从理论到实践 - 页 254 1...247248249250251252253254255256257258259260261...1981 新评论 Violetta Novak 2018.03.20 18:27 #2531 bas:例如：https://www.twirpx.com/file/431721/你也可以观看讲座--小型SHAD，Savvatev，等等。https://www.youtube.com/watch?v=UXhM8owABL8但所有这些并不直接带来利润 :)非常感谢，我会看一看的）））。 Alexander Sevastyanov 2018.03.20 19:23 #2532 Renat Akhtyamov:...在外汇市场上，需要几年时间和你失去的钱才能达到目的。亏损和年限是可以保证的，但 "进来 "就完全不是了。 Serge 2018.03.20 21:29 #2533 Alexander_K2:绝对的好帖子。 甚至没有什么可补充的。正是如此。 对于非马尔科夫过程，矩阵装置根本就没有设计，这就是问题所在。 我刚刚与蜱虫打交道，发现了一个惊人的事情。如果你取滑动样本量的平均有效值，结果发现这个值几乎是一个常数！！！。而在它开始减少的时间点上，有一种趋势，算是恢复了这个恒定的变异值。这就是过程的自我组织的意义所在。 但是！我发现从任何角度来看，处理巨大的数据集都非常困难（计算机资源、电力需求、通信渠道的稳定性等）。这项任务在家里是极难解决的。 但马尔科夫过程也有扩散方程。一切都很清楚，可以理解。这就是为什么我开始转变我们的时间进程。无论它是好是坏--我不知道。至少我的脚下有一个立足点。我或多或少对策略有把握，而不是猜测和修补，这就是为什么我不设任何止损。 直截了当地说--我不太确定我是否会一直有每月+100%的业绩，但到目前为止，没有理由认为这个策略会导致彻底的失败。是的--如果你完全打破 "记忆"--我们过去称之为趋势的东西看起来只是一个偏差，比方说最多只有4-5个有效值。而现在80%的时间已经在发生这种情况。但20%--是的，需要一些额外的参数。寻找它。让我们逐点进行，慢慢来。 1. 不要说对于非马尔科夫过程，"数学仪器根本没有被开发出来"。- 事实并非如此 同意数学教我们计算任何 随机过程的期望值，有任何分布，甚至相当不为人类所知。只要假设我们测量一个随机变量，并立即获得计算期望值 的权利。另外，数学给了我们一切权利来计算任何 在我们看来是 随机的过程的RMS。对于系列和非平稳性，数学期望值本身成为一个系列--移动平均。数学并不坚持，但提供了玩权重和整个动物园不同的幻灯片已经被发明了。在系列的情况下，RMS将被计算为系列的每个值。你可以平均、平滑、聚类、提取周期、寻找巧合、模式。与扩散方程相比，这种数学在你看来可能很幼稚，但它是相当合法、合理和发达的。 唉，对于价格系列，数学并没有给 我们提供 分布曲线的形状和公式，它没有给出这些分布的属性。唉，确实是这样。然而，M、S（RMS）和幻灯片已经非常好。 是的，你也可以计算差异性。而切比雪夫不等式也将有助于确定市场"当下的疯狂 " 程度。 我想大家都知道如何看待3*S的市场流出。如果价格系列服从 "正态分布"，那么超过3*S的出场概率只有0.27%！！。 现在我们来谈谈 "市场已经疯了"。 还记得我们为分布有厚尾巴而欢欣鼓舞吗？好像那会给我们带来很多交易？这就对了!但是，像往常一样，有一个 "但是"。从这些非常粗的尾巴中，我们看到市场是 "愤怒 " 的，它是狂躁抑郁的。它坐在一个平坦的地方--压抑--不是鱼或肉，不上升或下降。然后他开启了他狂躁的一面，他把它给了我们!而我们在天堂.......而尤科斯公司的价值是0（零）。美元-卢布爆炸，欧元-法郎爆炸......而经纪人破产..... 发生了什么并不重要！我们不要像分析家那样，用新闻、硬汉的握手、经济、危机、泡沫来解释。这并不重要! 重要的 是，这对市场 来说是完全正常的，就像我们星球上的雷暴、飓风或龙卷风一样。同样重要的是，他经常 因这种狂热而生病！这一点很重要。 现在，亚历山大，我再重复一下我上一篇文章中的问题。为什么你认为如果一个趋势开始了，它是来自 "过程记忆"？你 是否认为，如果你通过一些转换来撕毁过程的 "记忆"，趋势就会消失?????。 让我们把话说清楚，让我们来猜测。你在2014年通过你的系统的信号从30点往下做空美元卢布。毕竟，这很符合逻辑--30岁已经很高了，应该 回到数学的预期--你想。你用哪种方法计算出它应该被做空是绝对不重要的！重要的是它飞落到80。现在让我们附上你的引文："如果我们完全打破 "记忆"--我们过去称之为趋势的东西看起来只是一个偏差，例如，4-5个有效值，而不是别的。而现在已经有80%的时间发生了这种情况。" 在我听来，30到80比你在异常值之前计算出的4-5个有效值要多得多! 我在上面提到了切比雪夫不等式--它可以给交易者一个鬼使神差的希望，即从矩阵期望值飞走许多个有效值的概率很小，因为在那里它被估计为<1/k*2，其中k是有效值的数量。但是，希望是鬼使神差的!因为出发时的有效值会增加，即使是疯狂的偏离，所需要的也会减少。还要记住，一个随机变量飞走10个均方根（10个 均方根，卡尔！）的概率估计不到1%，当关系到严重的 金钱时，这已经不算低 了。此外，别忘了，在这种情况下，顽强的数学家们都有灾难性的理论:) 你可以说你不打算在每天的蜡烛图上交易，你将在刻度上收集资金。好吧，但那里的盈亏比也会一样。粗略地说，当你每笔交易收取2美分时，那么对你不利的1美元资产的逃亡就是一场彻底的灾难 如果你能找到一种提前检测趋势 的方法，那就非常、非常、非常好。最好的解决办法是--干脆不进入那些20%的交易，在这些交易中，反趋势系统被市场的狂躁阶段带走了。大家都知道的老生常谈 的解决方案 是用止损来感知趋势，付清 它并在你还活着时 退出。但这是微不足道的。如果你找到一种方法在接近时 探测到飓风--现在这将是一个奇迹般的奇观！"。赫斯特、纳格罗比，甚至门捷列夫和克拉佩隆。这一切都在你的手中! 在我个人看来这是不可能的，但我不是对你说，因为你不应该破坏一个有创造力的人的心情。搜索，不要听任何人说 "这是不可能的"。即使你不能，这条道路 也必然会通向某个地方，至少会带来小的胜利。 还有其他一些琐事。 固定样本的有效值肯定不是恒定的--看过老布林的人都知道这一点。会不会是通过采取一个移动的 样本量，你调整了它，使有效值变得恒定？ 你的观察是 "有效值先于 趋势下降"。这已经是众所周知的事了。只是通常，在交易语言中，人们说的是波动性。波动性正在收缩--等待运动，波动性已经增加--前方某处将出现平坦（盘整）。只是它不一定在波动性上升时就发生，也不一定在趋势下降时就飞起来。 Alexander_K2 2018.03.20 22:12 #2534 Serge: 在此期间，我将给你链接。 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489 那里最杰出的弗拉基米尔，根据奥尔洛夫的书，一劳永逸地说过，对于非平稳序列，计算RMS是没有意义的。这个东西在市场上不起作用。我所能做的最好的事情是计算平均历史方差。 也就是说，我取了一个移动的样本量，例如10.000个刻度，在每个新刻度的到来，我计算了方差，并得到了这个移动窗口方差的平均值。这个东西相当稳定，可以用它来工作。但这是一项非常资源密集型的任务。 对于马尔科夫过程来说，这个问题的解决很简单--扩散系数的计算代替了方差。这真的是很酷的东西。如果计算中考虑到双向系数形式的过程的非平稳性，你会看到最美丽的画面。 所有。 是的--趋势，是过程的 "记忆"，它在一定样本量下的分布重尾。它想记住的是什么呢？是那种非马尔科夫平均的方差。有了这些异常值，当当前方差达到令人难以置信的大小时，它将该历史平均方差恢复到货币对的一些恒定特征，此时它已经减少。 От теории к практике 2017.12.02www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... Dmitriy Skub 2018.03.20 22:27 #2535 Alexander_K2: 例如，取一个滑动的样本量，例如10.000个刻度，在每个新的刻度到来时，计算方差并得到这些滑动窗口方差的平均值。这个东西相当稳定，可以用它来工作。但这是一项非常耗费资源的任务......。 一般来说，有一些递归公式可用于此目的。那里没有资源的密集性）。 Serge 2018.03.21 08:01 #2536 bas:K2在该主题中间的某个地方写到了这一点。 是的，例如，我99%的代码都是技术风险处理。但我们在这里讨论的是战略。这个问题是关于策略的，关于VisSim的输出到底是什么？ 当时我感兴趣的是，至少该模型是否给出了运动的预测？模型是如何计算目标的？现在我们已经发现，目标是数学上的期望。 然而，战略的描述 现在看起来仍然是这样的 引用Alexander_K2的话："在这些方程中，我们感兴趣的2个成分 是漂移和扩散参数，我们计算并使用 这些参数。" 拆除和扩散参数当然很好，但为了交易，我们需要有一个进入水平--OrderSend不会采取扩散，而且还要确保 有一个计划，我们在其中预测 移动，以及在反移动 的情况下我们将做什么。你不必把TP/SL放在订单中，你不必把它们告诉终端和交易，但机器人必须知道它们，至少在它的算法中！！！。 我仍然没有得到答案，尊敬的亚历山大是如何将他在 "几乎马尔科夫 "过程的空间里计算出来的东西拉到市场报价的空间里 的？ 他在那里计算的数学期望值与直接从市场数据中计算出来的期望值有多大区别？他们的价值应该被倾倒在每个交易的日志中。RMS的差别很大吗？其背后的 水平，如果不换算成其空间，就无法计算出平均水平？如果这些水平放在离M更远/更近的地方，交易的数量 和盈利的百分比会有什么变化？ 有些人考虑到了新闻，有些人相信木偶理论，有些人相信月相，有些人相信物理学--你可以随心所欲地计算任何东西。我们是自由的人!而且你可以按照你的灵魂或者说你贪得无厌的头脑的愿望，把一切都转化为任何数学空间。但有一点我们不能改变--如果在计算结束时，我们想真正进行交易，那么产出 将永远是 相同的：进入的方向和价格，计划A（如果市场朝着我们的方向发展），计划B（如果它不发展）。 这是我想知道的（界面）。 Alexander_K2 2018.03.21 08:29 #2537 当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。 我再一次检查了它。这就是我得到的AUDCAD货币对的情况。 这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布 我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。 C列代表概率密度函数的实际值 D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。 绅士们!!!!!!!!! 好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。 没有一个，也没有一个可以期待的。 这就是为什么我用指数来分解这个时间序列，将伪态引入其中，并与扩散方程一起工作。 附加的文件： AUDCAD_Time_of_Ticks.zip 1044 kb Alexander_K2 2018.03.21 08:45 #2538 是的！物理学和数学的先生们！这是个好主意。 我低着头，摘下帽子，我谦卑地请求你在这个主题上发布一个真正经过工作验证的赫斯特系数 计算公式。 secret 2018.03.21 09:50 #2539 Serge:问题正是关于策略的，VisSim的输出究竟是什么？ 如果你想在计算结束时真正进行交易，那么输出结果 将始终是相同的：方向和进入价格，计划A（如果市场朝着我们的方向发展），计划B（如果不是）。 这个（界面）我很想知道。嗯，这正是我告诉你的）在Vissim的输出中，买/卖命令。在这些命令中，机器人以当前价格 发送OrderSend。它没有SL/TP，它也是按指令关闭的。 你把事情搞得太复杂了) sibirqk 2018.03.21 10:03 #2540 Serge:让我们一步步来吧。 1. 不要说对于非马尔科夫过程，"数学仪器根本就没有发展"。- 事实并非如此 你必须同意，数学教我们 计算 任何 随机过程的期望值，有任何分布，甚至是人类完全未知的。 具有Cauchy分布的随机变量是一个没有期望值和方差的分布的标准例子。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8 1...247248249250251252253254255256257258259260261...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非常感谢，我会看一看的）））。
...在外汇市场上，需要几年时间和你失去的钱才能达到目的。
亏损和年限是可以保证的，但 "进来 "就完全不是了。
绝对的好帖子。
甚至没有什么可补充的。正是如此。
对于非马尔科夫过程，矩阵装置根本就没有设计，这就是问题所在。
我刚刚与蜱虫打交道，发现了一个惊人的事情。如果你取滑动样本量的平均有效值，结果发现这个值几乎是一个常数！！！。而在它开始减少的时间点上，有一种趋势，算是恢复了这个恒定的变异值。这就是过程的自我组织的意义所在。
但是！我发现从任何角度来看，处理巨大的数据集都非常困难（计算机资源、电力需求、通信渠道的稳定性等）。这项任务在家里是极难解决的。
但马尔科夫过程也有扩散方程。一切都很清楚，可以理解。这就是为什么我开始转变我们的时间进程。无论它是好是坏--我不知道。至少我的脚下有一个立足点。我或多或少对策略有把握，而不是猜测和修补，这就是为什么我不设任何止损。
直截了当地说--我不太确定我是否会一直有每月+100%的业绩，但到目前为止，没有理由认为这个策略会导致彻底的失败。
是的--如果你完全打破 "记忆"--我们过去称之为趋势的东西看起来只是一个偏差，比方说最多只有4-5个有效值。而现在80%的时间已经在发生这种情况。
但20%--是的，需要一些额外的参数。寻找它。
让我们逐点进行，慢慢来。
1. 不要说对于非马尔科夫过程，"数学仪器根本没有被开发出来"。- 事实并非如此 同意数学教我们计算任何 随机过程的期望值，有任何分布，甚至相当不为人类所知。只要假设我们测量一个随机变量，并立即获得计算期望值 的权利。另外，数学给了我们一切权利来计算任何 在我们看来是 随机的过程的RMS。对于系列和非平稳性，数学期望值本身成为一个系列--移动平均。数学并不坚持，但提供了玩权重和整个动物园不同的幻灯片已经被发明了。在系列的情况下，RMS将被计算为系列的每个值。你可以平均、平滑、聚类、提取周期、寻找巧合、模式。与扩散方程相比，这种数学在你看来可能很幼稚，但它是相当合法、合理和发达的。
唉，对于价格系列，数学并没有给 我们提供 分布曲线的形状和公式，它没有给出这些分布的属性。唉，确实是这样。然而，M、S（RMS）和幻灯片已经非常好。
是的，你也可以计算差异性。而切比雪夫不等式也将有助于确定市场"当下的疯狂 " 程度。 我想大家都知道如何看待3*S的市场流出。如果价格系列服从 "正态分布"，那么超过3*S的出场概率只有0.27%！！。
现在我们来谈谈 "市场已经疯了"。 还记得我们为分布有厚尾巴而欢欣鼓舞吗？好像那会给我们带来很多交易？这就对了!但是，像往常一样，有一个 "但是"。从这些非常粗的尾巴中，我们看到市场是 "愤怒 " 的，它是狂躁抑郁的。它坐在一个平坦的地方--压抑--不是鱼或肉，不上升或下降。然后他开启了他狂躁的一面，他把它给了我们!而我们在天堂.......而尤科斯公司的价值是0（零）。美元-卢布爆炸，欧元-法郎爆炸......而经纪人破产.....
发生了什么并不重要！我们不要像分析家那样，用新闻、硬汉的握手、经济、危机、泡沫来解释。这并不重要!
重要的 是，这对市场 来说是完全正常的，就像我们星球上的雷暴、飓风或龙卷风一样。同样重要的是，他经常 因这种狂热而生病！这一点很重要。
现在，亚历山大，我再重复一下我上一篇文章中的问题。为什么你认为如果一个趋势开始了，它是来自 "过程记忆"？你 是否认为，如果你通过一些转换来撕毁过程的 "记忆"，趋势就会消失?????。
让我们把话说清楚，让我们来猜测。你在2014年通过你的系统的信号从30点往下做空美元卢布。毕竟，这很符合逻辑--30岁已经很高了，应该 回到数学的预期--你想。你用哪种方法计算出它应该被做空是绝对不重要的！重要的是它飞落到80。现在让我们附上你的引文："如果我们完全打破 "记忆"--我们过去称之为趋势的东西看起来只是一个偏差，例如，4-5个有效值，而不是别的。而现在已经有80%的时间发生了这种情况。"
在我听来，30到80比你在异常值之前计算出的4-5个有效值要多得多! 我在上面提到了切比雪夫不等式--它可以给交易者一个鬼使神差的希望，即从矩阵期望值飞走许多个有效值的概率很小，因为在那里它被估计为<1/k*2，其中k是有效值的数量。但是，希望是鬼使神差的!因为出发时的有效值会增加，即使是疯狂的偏离，所需要的也会减少。还要记住，一个随机变量飞走10个均方根（10个 均方根，卡尔！）的概率估计不到1%，当关系到严重的 金钱时，这已经不算低 了。此外，别忘了，在这种情况下，顽强的数学家们都有灾难性的理论:)
你可以说你不打算在每天的蜡烛图上交易，你将在刻度上收集资金。好吧，但那里的盈亏比也会一样。粗略地说，当你每笔交易收取2美分时，那么对你不利的1美元资产的逃亡就是一场彻底的灾难
如果你能找到一种提前检测趋势 的方法，那就非常、非常、非常好。最好的解决办法是--干脆不进入那些20%的交易，在这些交易中，反趋势系统被市场的狂躁阶段带走了。大家都知道的老生常谈 的解决方案 是用止损来感知趋势，付清 它并在你还活着时 退出。但这是微不足道的。如果你找到一种方法在接近时 探测到飓风--现在这将是一个奇迹般的奇观！"。赫斯特、纳格罗比，甚至门捷列夫和克拉佩隆。这一切都在你的手中!
在我个人看来这是不可能的，但我不是对你说，因为你不应该破坏一个有创造力的人的心情。搜索，不要听任何人说 "这是不可能的"。即使你不能，这条道路 也必然会通向某个地方，至少会带来小的胜利。
还有其他一些琐事。
固定样本的有效值肯定不是恒定的--看过老布林的人都知道这一点。会不会是通过采取一个移动的 样本量，你调整了它，使有效值变得恒定？
你的观察是 "有效值先于 趋势下降"。这已经是众所周知的事了。只是通常，在交易语言中，人们说的是波动性。波动性正在收缩--等待运动，波动性已经增加--前方某处将出现平坦（盘整）。只是它不一定在波动性上升时就发生，也不一定在趋势下降时就飞起来。
在此期间，我将给你链接。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
那里最杰出的弗拉基米尔，根据奥尔洛夫的书，一劳永逸地说过，对于非平稳序列，计算RMS是没有意义的。这个东西在市场上不起作用。我所能做的最好的事情是计算平均历史方差。
也就是说，我取了一个移动的样本量，例如10.000个刻度，在每个新刻度的到来，我计算了方差，并得到了这个移动窗口方差的平均值。这个东西相当稳定，可以用它来工作。但这是一项非常资源密集型的任务。
对于马尔科夫过程来说，这个问题的解决很简单--扩散系数的计算代替了方差。这真的是很酷的东西。如果计算中考虑到双向系数形式的过程的非平稳性，你会看到最美丽的画面。
所有。
是的--趋势，是过程的 "记忆"，它在一定样本量下的分布重尾。它想记住的是什么呢？是那种非马尔科夫平均的方差。有了这些异常值，当当前方差达到令人难以置信的大小时，它将该历史平均方差恢复到货币对的一些恒定特征，此时它已经减少。
Alexander_K2:
例如，取一个滑动的样本量，例如10.000个刻度，在每个新的刻度到来时，计算方差并得到这些滑动窗口方差的平均值。这个东西相当稳定，可以用它来工作。但这是一项非常耗费资源的任务......。
K2在该主题中间的某个地方写到了这一点。
是的，例如，我99%的代码都是技术风险处理。但我们在这里讨论的是战略。
这个问题是关于策略的，关于VisSim的输出到底是什么？
当时我感兴趣的是，至少该模型是否给出了运动的预测？模型是如何计算目标的？现在我们已经发现，目标是数学上的期望。
然而，战略的描述 现在看起来仍然是这样的
引用Alexander_K2的话："在这些方程中，我们感兴趣的2个成分 是漂移和扩散参数，我们计算并使用 这些参数。"
拆除和扩散参数当然很好，但为了交易，我们需要有一个进入水平--OrderSend不会采取扩散，而且还要确保 有一个计划，我们在其中预测 移动，以及在反移动 的情况下我们将做什么。你不必把TP/SL放在订单中，你不必把它们告诉终端和交易，但机器人必须知道它们，至少在它的算法中！！！。
我仍然没有得到答案，尊敬的亚历山大是如何将他在 "几乎马尔科夫 "过程的空间里计算出来的东西拉到市场报价的空间里 的？
他在那里计算的数学期望值与直接从市场数据中计算出来的期望值有多大区别？他们的价值应该被倾倒在每个交易的日志中。RMS的差别很大吗？其背后的 水平，如果不换算成其空间，就无法计算出平均水平？如果这些水平放在离M更远/更近的地方，交易的数量 和盈利的百分比会有什么变化？
有些人考虑到了新闻，有些人相信木偶理论，有些人相信月相，有些人相信物理学--你可以随心所欲地计算任何东西。我们是自由的人!而且你可以按照你的灵魂或者说你贪得无厌的头脑的愿望，把一切都转化为任何数学空间。但有一点我们不能改变--如果在计算结束时，我们想真正进行交易，那么产出 将永远是 相同的：进入的方向和价格，计划A（如果市场朝着我们的方向发展），计划B（如果它不发展）。
这是我想知道的（界面）。
当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。
我再一次检查了它。这就是我得到的AUDCAD货币对的情况。
这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布
我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。
C列代表概率密度函数的实际值
D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。
绅士们!!!!!!!!!
好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。
没有一个，也没有一个可以期待的。
这就是为什么我用指数来分解这个时间序列，将伪态引入其中，并与扩散方程一起工作。
是的！物理学和数学的先生们！这是个好主意。
我低着头，摘下帽子，我谦卑地请求你在这个主题上发布一个真正经过工作验证的赫斯特系数 计算公式。
问题正是关于策略的，VisSim的输出究竟是什么？
如果你想在计算结束时真正进行交易，那么输出结果 将始终是相同的：方向和进入价格，计划A（如果市场朝着我们的方向发展），计划B（如果不是）。
这个（界面）我很想知道。
嗯，这正是我告诉你的）在Vissim的输出中，买/卖命令。在这些命令中，机器人以当前价格 发送OrderSend。它没有SL/TP，它也是按指令关闭的。
你把事情搞得太复杂了)
让我们一步步来吧。
1. 不要说对于非马尔科夫过程，"数学仪器根本就没有发展"。- 事实并非如此 你必须同意，数学教我们 计算 任何 随机过程的期望值，有任何分布，甚至是人类完全未知的。
具有Cauchy分布的随机变量是一个没有期望值和方差的分布的标准例子。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8