变化。

"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。

这些数字只是市场自我调整过程的结果。你可以在历史上很好地看到它。突然的变化 这是新闻部分的结果。

一个工具的任何重大价格变化都会拉动其他工具的变化,以消除不平衡。

 
Alexander_K:

这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。

你指的是相等的刻度线吗?这将是大约1000次。但这是一个长期运行的某种主题。