从理论到实践 - 页 150 1...143144145146147148149150151152153154155156157...1981 新评论 Alexander_K2 2018.01.22 10:32 #1491 khorosh: 解除趋势并从通道的边界到中心工作--你把这称为国王豌豆时代发明的自行车，是最巧妙的解决方案？）"启蒙的精神为我们准备了多少奇妙的发现"）。khorosh。 这种算法的成功是相对的。它将在平坦的条件下取得成功。如果你能成功识别趋势平坦并及时从反趋势策略转向趋势，那么可能会取得成功。我希望在实践中看到这种不归路的趋势，以及这种算法是如何处理的。我怀疑你只是把观察时间窗口（样本大小）计算错了。例如，欧元兑美元对 的99.5%置信度约为15.000，而欧元兑美元--高达40.000！！。也就是说，如果我愚蠢地开始观察欧元兑美元的成交量=15.000点，这相当于大约95%的信心概率水平，那么剩下的5%迟早会完成我的存款 - 我同意。 Alexander_K2 2018.01.22 10:33 #1492 СанСаныч Фоменко: 上面我已经贴出了你的数据的图表，显示出有近40000个刻度的记忆！这就是你的数据。是的，我已经看到了。谢谢SanSanych - 这与我的计算结果相符。 Wizard2018 2018.01.22 10:35 #1493 СанСаныч Фоменко:一个新的虱子进来了。我们是否重新计算？每次打勾，我们都要重新计算吗？原本是1号的蜱虫变成了2号，不在样本中。很明显，绝对会有新的刻度取样，因为两个指数的刻度数不同，而这两个指数有一个刻度的位移，所以会有不同的刻度，也就是说，所有的刻度都是新的。那么提出的数字指的是什么？事实证明，呈现在我们面前的数字恰好存在一个刻度!你写了一些胡言乱语，请原谅。在发布的算法中没有类似的内容。我不明白你在那里移动什么，为什么。哪两个指数？新虱子？一个新的样本？你在说什么呢？ Mykola Demko 2018.01.22 10:38 #1494 Alexander_K2:尼古拉，这里的一些知情人说，这种方法是无稽之谈，已经有100年的历史了。你知道它是被称为指标还是顾问吗？至于时间，这是一个原则问题，我永远不会厌倦地重复它。在我看来--不分青红皂白地使用刻度线是时间序列分析中最糟糕的错误。时间的概念本身已经丢失；对于不同阶段的一个相同数量的刻度，你有不同的时间，反之亦然。这纯粹是胡说八道，其结果是个人的贫困和耻辱。这就给我们留下了两条路。1.以相等的时间间隔读取数据，并将保证到达的报价值作为一个离散的时间。2.通过指数区间--阅读关于将非马尔科夫过程还原为马尔科夫过程的文章。这正是诀窍所在。这有点像Bolinger或类似系统的振荡器。 来自MetaTrader平台的截图 eurusd, h1, 2018.01.22 飞博集团控股有限公司, MetaTrader 5, 演示版 BB震荡器 График EURUSD, H1, 2018.01.22 10:37 UTC, FIBO Group Holdings Limited., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com EURUSD, H1: BB oscilator Denis Kirichenko 2018.01.22 10:40 #1495 亚历山大，我认为，你选择了错误的方法来测试该策略。当它[策略]已经存在时，在Tester中对历史的不同部分进行运行就比较容易。据我所知，你直接从主代码到在线验证。按照今天的速度，它非常长，而且非常昂贵。时间是昂贵的...这就是为什么我在某种程度上理解支部里的拉客者，他们希望他们的蛋糕在这里和现在就准备好。而这一切都是因为在纯MQL4/5中可能没有实施的策略。 СанСаныч Фоменко 2018.01.22 10:40 #1496 Wizard2018:你写了一些胡言乱语，我很抱歉。你发布的算法中没有这样的内容。我不明白你在那里移动什么，为什么。哪两个指数？一个新的样本？你在说什么呢？再读一下我的帖子，如果你想回答，那就从本质上回答。 Mykola Demko 2018.01.22 10:41 #1497 Nikolay Demko: 这就像Bolinger或类似系统的振荡器一样https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator你从商数中减去挥发，并计算STO，然后把两边的去势商数放在一边。 Alexander_K2 2018.01.22 10:42 #1498 同时，我即将想出一个最巧妙的主意。这个值--增量的总和--是波价函数的概率振幅。事实上，这个值是带边界条件的福克-普朗克方程的解。在这样的声明之后，你应该把你的脚从论坛上拿开......^))))) Alexander_K2 2018.01.22 10:45 #1499 Dennis Kirichenko:亚历山大，我认为，你选择了错误的方法来测试该策略。当它[策略]已经存在时，在Tester中对历史的不同部分进行运行就比较容易。据我所知，你直接从主代码到在线验证。按照今天的速度，它非常长，而且非常昂贵。时间是昂贵的...这就是为什么我在某种程度上理解支部里的拉客者，他们希望他们的蛋糕在这里和现在就准备好。而这一切都是因为在纯MQL4/5中可能没有实施的策略。 然而，Denis，从tick档案中，我可以得到具有指数分布 的时间戳的数据?????。在我看来，很难获得均匀的分布--只有当我们把开盘价或收盘价放在几分钟内。 Mykola Demko 2018.01.22 10:45 #1500 Alexander_K2:同时，我即将想出一个最巧妙的主意。这个值--增量的总和--是波价函数的概率振幅。事实上，这个值是带边界条件的福克-普朗克方程的解。在这样的声明之后，你应该把你的脚从论坛上拿开......^)))))这是对谁说的？ 真空中的球形马？ 1...143144145146147148149150151152153154155156157...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
解除趋势并从通道的边界到中心工作--你把这称为国王豌豆时代发明的自行车，是最巧妙的解决方案？）"启蒙的精神为我们准备了多少奇妙的发现"）。
这种算法的成功是相对的。它将在平坦的条件下取得成功。如果你能成功识别趋势平坦并及时从反趋势策略转向趋势，那么可能会取得成功。
我希望在实践中看到这种不归路的趋势，以及这种算法是如何处理的。
我怀疑你只是把观察时间窗口（样本大小）计算错了。
例如，欧元兑美元对 的99.5%置信度约为15.000，而欧元兑美元--高达40.000！！。也就是说，如果我愚蠢地开始观察欧元兑美元的成交量=15.000点，这相当于大约95%的信心概率水平，那么剩下的5%迟早会完成我的存款 - 我同意。
上面我已经贴出了你的数据的图表，显示出有近40000个刻度的记忆！这就是你的数据。
是的，我已经看到了。谢谢SanSanych - 这与我的计算结果相符。
一个新的虱子进来了。我们是否重新计算？每次打勾，我们都要重新计算吗？原本是1号的蜱虫变成了2号，不在样本中。很明显，绝对会有新的刻度取样，因为两个指数的刻度数不同，而这两个指数有一个刻度的位移，所以会有不同的刻度，也就是说，所有的刻度都是新的。那么提出的数字指的是什么？事实证明，呈现在我们面前的数字恰好存在一个刻度!
你写了一些胡言乱语，请原谅。在发布的算法中没有类似的内容。我不明白你在那里移动什么，为什么。哪两个指数？新虱子？一个新的样本？你在说什么呢？
尼古拉，这里的一些知情人说，这种方法是无稽之谈，已经有100年的历史了。你知道它是被称为指标还是顾问吗？
至于时间，这是一个原则问题，我永远不会厌倦地重复它。
在我看来--不分青红皂白地使用刻度线是时间序列分析中最糟糕的错误。时间的概念本身已经丢失；对于不同阶段的一个相同数量的刻度，你有不同的时间，反之亦然。这纯粹是胡说八道，其结果是个人的贫困和耻辱。
这就给我们留下了两条路。
1.以相等的时间间隔读取数据，并将保证到达的报价值作为一个离散的时间。
2.通过指数区间--阅读关于将非马尔科夫过程还原为马尔科夫过程的文章。这正是诀窍所在。
这有点像Bolinger或类似系统的振荡器。
来自MetaTrader平台的截图
eurusd, h1, 2018.01.22
飞博集团控股有限公司, MetaTrader 5, 演示版
BB震荡器
亚历山大，我认为，你选择了错误的方法来测试该策略。当它[策略]已经存在时，在Tester中对历史的不同部分进行运行就比较容易。据我所知，你直接从主代码到在线验证。按照今天的速度，它非常长，而且非常昂贵。时间是昂贵的...这就是为什么我在某种程度上理解支部里的拉客者，他们希望他们的蛋糕在这里和现在就准备好。
而这一切都是因为在纯MQL4/5中可能没有实施的策略。
你写了一些胡言乱语，我很抱歉。你发布的算法中没有这样的内容。我不明白你在那里移动什么，为什么。哪两个指数？一个新的样本？你在说什么呢？
再读一下我的帖子，如果你想回答，那就从本质上回答。
这就像Bolinger或类似系统的振荡器一样
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
你从商数中减去挥发，并计算STO，然后把两边的去势商数放在一边。
同时，我即将想出一个最巧妙的主意。
这个值--增量的总和--是波价函数的概率振幅。事实上，这个值是带边界条件的福克-普朗克方程的解。
在这样的声明之后，你应该把你的脚从论坛上拿开......^)))))
亚历山大，我认为，你选择了错误的方法来测试该策略。当它[策略]已经存在时，在Tester中对历史的不同部分进行运行就比较容易。据我所知，你直接从主代码到在线验证。按照今天的速度，它非常长，而且非常昂贵。时间是昂贵的...这就是为什么我在某种程度上理解支部里的拉客者，他们希望他们的蛋糕在这里和现在就准备好。
而这一切都是因为在纯MQL4/5中可能没有实施的策略。
同时，我即将想出一个最巧妙的主意。
这个值--增量的总和--是波价函数的概率振幅。事实上，这个值是带边界条件的福克-普朗克方程的解。
在这样的声明之后，你应该把你的脚从论坛上拿开......^)))))
这是对谁说的？ 真空中的球形马？