从理论到实践 - 页 1272 1...126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279...1981 新评论 khorosh 2019.06.02 08:02 #12711 Renat Akhtyamov:5月份没有重要的经济新闻,但6月份夏季开始。 而这正是尖峰时刻的到来。 让我们看看沃尔昌斯基之后有什么要说的。所以他可能没有在新闻期间进行交易。 Alexander_K 2019.06.02 08:07 #12712 multiplicator: 事情是这样的...我决定看看不同月份的最佳指标期。 ,结果如下,过去12个月: 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 这些数字之间有什么关系吗?自相关? 这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平滑的参数变化。"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。 [删除] 2019.06.02 08:48 #12713 Alexander_K 2019.06.02 09:05 #12714 Vladimir Baskakov: 我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?没有,不管别人怎么说。主要问题是这个参数的静止的高斯分布。当主要事件已经过去时,它显示的趋势/浮动有滞后性。 然而,我想让一些人对3个衰减指标的性能做一个比较分析:Hurst、自相关、其他一些可供选择的指标。 并以60分钟为增量的样品量:60、120、180,.... 这是一项任务。 不要指望我亲自去做。我不需要它。 Alexander_K 2019.06.02 09:15 #12715 你可以在这里阅读有关细分指标。 附加的文件: n749x_g.v._tf00sr38uiv8_o3s5y1_tiz1duflqtpq_ec9nr3h1qsl3kl_h6zsr1h8u_63r1p.pdf.zip 2646 kb multiplicator 2019.06.02 09:26 #12716 Alexander_K:当主要事件已经过去时,它显示了一个滞后的趋势/浮动。这就是我写的。 我们分析的是最后一期的n条,所以分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。 没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。 没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。 Alexander_K 2019.06.02 09:41 #12717 multiplicator:这就是我写的。我们分析的是N个柱子的最后一段时间。因此,分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。 没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。 没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。正确,但不尽然。 中心趋势测量(平均)--可以而且应该是滞后的,因为对我们来说重要的是价格在一定时期内走了多远。 一个背离指标--不,它应该在这里和现在都起作用。以瞬时速度为例。 然而,大多数指标是建立在对样本量进行平均的基础上。那么该怎么做呢?答案是:在市场结构中寻找时期,寻找某种承担者。它们确实存在,我在我的TS中使用了其中的一些。而在这些时期,一切都能正常工作。 因此,我有兴趣看到不同时期的赫斯特值、自相关等的汇总表--以确保独立研究的结果与我的周期性市场结构相同,在此基础上,细分指标显示正确值的概率至少为80%。 Maxim Dmitrievsky 2019.06.02 09:49 #12718 Vladimir Baskakov: 我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?与 "经济物理学 "完全相同,即没有。 Uladzimir Izerski 2019.06.02 09:50 #12719 multiplicator: 情况是这样的... 我决定研究一下不同月份的最佳指标期。 结果如下,过去12个月的情况。 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 这些数字之间是否有相关性? 自相关?这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平稳的参数变化。"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。这些数字只是市场自我调整过程的结果。你可以在历史上很好地看到它。突然的变化 这是新闻部分的结果。 一个工具的任何重大价格变化都会拉动其他工具的变化,以消除不平衡。 Maksim Antonenko 2019.06.02 09:51 #12720 Alexander_K:这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。 你指的是相等的刻度线吗?这将是大约1000次。但这是一个长期运行的某种主题。 1...126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279...1981 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
5月份没有重要的经济新闻,但6月份夏季开始。
而这正是尖峰时刻的到来。
让我们看看沃尔昌斯基之后有什么要说的。
所以他可能没有在新闻期间进行交易。
事情是这样的...我决定看看不同月份的最佳指标期。 ,结果如下,过去12个月: 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 这些数字之间有什么关系吗?自相关? 这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平滑的参数变化。"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。
这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。
我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?
没有,不管别人怎么说。主要问题是这个参数的静止的高斯分布。当主要事件已经过去时,它显示的趋势/浮动有滞后性。
然而,我想让一些人对3个衰减指标的性能做一个比较分析:Hurst、自相关、其他一些可供选择的指标。
并以60分钟为增量的样品量:60、120、180,....
这是一项任务。
不要指望我亲自去做。我不需要它。
当主要事件已经过去时,它显示了一个滞后的趋势/浮动。
这就是我写的。 我们分析的是最后一期的n条,所以分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。
这就是我写的。我们分析的是N个柱子的最后一段时间。因此,分析总是滞后的,因为我们分析的是已经过去的历史。
没有任何东西可以让我们看到市场是趋势还是平淡。
没有什么能让我们直接看清目前的趋势或平淡,除了看看在较小的时间框架上发生了什么,假设市场是自相似的,同样的过程在所有时间框架上 发生。
正确,但不尽然。
中心趋势测量(平均)--可以而且应该是滞后的,因为对我们来说重要的是价格在一定时期内走了多远。
一个背离指标--不,它应该在这里和现在都起作用。以瞬时速度为例。
然而,大多数指标是建立在对样本量进行平均的基础上。那么该怎么做呢?答案是:在市场结构中寻找时期,寻找某种承担者。它们确实存在,我在我的TS中使用了其中的一些。而在这些时期,一切都能正常工作。
因此,我有兴趣看到不同时期的赫斯特值、自相关等的汇总表--以确保独立研究的结果与我的周期性市场结构相同,在此基础上,细分指标显示正确值的概率至少为80%。
我早就想问,赫斯特与外汇有什么关系?
与 "经济物理学 "完全相同,即没有。
情况是这样的...
我决定研究一下不同月份的最佳指标期。
结果如下,过去12个月的情况。
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
这些数字之间是否有相关性? 自相关?这里的自相关是负的,-0.38。总之,这个参数变化非常剧烈,没有平稳的参数变化。
"对于任何随机的图表,你都可以找到一个指标期,在这个指标期,它将显示出良好的利润"。
这些数字只是市场自我调整过程的结果。你可以在历史上很好地看到它。突然的变化 这是新闻部分的结果。
一个工具的任何重大价格变化都会拉动其他工具的变化,以消除不平衡。
这是关于会议记录的数据吗?你的平均周期=1小时。尝试用蜱虫来工作,样本量平均为1小时。