从理论到实践 - 页 48 1...414243444546474849505152535455...1981 新评论 ILNUR777 2017.12.10 17:19 #471 有趣的策略，首先间接地宣布自己是桂冠得主，然后再着手解决这个问题。我见过很多科学家，但不是这样的。我想我从来没有见过一个真正的人。上帝保佑，我不会与真正的东西发生冲突。对夸克的赞美。 [删除] 2017.12.10 21:40 #472 Vladimir:我在网上搜索了 "欧拉的积分量化"，没有找到。我可以问一下，你把这些话叫做什么吗？在这个话题中，有一份幽默感。我已经在另一个主题中写道：如果我实时计算一些统计数字/过滤器，那么xilinix（从可用的Spartan--复制和修改项目并得到结果，也有很多钱的工业解决方案）。增加刻度没有意义--不同的经纪商有不同的结果，但是如果你把所有的刻度减少到一分钟，那么在活跃的交易时间内，你会在不同的经纪商/交易商那里得到~相似的结果。如果你为了得到一个接近真实的结果而把它减少到一分钟，那么看刻度线的意义何在？ 在过去（大约20年前），你必须能够读懂设备的原理图，这需要大量的学术和实践知识才能达到良好的水平，而今天你必须在阿里巴巴上订购一个现成的设备，并可能根据数据表焊接额外的（对中国人）部件。也就是说，今天你需要在一些软件包中拿一个现成的滤波电路，然后给它输入原始数据--学术争论是不必要的。关于研究的假设基线模型：如果我们谈论一些东西的频率，从可用的频率是M1，最大的频率是M2，而研究的价格范围是M4（几乎是M5） - 是如果作为一个物理学家假设市场类比的物理现象的频率（M2）比初始过程（M4）高2倍。或者我们按点位构建15秒的条形图，通过它来研究价格系列M1。或例如另一个模型的3次和5次谐波，或它们的汇编，等等。DJ FXCM美元指数推出，每15秒更新一次，只有4个货币对--使用少于15秒的时间间隔，会不会给这个指数的创造者（和其他参与者）带来优势？在这个问题上，没有作者的模式可以探讨。那么大惊小怪的是什么呢？ 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 我建的,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29 你有没有 想过，虱子可以成群结队地来到一个人身边，每隔一段时间来到另一个人身边，而在其他一些时间段则来到第三个人身边？那么在比较引文时，上述理论都是无稽之谈？问题是，你必须首先对图表进行时间同步，然后才能对它们进行比较。但我100%肯定，没有人能够用蜱虫来做，除非我们有相同的通信渠道，相同的发射和接收设备，等等。而且，比较的基本参考点是TF M1的图表，这不是没有道理的。但即使在М1上，图表也可能不一致，因为一分钟的第一个和最后一个点可能落在不同经纪公司的不同烛台上，又会有所不同。 而且我不喜欢某个显然是地球物理学家 的人从一开始就用一个错误来调整公式，而且还在拍胸脯--我是.... Alexander_K2 2017.12.11 09:56 #473 Vladimir:你为什么需要名字？布朗--不是布朗，卡方或统计学--这有什么区别呢...为什么不使用确定的规律性，即使它不符合任何分布（的概率），即使频率不具有统计稳定性（记得参考Gorban）和经典的概率论不适用。而什么，要害怕这个？那你为什么这么着急呢？检查我的结论，重复检查，以防万一。是的，是的...又仔细检查了一遍。事实上，通过以这种方式（在指数时间间隔和平均化的情况下）获取tick数据，我们几乎完全 "摧毁 "了非马尔科夫过程--它变成了一个具有独立CB的常规马尔科夫链。 概率分布 是有规律的双边几何分布，马尔科夫链的数学可以而且应该应用于这样的序列。例如，对于EURJPY，我之前发布过，p=0.14（成功的概率），q=0.86（失败的概率）。你可以自己检查一下。但耻辱就是耻辱--我错了，我没有看到。我失去了过程中的非标记，在这种情况下，我一定不能使用历史数据！"。我忏悔，哭泣，哭泣......。真诚的。亚历山大。 secret 2017.12.11 10:16 #474 Alexander_K2，你有时间回答我问的问题吗？ ILNUR777 2017.12.11 10:18 #475 该死的地狱。而我的女儿已经在阿里上订购了鲁布托鞋。 Vladimir Karputov 2017.12.11 10:19 #476 ILNUR777: 真他妈的。而我的女儿已经在阿里上订购了鲁布托鞋。并用爸爸的信用卡支付；)? Alexander_K2 2017.12.11 10:20 #477 bas:Alexander_K2，你有时间回答我问的问题吗？是的，是的，当然...只有在晚上--我需要离开这样的敲门声......毕竟，我今天已经在一个模拟账户上开始了这个程序，结果是全错了！我想这是我的错。原因--我还是不能理解--到底应该如何接受打勾数据，不破坏不打勾，才能使用历史档案...... secret 2017.12.11 10:29 #478 Alexander_K2: 原因是--我还是不能理解--到底应该如何采取蜱虫数据，以便不破坏非标，从而能够使用历史档案......我不知道你在这种情况下所说的无标记是什么意思，但只是改变阅读间距，很难打破价格上的依赖性。试着只采取10秒钟的投篮，也许这将减少对经纪人的依赖。我不认为交易时间长的类似布林线的系统会受此影响。成千上万的人，包括那些有博士学位的人，正在寻找模式，并在几分钟内建立系统，他们感觉很好，而你，不是研究他们的经验，而是试图重新发明车轮。你可以用你的头撞墙多年。金融市场是一个巨大的行业，有很多聪明人，一切都在你面前被发现。而出于某种原因，你认为这是给傻瓜的，小学生）。 Alexander_K2 2017.12.11 10:35 #479 bas:我不知道你在这种情况下所说的无标记是什么意思，但是简单地改变阅读间距很难打破价格上的依赖性。试着只采取10秒钟的投篮，也许这将减少对经纪人的依赖。我不认为交易时间长的类似布林线的系统会受此影响。成千上万的人，包括那些有博士学位的人，正在寻找模式，并在几分钟内建立系统，他们感觉很好，而你，不是研究他们的经验，而是试图重新发明车轮。你可以用你的头撞墙多年。金融市场是一个巨大的行业，有很多聪明人，一切都在你面前被发现。而出于某种原因，你认为这是给傻瓜的，小学生）。是的，我接受所有的责备。但是，事实证明，如果市场上没有t2分布，那么使用历史数据就没有意义....。我觉得这非常令人沮丧......。 secret 2017.12.11 10:43 #480 Alexander_K2: 但是，事实证明，如果市场上没有t2分布，使用历史数据是没有意义的....。我觉得这非常令人沮丧......。欢迎你使用它。常态的东西是不会消失的。我再告诉你，分配的种类一点也不重要。但是你还需要几年的试验和错误才能意识到这一点。你所说的非黑暗是未来变化与过去变化的独立性。而分布（任何分布）根本不包含时间依赖数据。 1...414243444546474849505152535455...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在网上搜索了 "欧拉的积分量化"，没有找到。我可以问一下，你把这些话叫做什么吗？
在这个话题中，有一份幽默感。
我已经在另一个主题中写道：如果我实时计算一些统计数字/过滤器，那么xilinix（从可用的Spartan--复制和修改项目并得到结果，也有很多钱的工业解决方案）。增加刻度没有意义--不同的经纪商有不同的结果，但是如果你把所有的刻度减少到一分钟，那么在活跃的交易时间内，你会在不同的经纪商/交易商那里得到~相似的结果。如果你为了得到一个接近真实的结果而把它减少到一分钟，那么看刻度线的意义何在？
在过去（大约20年前），你必须能够读懂设备的原理图，这需要大量的学术和实践知识才能达到良好的水平，而今天你必须在阿里巴巴上订购一个现成的设备，并可能根据数据表焊接额外的（对中国人）部件。也就是说，今天你需要在一些软件包中拿一个现成的滤波电路，然后给它输入原始数据--学术争论是不必要的。
关于研究的假设基线模型：如果我们谈论一些东西的频率，从可用的频率是M1，最大的频率是M2，而研究的价格范围是M4（几乎是M5） - 是如果作为一个物理学家假设市场类比的物理现象的频率（M2）比初始过程（M4）高2倍。或者我们按点位构建15秒的条形图，通过它来研究价格系列M1。或例如另一个模型的3次和5次谐波，或它们的汇编，等等。DJ FXCM美元指数推出，每15秒更新一次，只有4个货币对--使用少于15秒的时间间隔，会不会给这个指数的创造者（和其他参与者）带来优势？在这个问题上，没有作者的模式可以探讨。那么大惊小怪的是什么呢？
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我建的,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
你有没有 想过，虱子可以成群结队地来到一个人身边，每隔一段时间来到另一个人身边，而在其他一些时间段则来到第三个人身边？
那么在比较引文时，上述理论都是无稽之谈？
问题是，你必须首先对图表进行时间同步，然后才能对它们进行比较。
但我100%肯定，没有人能够用蜱虫来做，除非我们有相同的通信渠道，相同的发射和接收设备，等等。
而且，比较的基本参考点是TF M1的图表，这不是没有道理的。
但即使在М1上，图表也可能不一致，因为一分钟的第一个和最后一个点可能落在不同经纪公司的不同烛台上，又会有所不同。
而且我不喜欢某个显然是地球物理学家 的人从一开始就用一个错误来调整公式，而且还在拍胸脯--我是....你为什么需要名字？布朗--不是布朗，卡方或统计学--这有什么区别呢...为什么不使用确定的规律性，即使它不符合任何分布（的概率），即使频率不具有统计稳定性（记得参考Gorban）和经典的概率论不适用。而什么，要害怕这个？
那你为什么这么着急呢？检查我的结论，重复检查，以防万一。
是的，是的...
又仔细检查了一遍。事实上，通过以这种方式（在指数时间间隔和平均化的情况下）获取tick数据，我们几乎完全 "摧毁 "了非马尔科夫过程--它变成了一个具有独立CB的常规马尔科夫链。 概率分布 是有规律的双边几何分布，马尔科夫链的数学可以而且应该应用于这样的序列。
例如，对于EURJPY，我之前发布过，p=0.14（成功的概率），q=0.86（失败的概率）。你可以自己检查一下。
但耻辱就是耻辱--我错了，我没有看到。我失去了过程中的非标记，在这种情况下，我一定不能使用历史数据！"。
我忏悔，哭泣，哭泣......。
真诚的。
亚历山大。
Alexander_K2，你有时间回答我问的问题吗？
真他妈的。而我的女儿已经在阿里上订购了鲁布托鞋。
并用爸爸的信用卡支付；)?
Alexander_K2，你有时间回答我问的问题吗？
是的，是的，当然...
只有在晚上--我需要离开这样的敲门声......毕竟，我今天已经在一个模拟账户上开始了这个程序，结果是全错了！我想这是我的错。
原因--我还是不能理解--到底应该如何接受打勾数据，不破坏不打勾，才能使用历史档案......
我不知道你在这种情况下所说的无标记是什么意思，但只是改变阅读间距，很难打破价格上的依赖性。试着只采取10秒钟的投篮，也许这将减少对经纪人的依赖。我不认为交易时间长的类似布林线的系统会受此影响。
成千上万的人，包括那些有博士学位的人，正在寻找模式，并在几分钟内建立系统，他们感觉很好，而你，不是研究他们的经验，而是试图重新发明车轮。你可以用你的头撞墙多年。
金融市场是一个巨大的行业，有很多聪明人，一切都在你面前被发现。而出于某种原因，你认为这是给傻瓜的，小学生）。
我不知道你在这种情况下所说的无标记是什么意思，但是简单地改变阅读间距很难打破价格上的依赖性。试着只采取10秒钟的投篮，也许这将减少对经纪人的依赖。我不认为交易时间长的类似布林线的系统会受此影响。
成千上万的人，包括那些有博士学位的人，正在寻找模式，并在几分钟内建立系统，他们感觉很好，而你，不是研究他们的经验，而是试图重新发明车轮。你可以用你的头撞墙多年。
金融市场是一个巨大的行业，有很多聪明人，一切都在你面前被发现。而出于某种原因，你认为这是给傻瓜的，小学生）。
是的，我接受所有的责备。
但是，事实证明，如果市场上没有t2分布，那么使用历史数据就没有意义....。我觉得这非常令人沮丧......。
欢迎你使用它。常态的东西是不会消失的。我再告诉你，分配的种类一点也不重要。但是你还需要几年的试验和错误才能意识到这一点。
你所说的非黑暗是未来变化与过去变化的独立性。而分布（任何分布）根本不包含时间依赖数据。