从理论到实践 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...1981 新评论 [删除] 2017.12.06 09:43 #151 而回报增量确实是非稳定的 。 但这并不意味着你可以因此而不与他们合作。唯一的问题是，为了什么结果而工作？这里的目标是什么？ 是写一个市场公式？ 还是删除现金？ 而这些目标是非常不同的。 [删除] 2017.12.06 09:49 #152 Alexander_K: 奥列格，我也有一个问题要问你--与每个勾子 合作的意义何在？为什么这里的交易员如此拼命地争取？我个人认为这毫无意义。而 "为什么交易员们会如此努力地争取？--是一种感知现实的方式。 Mykola Demko 2017.12.06 11:53 #153 Alexander_K: 准确地与每一个刻度线 合作的意义是什么？为什么这里的交易员如此拼命地争取？因为tick是交易世界的一个量子，是最小的不可分割的粒子，任何时间框架都是由它切成的。以及任何类型的图表：Renko、Kagi、三线突破、交叉零点、条形图。换句话说，我们已经可以看到，图表是价格的一个指标，但价格本身是一个刻度。但在你的推理中，它们可以被忽略，如果你建立一个基于在同等时期测量的价格（例如收盘价），以及测量期间的波动率（价格高低）的模型，而波动率是独立的，与高低价分开。或者你可以计算波动率的中线和从它开始的收盘漂移（波动率的中线）。如果你建立了这样一个模型，你可能不会去看虱子。顺便问一下，定价的物理模型是什么？你是如何想象的呢？ 也许如果你朝这个方向进行哲学思考，那么就会出现一个足够的数学模型的过程。我们都明白，一股订单飞入市场并与流动性相匹配，那么这种流动的本质是什么？ 这种流动有记忆的事实是无可争议的，但它有惯性吗？再说一遍，什么样的记忆？ 交易员分析的不是行情，而是报价，所以他对接近某些水平的反应，等等。 Petros Shatakhtsyan 2017.12.06 13:15 #154 Nikolay Demko:因为tick是交易世界的一个量子，是最小的不可分割的粒子，任何时间框架都是由它切成的。以及任何类型的图表：Renko、Kagi、三线突破、交叉零点、条形图。换句话说，我们已经看到，图表是价格的一个指标，但价格本身是一个刻度。但在你的推理中，它们可以被忽略，如果你建立一个基于在同等时期测量的价格（例如收盘价），以及测量期间的波动率（价格高低）的模型，而波动率是独立的，与高低价分开。或者你可以计算波动率的中线和从它开始的收盘漂移（波动率的中线）。如果你建立了这样一个模型，你可能不会去看虱子。顺便问一下，实物的定价模式是什么？你是如何想象的？ 也许如果你朝着这个方向进行哲学思考，那么就会出现一个充分的数学模型。我们都明白，一股订单飞入市场并与流动性相匹配，那么这种流动的本质是什么？ 这种流动有记忆的事实是无可争议的，但它有惯性吗？同样，什么样的记忆？ 毕竟，交易员分析的不是报价，而是报价，所以他对接近某些水平的反应，等等。每一个tick 都应该被考虑，只因为发送到MT5输入的是tick。而且没有时间框架或条形图在这里不发挥任何作用。想象一下，这是一场足球比赛。你能根据一些 "酒吧 "来踢足球吗？ 想象一下，一个足球运动员站在那里等待一定的时间，当暂停时间结束时，即形成一个条形时，就开始行动。 这不是很有趣吗？这就是为什么你必须考虑每一个刻度，并根据情况采取行动，因为每一个下一个刻度都将能够改变情况。 Yury Kirillov 2017.12.06 13:21 #155 Alexander_K: 如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们也应该被计入????。随着技术的发展，你可以轻松地对它们进行核算和处理!在16世纪，日本人没有技术，一天只用4个数字工作，称之为蜡烛。现在，我们开始讨论蜱虫了...... Mykola Demko 2017.12.06 13:27 #156 Alexander_K: 如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们都应该被计入????。我可能会让人吃惊，但这已经在发生了，不需要等待技术的发展。真正的交易要频繁得多，但经纪公司建立了过滤器，并将已经过滤过的、刷过的数据资料发送到滴答网。例如，如果你不知道该如何处理一个机器人，那么开始一个新的机器人可能是个好主意。因此，是的，你必须建立稳健的模型，而不是依靠打勾统计。顺便说一下，过滤器的变化可以在M1历史上通过tick volume 统计的变化来追踪。 这些数据将被用作分析的基础，但我们不会知道算法的秘密。他刚刚提到，你不能在不协调的数据链上进行交易，你会被重新报价所困。 Petros Shatakhtsyan 2017.12.06 13:29 #157 Alexander_K: 如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们也都应该被计算在内????。人类的大脑能够比最强大的计算机更快地处理信息。它拥有计算机所不具备的东西，那就是直觉和智慧。 Mykola Demko 2017.12.06 13:37 #158 Alexander_K: 因此，情况恰恰相反--追逐每一个刻度是完全没有必要的，如果我们不是在仲裁，接受一定间隔的刻度是可以的。我理解得对吗？不完全是，必须收集统计数据（这是重要的数据），但当过滤器改变时，流量本身也会改变，而且通常是事后发现。物理学家的问题是，他们所有的方程都与delta t挂钩，所以频率发生器必须有明确的频率，但有了ticks，它就会浮动。就时间而言，我们唯一可以依赖的价格是酒吧的收盘价。在这种情况下，我们可以肯定地知道，酒吧将在那个时候关闭。而即使在接近的时候，我们在周末也有时间上的差距。 Mykola Demko 2017.12.06 13:40 #159 比方说，如果你在H4上捕捉到运动，那么接近M1就足够了。 Mykola Demko 2017.12.06 13:44 #160 Alexander_K: 没错，尼古拉斯！但一个条形图是在一分钟内收集的刻度线，如果我们想象一个特定的第二条形图，那么认为在一秒钟内到达的最后一个刻度线是我们需要的，这难道不对吗？许多DC的平均采样率是3-3.5秒，将参数设置为1Hz，就会低于流量采样率。即使是3Hz的采样率，我们也会得到不稳定的流量。你只能从30秒开始忽略不稳定的情况。 1...91011121314151617181920212223...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而回报增量确实是非稳定的 。
但这并不意味着你可以因此而不与他们合作。唯一的问题是，为了什么结果而工作？
这里的目标是什么？ 是写一个市场公式？ 还是删除现金？ 而这些目标是非常不同的。
奥列格，我也有一个问题要问你--与每个勾子 合作的意义何在？为什么这里的交易员如此拼命地争取？
我个人认为这毫无意义。
而 "为什么交易员们会如此努力地争取？--是一种感知现实的方式。
准确地与每一个刻度线 合作的意义是什么？为什么这里的交易员如此拼命地争取？
因为tick是交易世界的一个量子，是最小的不可分割的粒子，任何时间框架都是由它切成的。以及任何类型的图表：Renko、Kagi、三线突破、交叉零点、条形图。换句话说，我们已经可以看到，图表是价格的一个指标，但价格本身是一个刻度。
但在你的推理中，它们可以被忽略，如果你建立一个基于在同等时期测量的价格（例如收盘价），以及测量期间的波动率（价格高低）的模型，而波动率是独立的，与高低价分开。或者你可以计算波动率的中线和从它开始的收盘漂移（波动率的中线）。
如果你建立了这样一个模型，你可能不会去看虱子。
顺便问一下，定价的物理模型是什么？你是如何想象的呢？ 也许如果你朝这个方向进行哲学思考，那么就会出现一个足够的数学模型的过程。
我们都明白，一股订单飞入市场并与流动性相匹配，那么这种流动的本质是什么？ 这种流动有记忆的事实是无可争议的，但它有惯性吗？再说一遍，什么样的记忆？ 交易员分析的不是行情，而是报价，所以他对接近某些水平的反应，等等。
因为tick是交易世界的一个量子，是最小的不可分割的粒子，任何时间框架都是由它切成的。以及任何类型的图表：Renko、Kagi、三线突破、交叉零点、条形图。换句话说，我们已经看到，图表是价格的一个指标，但价格本身是一个刻度。
但在你的推理中，它们可以被忽略，如果你建立一个基于在同等时期测量的价格（例如收盘价），以及测量期间的波动率（价格高低）的模型，而波动率是独立的，与高低价分开。或者你可以计算波动率的中线和从它开始的收盘漂移（波动率的中线）。
如果你建立了这样一个模型，你可能不会去看虱子。
顺便问一下，实物的定价模式是什么？你是如何想象的？ 也许如果你朝着这个方向进行哲学思考，那么就会出现一个充分的数学模型。
我们都明白，一股订单飞入市场并与流动性相匹配，那么这种流动的本质是什么？ 这种流动有记忆的事实是无可争议的，但它有惯性吗？同样，什么样的记忆？ 毕竟，交易员分析的不是报价，而是报价，所以他对接近某些水平的反应，等等。
每一个tick 都应该被考虑，只因为发送到MT5输入的是tick。而且没有时间框架或条形图在这里不发挥任何作用。
想象一下，这是一场足球比赛。你能根据一些 "酒吧 "来踢足球吗？
想象一下，一个足球运动员站在那里等待一定的时间，当暂停时间结束时，即形成一个条形时，就开始行动。 这不是很有趣吗？
这就是为什么你必须考虑每一个刻度，并根据情况采取行动，因为每一个下一个刻度都将能够改变情况。
如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们也应该被计入????。
随着技术的发展，你可以轻松地对它们进行核算和处理!
在16世纪，日本人没有技术，一天只用4个数字工作，称之为蜡烛。
现在，我们开始讨论蜱虫了......
如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们都应该被计入????。
我可能会让人吃惊，但这已经在发生了，不需要等待技术的发展。真正的交易要频繁得多，但经纪公司建立了过滤器，并将已经过滤过的、刷过的数据资料发送到滴答网。
例如，如果你不知道该如何处理一个机器人，那么开始一个新的机器人可能是个好主意。
因此，是的，你必须建立稳健的模型，而不是依靠打勾统计。顺便说一下，过滤器的变化可以在M1历史上通过tick volume 统计的变化来追踪。
这些数据将被用作分析的基础，但我们不会知道算法的秘密。他刚刚提到，你不能在不协调的数据链上进行交易，你会被重新报价所困。如果随着技术的发展，抽搐开始以高达1微秒的频率出现，那么它们也都应该被计算在内????。
人类的大脑能够比最强大的计算机更快地处理信息。它拥有计算机所不具备的东西，那就是直觉和智慧。
因此，情况恰恰相反--追逐每一个刻度是完全没有必要的，如果我们不是在仲裁，接受一定间隔的刻度是可以的。我理解得对吗？
不完全是，必须收集统计数据（这是重要的数据），但当过滤器改变时，流量本身也会改变，而且通常是事后发现。
物理学家的问题是，他们所有的方程都与delta t挂钩，所以频率发生器必须有明确的频率，但有了ticks，它就会浮动。就时间而言，我们唯一可以依赖的价格是酒吧的收盘价。在这种情况下，我们可以肯定地知道，酒吧将在那个时候关闭。
而即使在接近的时候，我们在周末也有时间上的差距。
没错，尼古拉斯！但一个条形图是在一分钟内收集的刻度线，如果我们想象一个特定的第二条形图，那么认为在一秒钟内到达的最后一个刻度线是我们需要的，这难道不对吗？
许多DC的平均采样率是3-3.5秒，将参数设置为1Hz，就会低于流量采样率。
即使是3Hz的采样率，我们也会得到不稳定的流量。你只能从30秒开始忽略不稳定的情况。