从理论到实践 - 页 243 1...236237238239240241242243244245246247248249250...1981 新评论 Alexander_K2 2018.03.18 09:31 #2421 Serge:如果按照策略的规定，一次只能有一笔交易开仓，那么可能我们应该争取一下。 当启动OnTImer处理程序时，首先想到的是将终端的全局变量 挂在 "专家顾问正在工作 "的状态下，在同一处理程序中挂之前，检查它是否已经挂了。如果是这样--不要处理任何事情。交易应该用同步的OrderSend打开，因为异步的可以随意打开。 这都是 "如果通过战略，在某一时刻可以有严格的一个开放的交易"。 或者我们可以假设该策略允许多于一个同时开仓的交易。但请你下定决心!谢谢你的帖子! Aleksey Ivanov 2018.03.18 09:48 #2422 Alexander_K2:没有太多的欣喜若狂。 总的来说，我现在意识到，市场是一个非常不简单的任务。你必须自己在这个非线性时空连续体中...没有LSD你是做不到的！当然，这只是开玩笑。 Alexander_K2 2018.03.18 10:04 #2423 Aleksey Ivanov: 阿列克谢，我对你有个请求。 知道你和我一样，是 "理论物理 "系的毕业生，你有有趣的发展，你能继续这个话题吗？没有必要坚持我对市场的看法，解决方案下有一个物理和数学的装置就足够了。我专门为物理学家创建了这个主题，如果它死了就太可惜了...... 在此写下概率、统计学等，一个未曾探索过的话题--结合布朗运动模型和神经网络。 嗯，如果你有时间（非线性）和愿望（线性），当然。:)) Renat Akhtyamov 2018.03.18 10:59 #2424 Alexander_K2:是我个人对lambda的含义有一点不同的理解。而对于Shelepins，λ是尖峰的平均值，而且是正数。没有必要挑剔。他们说得很对。好吧，如果你已经改变了一切，那么你为什么要把它塞在枕头下面，尤其是你不使用它？ 让我看看最终结果，不要误导我。 Aleksey Ivanov 2018.03.18 11:23 #2425 Alexander_K2:阿列克谢，我对你有个请求。 知道你和我一样，是 "理论物理 "系的毕业生，你有有趣的发展，你能继续这个话题吗？没有必要坚持我对市场的看法，解决方案下有一个物理和数学的仪器就足够了。我专门为物理学家创建了这个分支，如果它消亡了，那就太可惜了......。 支部已经很大了（没有我）...... 物理学家和数学家一起创造了一个伟大的数学仪器，它严格描述了自然-物理现象，或者说，这些现象的模型。如果有其他领域的现象，如经济和金融，可以用类似的模型进行抽象描述，那么，当然有可能对它们使用已经存在的（由物理学家开发的）合适的数学仪器，事实上，这已经做到了，而且，大体上，一直在做（在科学的交界处，得到了质的新结果）。所以，物理学家在经济学方面的发展已经够多了。 我认为用他们的算法给尊敬的论坛参与者带来负担是多余的，尤其是我想用这些算法在市场上投放更多的产品。人们不需要知道如何建模以及建模的内容，对他们来说，重要的是一个好的结果。 secret 2018.03.18 11:37 #2426 Alexander_K2:无论你告诉我什么，你都必须以指数间隔读取刻度数据。时间是这个问题的基石。甚至观察之间的deltaT-->0也可以，但不是那么好。你看，如果市场上有一个事件使市场在半小时内平均分流5-6个标准差，那么报价经过什么deltaT，以及读出什么deltaT，根本就不重要。反正半小时后市场会在5-6个标点的位置。而我们对这个系统感兴趣的正是这个（最终的偏差），而不是它在纳米级的实现方式。 secret 2018.03.18 11:42 #2427 Serge:我想到的第一件事是在OnTImer处理程序开始时将终端的全局变量 挂到 "专家正在运行 "的状态，在同一处理程序中挂之前，检查它是否已经挂了。顺便说一句，我在大约100页之前也向亚历山大推荐了同样的东西))))。 Renat Akhtyamov 2018.03.18 11:43 #2428 bas:你看，如果一个市场事件发生，使市场在半小时内平均偏离5-6个西格玛，那么报价通过哪个deltaT，以及用哪个deltaT读取，绝对没有区别。反正半小时后市场会在5-6个标点的位置。而我们对这个系统感兴趣的正是这个（最终的偏差），而不是它在纳米级的实现方式。巴斯，我会告诉你。 首先是十字架，它把自己放平了 你找到平坦通道的上层，然后再找到下层。或者放一个布林。 从下面的买入，从上面的卖出。 它将以同样的方式工作 在商业信号打开之前，雾气也随之而来 secret 2018.03.18 11:50 #2429 Renat Akhtyamov:谢谢你，我知道了）。 Andrei01 2018.03.18 12:08 #2430 bas:而我们对这个系统感兴趣的正是这个（所产生的偏差），而不是它是如何在纳米级实现的。我们需要的是在纳米尺度上抓住它，而不是等待它在宏观层面上表现出来......。 1...236237238239240241242243244245246247248249250...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果按照策略的规定，一次只能有一笔交易开仓，那么可能我们应该争取一下。
当启动OnTImer处理程序时，首先想到的是将终端的全局变量 挂在 "专家顾问正在工作 "的状态下，在同一处理程序中挂之前，检查它是否已经挂了。如果是这样--不要处理任何事情。交易应该用同步的OrderSend打开，因为异步的可以随意打开。
这都是 "如果通过战略，在某一时刻可以有严格的一个开放的交易"。
或者我们可以假设该策略允许多于一个同时开仓的交易。但请你下定决心!
谢谢你的帖子!
没有太多的欣喜若狂。
总的来说，我现在意识到，市场是一个非常不简单的任务。你必须自己在这个非线性时空连续体中...
没有LSD你是做不到的！当然，这只是开玩笑。
阿列克谢，我对你有个请求。
知道你和我一样，是 "理论物理 "系的毕业生，你有有趣的发展，你能继续这个话题吗？没有必要坚持我对市场的看法，解决方案下有一个物理和数学的装置就足够了。我专门为物理学家创建了这个主题，如果它死了就太可惜了......
在此写下概率、统计学等，一个未曾探索过的话题--结合布朗运动模型和神经网络。
嗯，如果你有时间（非线性）和愿望（线性），当然。:))
是我个人对lambda的含义有一点不同的理解。而对于Shelepins，λ是尖峰的平均值，而且是正数。没有必要挑剔。他们说得很对。
好吧，如果你已经改变了一切，那么你为什么要把它塞在枕头下面，尤其是你不使用它？
让我看看最终结果，不要误导我。
阿列克谢，我对你有个请求。
知道你和我一样，是 "理论物理 "系的毕业生，你有有趣的发展，你能继续这个话题吗？没有必要坚持我对市场的看法，解决方案下有一个物理和数学的仪器就足够了。我专门为物理学家创建了这个分支，如果它消亡了，那就太可惜了......。
支部已经很大了（没有我）......
物理学家和数学家一起创造了一个伟大的数学仪器，它严格描述了自然-物理现象，或者说，这些现象的模型。如果有其他领域的现象，如经济和金融，可以用类似的模型进行抽象描述，那么，当然有可能对它们使用已经存在的（由物理学家开发的）合适的数学仪器，事实上，这已经做到了，而且，大体上，一直在做（在科学的交界处，得到了质的新结果）。所以，物理学家在经济学方面的发展已经够多了。
我认为用他们的算法给尊敬的论坛参与者带来负担是多余的，尤其是我想用这些算法在市场上投放更多的产品。人们不需要知道如何建模以及建模的内容，对他们来说，重要的是一个好的结果。
无论你告诉我什么，你都必须以指数间隔读取刻度数据。时间是这个问题的基石。甚至观察之间的deltaT-->0也可以，但不是那么好。
你看，如果市场上有一个事件使市场在半小时内平均分流5-6个标准差，那么报价经过什么deltaT，以及读出什么deltaT，根本就不重要。反正半小时后市场会在5-6个标点的位置。而我们对这个系统感兴趣的正是这个（最终的偏差），而不是它在纳米级的实现方式。
我想到的第一件事是在OnTImer处理程序开始时将终端的全局变量 挂到 "专家正在运行 "的状态，在同一处理程序中挂之前，检查它是否已经挂了。
顺便说一句，我在大约100页之前也向亚历山大推荐了同样的东西))))。
你看，如果一个市场事件发生，使市场在半小时内平均偏离5-6个西格玛，那么报价通过哪个deltaT，以及用哪个deltaT读取，绝对没有区别。反正半小时后市场会在5-6个标点的位置。而我们对这个系统感兴趣的正是这个（最终的偏差），而不是它在纳米级的实现方式。
巴斯，我会告诉你。
首先是十字架，它把自己放平了
你找到平坦通道的上层，然后再找到下层。或者放一个布林。
从下面的买入，从上面的卖出。
它将以同样的方式工作
在商业信号打开之前，雾气也随之而来谢谢你，我知道了）。
而我们对这个系统感兴趣的正是这个（所产生的偏差），而不是它是如何在纳米级实现的。
我们需要的是在纳米尺度上抓住它，而不是等待它在宏观层面上表现出来......。