从理论到实践 - 页 1560

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secret:
止损不是一个统计数字，它是一个过程的具体实现。它可以在一个柱子（或刻度）中实现。

前面提到的CUSUM算法与止损出口非常相似。在你的案例中，当一个简单的累计增量（简单地说，几个柱子上的价格增量）超过某个阈值时，就会做出退出交易的决定，而在那里，当某个（稍微复杂一些，但也是由增量决定的）累计增量超过时，就会做出退出的决定。在这两种情况下，一切都可以发生在一个单一的酒吧，如果它足够大的话。

在这里，一个单一的执行过程包含了许多增量的样本，或少数但非常大的增量（即使样本只包括一个数字，但非常大，它可能足以反驳关于期望值等于零的假设或关于其符号的假设。）

 
Aleksey Nikolayev:

前面提到的CUSUM算法与止损出口非常相似。在你的案例中，当一个简单的累计增量（简单地说，几个柱子上的价格增量）超过某个阈值时，就会做出退出交易的决定，而在那里，当某个（稍微复杂一些，但也是由增量决定的）累计增量超过时，就会做出退出的决定。在这两种情况下，如果足够大的话，它可以发生在一个单杠上。

是的，在一个条形或刻度中，所以没有总和，重要的是价格变化的幅度。
 
secret:
是的，每个柱子或刻度，所以没有金额，重要的是价格变化的幅度。

在上面的帖子中做了一个补充。

 
Aleksey Nikolayev:

即使样本中只有一个数字，但是一个非常大的数字，也可能足以推翻期望值等于零的假设。

我在教科书中没有看到关于这种技术的任何提示。
通常情况下，一个单一但非常大的数字被认为是一个离群点，必须被删除。
 
secret:
我在教科书中甚至没有看到关于这种技术的提示。
通常情况下，一个单一但非常大的数字被认为是一个离群点，必须被删除。

这取决于该现象的性质。如果是物理测量，可以删除。不幸的是，一些异常值或差距不会被删除）因此，例如，我们必须想出这些异常值很少，但存在的模型--马克西姆最近写了关于它们的文章。

实际上，三西格玛规则说的是，对于超出其限制的单个数字，如果我们不能拒绝获得该数字的事实本身，我们必须拒绝分布的无效假设。
 
所以谁来决定是放弃假设还是放弃数字）流动性是不同的，差距可能会回来，也可能继续下去。
 
Aleksey Nikolayev:

前面提到的CUSUM算法与止损出口非常相似。你决定退出交易是通过超过一个简单的累积增量总和（简单地说，就是几个柱子的价格增量）的某个阈值来决定的。

如果策略是按时举行，但几乎所有借助指标、订单网格、渠道寻找TS的人，可能使用图形标记（--我不知道），都不使用它

我不知道这是否正确--不使用持仓时间，当然我们可以调查它，但在大多数情况下，我们可能只通过Y轴上的价格变动获利，X轴（时间）很少使用，或者说只用于评估TS的工作时间，事实上它是波动的。声明一下，现在已经平静下来了，但有时论坛上的Renko图被集体记住了，没有时间轴，但它就像一个策略，哪里盈利，哪里不盈利。

如果我记得持有头寸的时间是用在高频交易中，但那里的策略绝对不是建立在条形上的--刻度和流动性是那里的主要内容。

 

这里有另一个想法。

我们如何计算在未来分布的价值将以多快的速度恢复到平均值？

毕竟，我们希望它是快速的，而不是快到一个交易已经打开，被挂在走廊里。

 
Igor Makanu:

这是如果策略是时间保持的，但几乎所有借助指标、订单网格、渠道、可能是图形标记（--我不知道这个）寻找TS的人都不使用它。

我不知道这是否正确--不使用持仓时间，当然我们可以调查它，但在大多数情况下，我们可能只通过Y轴上的价格变动获利，X轴（时间）很少使用，或者说只用于评估TS的工作时间，事实上它是波动的。为了记录在案，它现在已经消退了，但论坛上的Renko图表不时被集体召回，没有时间轴，但它就像同样的策略，在哪里盈利，在哪里不完全盈利。

SZZ 如果我没记错的话，持仓时间是用于高频交易的，但那里的策略绝对不是建立在条形上的--有刻度，流动性是主要的。

我不认为我有什么关于退出的时间。价格增量被加起来，直到达到一定的数值，我们不能事先知道需要多少条。

 
Evgeniy Chumakov:

这里有另一个想法。

你如何计算分布的价值在未来恢复到平均值的速度？

毕竟，我们希望它是快速的，而不是快到一个交易已经打开并处于一个走廊中。

什么是 "分配价值"？

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