从理论到实践 - 页 607 1...600601602603604605606607608609610611612613614...1981 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.09.23 18:28 #6061 Renat Akhtyamov:是，我对该分支的主题的解决方案仍然是最好的。 但鱼不在那里，也永远不会在那里。有鱼，但不是在这里。而我一开始甚至担心A_K会找到并弄坏鱼点。前10页））。结果是他不愿意）。 Alexander_K2 2018.09.23 18:30 #6062 Natalja Romancheva:毫无疑问，最好的选择是使用打钩量化，因为它是主要的。我也不同意这一点。 多克(Doc)(他现在在哪里？显然，看了这个主题，他现在只是个看门人......)和诺瓦对蜱虫间隔进行了最基本的研究。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 Dr. Trader, 2018.03.27 23:15 我和诺瓦亚做了一点研究。 蜱虫以一些随机的间隔来到终端。亚历山大写道，重要的是要找出这种分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。 抽签之间的停顿分布本身看起来是这样的 "大约 "是因为该图是平均的。迪林扭曲了蜱虫的真实时间。要么把它们四舍五入到~10毫秒，要么周期性地改变它们的生成速率。在平均化之前，这个图表（0-100ms窗口）看起来像这样 我在亚历山大的图表上看到了这些相同的峰值，现在更清楚它们的来源了。 结果发现，平均频率图可以用Gamma和Cauchy分布之和来描述。对于某些交易来说，伽马分布的第一个参数可以选择为整数，伽马分布就成为它的特例--二郎分布。 这是另一个交易的图表。 黑线--从tick历史中得到的分布情况 红色--平均 紫色的是根据gamma+coshi公式得到的。 它看起来并不完美，但在对数尺度上也很好看，而且顶部和尾部一般都是重合的。 分布的尾部与几十秒的时间很吻合 该公式。 gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01 这是一个特定的交易公式，都有稍微不同的参数和系数。 一般来说，该函数看起来像这样 函数(k, Θ, γ, c){ gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)}参数c从0到1所以，这个来自伽马分布的Cauchy必须被直截了当地 "筛掉"。 其结果是一个完美的稀疏的蜱虫流。 勾股图（建议） From theory to practice Tick chart (proposals) Natalja Romancheva 2018.09.23 18:50 #6063 Alexander_K2:我也不同意这一点。 多克(Doc)(他现在在哪里??显然，看过这个主题后，现在做了一个看门人......)和诺瓦对蜱虫间隔有一个最基本的研究。 因此，这一个来自伽马分布的Cauchy必须被直截了当地 "筛掉"。 其结果是一个完美的稀疏蜱流。 试着想一想，价格运动事件--刻度线在大多数情况下并不是时间同步的。 做出交易的决定是不同步的。 而你和上述研究人员总是把时间放在横轴上。 而时间，如果我们把它理解为事件的测量顺序，在刻度的间隔上几乎总是非线性的。 因此，你所有的统计数字都附着在线性时间尺度上，两条腿都瘸了。 但在一天左右的时间间隔内，统计数据可能会给出结果，因为那里有一个节奏：一天的变化、开市时间、新闻发布的 典型时间。 弄清楚如何测量水平尺寸，你就会很高兴。 :-) Violetta Novak 2018.09.23 18:53 #6064 Renat Akhtyamov:我有最好的解决方案，无论如何都要为该分支的主题服务。 但它仍然不会使你快乐。 迟到了。 Renat Akhtyamov 2018.09.23 19:03 #6065 Novaja:迟到了。不 只分析最后一个刻度，甚至不需要一个指标。 而且仍然是收费的 Alexander_K2 2018.09.23 19:06 #6066 Natalja Romancheva: 在一天左右的时间间隔内，统计数据可能会给出结果，因为那里有一个节奏：一天的变化，开市的时间，新闻发布的 典型时间。 弄清楚如何测量水平尺寸，你就会很高兴。 :-)所以我们是在谈论一个移动的时间窗口维度？ 基本确定是一天。最有可能的是，因为在这种情况下，tick报价的流量几乎是泊松值。 或者你是在说把时间完全扔掉，而在水平方向上有别的东西？ 也许如此... 坦率地说，我对市场上的滑动时间窗口这一概念完全感到困惑。 例如，冯-科尔登采取引号和时间，并以某种方式得到了一个几乎静止的系列的东西。他根本不需要任何窗口。他只是把这个人工系列放入神经元网，并补充了他的口袋。 secret 2018.09.23 19:17 #6067 Natalja Romancheva:而时间，如果你把它理解为事件的测量顺序，几乎总是以刻度为间隔的非线性的。 因此，你所有与线性时间线相联系的统计数字都是两腿瘸的。 想想看，用什么来测量水平尺寸，你就会很高兴。我在100页前和200页前向亚历山大提供了它，还有平等类型的酒吧，以及自适应类型和平等高度的酒吧，甚至还有平等的 "路径 "价格，但他没有听到任何声音) 他现在不会听到）。 和物理学家也混淆了 "大小 "和 "维度" ) Даниил Минин 2018.09.23 19:58 #6068 Igor Makanu: 你为什么要这样做呢？在这个问题上有任何的好奇心吗？))))如果GSB在价格上走样。 Даниил Минин 2018.09.23 20:08 #6069 Renat Akhtyamov:好的 更多信息 进入买入，价格向下反应 或反之亦然 在卖出中输入，价格反应是向上的。这种对阴谋论永无止境的信仰。 Даниил Минин 2018.09.23 20:11 #6070 Alexander_K2:我从根本上不同意这个观点。 市场上没有布朗运动模型，粒子碰撞无限频繁，时间间隔按照指数规律分布。在这种情况下，使用统一的时间尺度是合法的。 在市场上，没有统一的时间尺度--存在着不同顺序的二朗流。但是，许多人不理解这一点，而且永远不会理解。其结果是被撕裂，口袋空空。你已经了解到，市场上有二郎神流动。结果是撕开了口袋。 1...600601602603604605606607608609610611612613614...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是，我对该分支的主题的解决方案仍然是最好的。
但鱼不在那里，也永远不会在那里。
有鱼，但不是在这里。而我一开始甚至担心A_K会找到并弄坏鱼点。前10页））。结果是他不愿意）。
毫无疑问，最好的选择是使用打钩量化，因为它是主要的。
我也不同意这一点。
多克(Doc)(他现在在哪里？显然，看了这个主题，他现在只是个看门人......)和诺瓦对蜱虫间隔进行了最基本的研究。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
从理论到实践
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
我和诺瓦亚做了一点研究。
蜱虫以一些随机的间隔来到终端。亚历山大写道，重要的是要找出这种分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。
抽签之间的停顿分布本身看起来是这样的
"大约 "是因为该图是平均的。迪林扭曲了蜱虫的真实时间。要么把它们四舍五入到~10毫秒，要么周期性地改变它们的生成速率。在平均化之前，这个图表（0-100ms窗口）看起来像这样
我在亚历山大的图表上看到了这些相同的峰值，现在更清楚它们的来源了。
结果发现，平均频率图可以用Gamma和Cauchy分布之和来描述。对于某些交易来说，伽马分布的第一个参数可以选择为整数，伽马分布就成为它的特例--二郎分布。
这是另一个交易的图表。
黑线--从tick历史中得到的分布情况
红色--平均
紫色的是根据gamma+coshi公式得到的。
它看起来并不完美，但在对数尺度上也很好看，而且顶部和尾部一般都是重合的。
分布的尾部与几十秒的时间很吻合
该公式。
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
这是一个特定的交易公式，都有稍微不同的参数和系数。
一般来说，该函数看起来像这样
函数(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
参数c从0到1
所以，这个来自伽马分布的Cauchy必须被直截了当地 "筛掉"。
其结果是一个完美的稀疏的蜱虫流。
我也不同意这一点。
多克(Doc)(他现在在哪里??显然，看过这个主题后，现在做了一个看门人......)和诺瓦对蜱虫间隔有一个最基本的研究。
因此，这一个来自伽马分布的Cauchy必须被直截了当地 "筛掉"。
其结果是一个完美的稀疏蜱流。
试着想一想，价格运动事件--刻度线在大多数情况下并不是时间同步的。
做出交易的决定是不同步的。
而你和上述研究人员总是把时间放在横轴上。
而时间，如果我们把它理解为事件的测量顺序，在刻度的间隔上几乎总是非线性的。
因此，你所有的统计数字都附着在线性时间尺度上，两条腿都瘸了。
但在一天左右的时间间隔内，统计数据可能会给出结果，因为那里有一个节奏：一天的变化、开市时间、新闻发布的 典型时间。
弄清楚如何测量水平尺寸，你就会很高兴。
:-)
我有最好的解决方案，无论如何都要为该分支的主题服务。
但它仍然不会使你快乐。
迟到了。
迟到了。
不
只分析最后一个刻度，甚至不需要一个指标。
而且仍然是收费的在一天左右的时间间隔内，统计数据可能会给出结果，因为那里有一个节奏：一天的变化，开市的时间，新闻发布的 典型时间。
弄清楚如何测量水平尺寸，你就会很高兴。
:-)
所以我们是在谈论一个移动的时间窗口维度？
基本确定是一天。最有可能的是，因为在这种情况下，tick报价的流量几乎是泊松值。
或者你是在说把时间完全扔掉，而在水平方向上有别的东西？
也许如此...
坦率地说，我对市场上的滑动时间窗口这一概念完全感到困惑。
例如，冯-科尔登采取引号和时间，并以某种方式得到了一个几乎静止的系列的东西。他根本不需要任何窗口。他只是把这个人工系列放入神经元网，并补充了他的口袋。
而时间，如果你把它理解为事件的测量顺序，几乎总是以刻度为间隔的非线性的。
因此，你所有与线性时间线相联系的统计数字都是两腿瘸的。
想想看，用什么来测量水平尺寸，你就会很高兴。
我在100页前和200页前向亚历山大提供了它，还有平等类型的酒吧，以及自适应类型和平等高度的酒吧，甚至还有平等的 "路径 "价格，但他没有听到任何声音)
他现在不会听到）。
和物理学家也混淆了 "大小 "和 "维度" )你为什么要这样做呢？在这个问题上有任何的好奇心吗？))))
如果GSB在价格上走样。
好的
更多信息
进入买入，价格向下反应
或反之亦然
在卖出中输入，价格反应是向上的。
这种对阴谋论永无止境的信仰。
我从根本上不同意这个观点。
市场上没有布朗运动模型，粒子碰撞无限频繁，时间间隔按照指数规律分布。在这种情况下，使用统一的时间尺度是合法的。
在市场上，没有统一的时间尺度--存在着不同顺序的二朗流。但是，许多人不理解这一点，而且永远不会理解。其结果是被撕裂，口袋空空。
你已经了解到，市场上有二郎神流动。结果是撕开了口袋。