从理论到实践 - 页 1164 1...115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171...1981 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.04.14 07:11 #11631 Алексей Тарабанов:...Kotelnikov不适合？科捷尔尼科夫定理不适合，因为。1）价格的非平稳性，2）其不连续性，3）其频谱的明显无界性（如果我们忽略前面几点）。当然，这对我们的石墨烯的吭声来说是没有意义的（数学上）。交易员在他的摘录中的感觉显然是很有可能的，但只有在对市场行为 感到幸运的情况下。 Maxim Dmitrievsky 2019.04.14 07:16 #11632 Alexander_K:在不同的输入上，是的。我的目标是让任何经纪人的TS以同样的方式工作。这需要在不同的DC之间实现线程的同步。 我对蜱虫的处理方法如下。 1.每隔N秒我就会收到一份报价。 2.我看这个报价的买入价、卖出价或服务器时间是否有变化。 如果这些参数中的任何一个发生了变化--报价是真实的（即我们有一个事件），它被用于计算，如果没有--它不是。 在一周结束时，我把我的一组事件与杜卡斯的引文进行比较。 现在，由于在某些频率上出现奇怪的凹陷，我出现了不同步现象。 如果在数据接收/处理过程中出现了不准确的情况，那么过程差异计算的错误就很明显。你是在从对数正态分布中选取刻度数字，对吗？即伪随机，还是我错过了什么，学习MO算法的战争艺术 如果是的话，那么TS的行为就会因激活时间的不同而不同，或者有一些证据表明它们会收敛。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.14 07:22 #11633 Anatolii Zainchkovskii:如果我理解正确的话，它是关于X轴（时间）上的事件（烛台大小或刻度）的分布。不...首先，有必要找到市场的模式，正如我所说的基于98%的随机性和2%的非随机性的平均水平进一步看到，这种规律性及其作用程度直接取决于时间，即以某种方式表征当前波（如果我们可以这样称呼它）过程的时间。例如，在欧元兑美元上，这个时间至少是15分钟，可能持续2-3天...甚至一周。到目前为止，我还没有完全弄清楚如何做，但我非常肯定它是有效的。 有一种方法有可能是有效的，而且很简单，我将尝试一下。 Dmitriy Skub 2019.04.14 07:37 #11634 Alexander_K:真是个低能的孩子 :))你的帖子应该贴在马桶上。我认为你应该服用Novopassit--在几笔加价交易后，你会过于兴奋））。 你不能用真金白银来做这些事... Alexander_K 2019.04.14 07:59 #11635 Maxim Dmitrievsky:你从对数正态分布中选择剔号，对吗？即伪随机，还是我错过了什么，学习MO算法的战争艺术。如果是的话，那么ts的行为会因激活时间的不同而不同，或者有一些证据表明它们会收敛。不，事件（不同DC之间同步的报价流）本身在时间上形成一个伽马分布。 我在计算过程差异时使用这一功能。 在计算随机过程的扩散（分散）的公式中，总是有T--时间（通过均匀 离散化）或N--漂移粒子的步骤数（没有时间）。 我在这些计算中引入了函数T(N)，现在只看一下实践中的结果。 Yousufkhodja Sultonov 2019.04.14 08:32 #11636 Martin Cheguevara: 如果你想在不考虑市场决定性运动的变化时代之前得到圣杯，你就不能没有它。时间直接影响到交易的准确性。定义市场运动的时间是不断变化的。相应地，市场的性质发生了变化，我们从这些运动中获利的方式也发生了变化。 是的，萨沙关于非线性时间是正确的。只是他没有提出主要观点:)尽管我正朝着正确的方向前进。 将运动的非线性转化为时间的非线性，进行二维过滤，你就会得到你想要的东西。如果有帮助的话，你可以用这个概念M的表述--"现在的时间"，它是非线性的。 然而，这个概念很难适用于ticks，因为时间或t的持续时间是一个瞬间，在它之前是过去，在它之后是未来。一秒钟或一分钟的持续时间是t，但ticks不是。 Renat Akhtyamov 2019.04.14 08:52 #11637 Alexander_K:不，事件（不同DC之间同步的报价流）本身在时间上形成一个伽马分布。 我在计算过程差异时使用这一功能。 在计算随机过程的扩散（分散）的公式中，总是有T--时间（通过均匀离散化）或N--漂移粒子的步骤数（没有时间）。 我在这些计算中引入了函数T(N)，现在只看一下实践中的结果。 VimSim能与SQL数据库一起工作吗？ Alexander_K 2019.04.14 09:02 #11638 Renat Akhtyamov: VimSim能与SQL数据库一起工作吗？没有。 Renat Akhtyamov 2019.04.14 09:58 #11639 你需要时间做什么？ 你只需要时间来同步货币对，不再需要 如果该策略不意味着组合分析，即每个货币对都按照自给自足的算法进行交易，那么就没有必要考虑时间。 Alexander_K 2019.04.14 10:12 #11640 Renat Akhtyamov:你需要时间做什么？你只需要时间来同步货币对，不再需要。 如果该策略不涉及投资组合分析，即每个货币对都按照自给自足的算法进行交易，那么就没有必要考虑时间。而且不仅如此。也用于不同经纪公司之间的报价流的同步。 而这个时间是不均匀 离散的，因为它只对连续函数（信号）有效。 市场上的时间有一种神秘的、迷幻的感觉和行动。里面有圣杯。 1...115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...Kotelnikov不适合？
科捷尔尼科夫定理不适合，因为。1）价格的非平稳性，2）其不连续性，3）其频谱的明显无界性（如果我们忽略前面几点）。当然，这对我们的石墨烯的吭声来说是没有意义的（数学上）。交易员在他的摘录中的感觉显然是很有可能的，但只有在对市场行为 感到幸运的情况下。
在不同的输入上，是的。我的目标是让任何经纪人的TS以同样的方式工作。这需要在不同的DC之间实现线程的同步。
我对蜱虫的处理方法如下。
1.每隔N秒我就会收到一份报价。
2.我看这个报价的买入价、卖出价或服务器时间是否有变化。
如果这些参数中的任何一个发生了变化--报价是真实的（即我们有一个事件），它被用于计算，如果没有--它不是。
在一周结束时，我把我的一组事件与杜卡斯的引文进行比较。
现在，由于在某些频率上出现奇怪的凹陷，我出现了不同步现象。
如果在数据接收/处理过程中出现了不准确的情况，那么过程差异计算的错误就很明显。
你是在从对数正态分布中选取刻度数字，对吗？即伪随机，还是我错过了什么，学习MO算法的战争艺术
如果是的话，那么TS的行为就会因激活时间的不同而不同，或者有一些证据表明它们会收敛。
如果我理解正确的话，它是关于X轴（时间）上的事件（烛台大小或刻度）的分布。
不...
首先，有必要找到市场的模式，正如我所说的基于98%的随机性和2%的非随机性的平均水平
进一步看到，这种规律性及其作用程度直接取决于时间，即以某种方式表征当前波（如果我们可以这样称呼它）过程的时间。例如，在欧元兑美元上，这个时间至少是15分钟，可能持续2-3天...甚至一周。
到目前为止，我还没有完全弄清楚如何做，但我非常肯定它是有效的。
有一种方法有可能是有效的，而且很简单，我将尝试一下。真是个低能的孩子 :))你的帖子应该贴在马桶上。
我认为你应该服用Novopassit--在几笔加价交易后，你会过于兴奋））。
你不能用真金白银来做这些事...
你从对数正态分布中选择剔号，对吗？即伪随机，还是我错过了什么，学习MO算法的战争艺术。
如果是的话，那么ts的行为会因激活时间的不同而不同，或者有一些证据表明它们会收敛。
不，事件（不同DC之间同步的报价流）本身在时间上形成一个伽马分布。
我在计算过程差异时使用这一功能。
在计算随机过程的扩散（分散）的公式中，总是有T--时间（通过均匀 离散化）或N--漂移粒子的步骤数（没有时间）。
我在这些计算中引入了函数T(N)，现在只看一下实践中的结果。
如果你想在不考虑市场决定性运动的变化时代之前得到圣杯，你就不能没有它。时间直接影响到交易的准确性。
如果有帮助的话，你可以用这个概念M的表述--"现在的时间"，它是非线性的。
然而，这个概念很难适用于ticks，因为时间或t的持续时间是一个瞬间，在它之前是过去，在它之后是未来。一秒钟或一分钟的持续时间是t，但ticks不是。不，事件（不同DC之间同步的报价流）本身在时间上形成一个伽马分布。
我在计算过程差异时使用这一功能。
在计算随机过程的扩散（分散）的公式中，总是有T--时间（通过均匀离散化）或N--漂移粒子的步骤数（没有时间）。
我在这些计算中引入了函数T(N)，现在只看一下实践中的结果。
VimSim能与SQL数据库一起工作吗？
没有。
你需要时间做什么？
你只需要时间来同步货币对，不再需要
如果该策略不意味着组合分析，即每个货币对都按照自给自足的算法进行交易，那么就没有必要考虑时间。你需要时间做什么？
你只需要时间来同步货币对，不再需要。
如果该策略不涉及投资组合分析，即每个货币对都按照自给自足的算法进行交易，那么就没有必要考虑时间。而且不仅如此。也用于不同经纪公司之间的报价流的同步。
而这个时间是不均匀 离散的，因为它只对连续函数（信号）有效。
市场上的时间有一种神秘的、迷幻的感觉和行动。里面有圣杯。