从理论到实践 - 页 458 1...451452453454455456457458459460461462463464465...1981 新评论 Igor Makanu 2018.08.14 20:01 #4571 Alexander_K2: 9.如果没有像ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!我已经试图找到关于熵的东西，我研究了信息理论，但我们不知道字母表，我们不知道调制......我们不知道市场报价 中是否有任何信息？ 我试图通过搜索历史上的条形高度来建立字母表，我发现在M5以下的TF上有重复，你几乎可以建立字母表，但当你增加TF时，没有条形高度的重复 - 我有两个结论，要么条形高度不提供信息，要么你在增加TF时失去信息 我们可以尝试用其他方法来创建字母表，但我怀疑市场报价中是否存在信息熵。 字母表之所以 如此重要，是因为你不知道它是什么，为什么它不存在。"它们在自然界中并不存在，谷歌管理员Renat的旧帖子中关于蜱虫的主题，所有的蜱虫你都可以找到，即使是收费的，都是流动性聚集器的蜱虫。 如果你不知道终端中有哪些点位，或者我们能找到哪些点位，有的点位只包含价格信息，有的交易有价格--终端中的最后价格，你需要分析什么？有更多的问题是你无法回答的。 好吧，我现在认为是一个模型--一个窗口，但不是一个滑动窗口，有一天我做了一个对数图，我不知道为什么，但每天的水平都是一样的，在新闻上的水平分解，也许这是随机的，也许在水平上有一些来自市场的信息。 Uladzimir Izerski 2018.08.14 20:38 #4572 Alexander_K2:我已经为市场付出了很多精力--我想现在是时候进行总结了...... 从事实来看。 1.滴答的报价是一种简单的流动，P=0.5 2.为了 "看到 "真正的刻度增量分布，应该使用至少1371个数值的样本量，而且它们必须是真实的，而不是假的引号。 3.这是通过使用一个至少24小时的滑动窗口来实现的。 4.我们实际上有一个拉普拉斯分布的增量。拉普拉斯运动!我们对这个过程了解得多吗？不--研究刚刚开始... 5.拉普拉斯分布的NE之和--好吧，实际上是有注意事项的正态分布。 6.事实证明，Warlock是对的--我们需要用滑动窗口中的增量之和来工作。 7.但是！在这个过程中仍然存在非平稳性。所有这些，当你退出方差通道时，你需要看一些参数--比如ACF--你是否可以进入交易。 8.为什么是ACF而不是熵？不知道--只是在研究... 9.如果没有ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!从维基上看，为了不弄巧成拙。 如果初始函数是严格周期性的，自相关函数图也会有严格周期性的函数。因此，我们可以从图中判断初始函数的周期性，从而判断其频率特性。自相关函数用于分析复杂的振荡，例如一个人的脑电图。 你在哪里找到市场的严格周期性？ secret 2018.08.14 20:50 #4573 Alexander_K2:说真的--我不明白，如果我们不分享我们的经验，不组织成团队--那么为什么要在论坛上交流？ 请理解这个问题--我不是地球上最弱的物理学家，但说实话--我还没有聪明到可以解决这个问题。你需要盟友和帮手。如果没有，一切都是虚妄和无稽之谈。一个人不可能独自战胜市场......嗯，我有，所以他可以。为了解决这个问题，我们必须忘记物理学，开始研究市场。 你认为物理学是研究音乐、文学、心理学、医学的正确工具吗？ 同样地，价格行为和粒子行为是完全不同的过程。 仪器必须适合任务的需要。而你在用显微镜敲打钉子。而且对自己的行为没有丝毫了解。 Yousufkhodja Sultonov 2018.08.14 21:05 #4574 Alexander_K2:我已经为市场付出了很多精力--我想现在是时候进行总结了...... 从事实来看。 1.tick报价作为一种简单的流向，p=0.5。 2.为了 "看到 "真正的刻度增量分布，应该使用至少1371个数值的样本量，而且它们必须是真实的，而不是假的引号。 3.这是通过使用一个至少24小时的滑动窗口来实现的。 4.我们实际上有一个拉普拉斯分布的增量。拉普拉斯运动!我们对这个过程了解得多吗？不--研究刚刚开始... 5.拉普拉斯分布的NE之和--好吧，实际上是有注意事项的正态分布。 6.事实证明，Warlock是对的--我们需要用滑动窗口中的增量之和来工作。 7.但是！在这个过程中仍然存在非平稳性。所有这些，当你退出方差通道时，你需要看一些参数--比如ACF--你是否可以进入交易。 8.为什么是ACF而不是熵？不知道--只是在研究... 9.如果没有ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!亚历山大，在拐角处要小心。这些论断的证据在哪里？还是我们要向市场抛出我们的帽子？ Yousufkhodja Sultonov 2018.08.14 21:11 #4575 secret:嗯，我已经打败了它，所以它可以。为了解决这个问题，你必须忘记物理学，开始研究市场。 你认为物理学是研究音乐、文学、心理学、医学的正确工具吗？ 同样地，价格行为和粒子行为是完全不同的过程。 仪器必须适合任务的需要。而你在用显微镜敲打钉子。而且对自己的行为没有丝毫了解。+100.但不要气馁，亚历山大，只要你坚持不懈，就是市场 研究也能带来成功。我相信你能做到。 Yuriy Asaulenko 2018.08.14 21:49 #4576 Igor Makanu:那么你所调查的过程并不完全是物理性质的，我经常看这个论坛，例如你想把市场报价作为一个电（物理）信号来调查，而不分析信号本身的性质，你经常写到分布和滑动窗口...imho不存在，我从学校开始就喜欢物理学，但正是因为它是一门关于物理世界的科学--即它与一个物理过程联系在一起，每个过程都要单独考虑，另一个问题是许多物理模型是重复的事实上，市场具有物理性质，物理学和数学的仪器对市场相当适用。顺便说一句，其他一切也是如此。 人们可以就黑匣子、它们对影响的反应、分布、统计等问题谈很久。它甚至被收集...但它真的非常长。而这一切在应用于市场时是相当现实的。而且你不必太麻烦，即使是相对简单的模型也能很好地工作。 当然，没有一个模型能给我们带来100%的预测，但40-60%的预测足以让我们获得一些利润。对于特别贪婪的人))- 你不会成为百万富翁，但足以维持生计。 Evgeniy Chumakov 2018.08.15 12:57 #4577 如果观察窗口不是时间，而是各点的总和呢？ Alexander_K2 2018.08.15 13:00 #4578 Evgeniy Chumakov: 如果观察窗口不是时间呢？ 如果它是各点的总和呢？咳咳...处于天才边缘的东西......。我得考虑一下。 Yousufkhodja Sultonov 2018.08.15 13:00 #4579 Evgeniy Chumakov: 如果观察窗口不是关于时间，而是关于点的数量呢？尤金，这已经做了很久了，你在重新发现美国。 Alexander_K2 2018.08.15 13:36 #4580 先生们！！！"。我不知道如何在这里提出问题以获得答案...沉默的墙...有人在他们的算法中使用熵（非熵）吗？使用它有意义吗？反正我正在研究，但时间上很遗憾。我已经寻找圣杯 一年了......这不是好事。 1...451452453454455456457458459460461462463464465...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
9.如果没有像ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!
我已经试图找到关于熵的东西，我研究了信息理论，但我们不知道字母表，我们不知道调制......我们不知道市场报价 中是否有任何信息？
我试图通过搜索历史上的条形高度来建立字母表，我发现在M5以下的TF上有重复，你几乎可以建立字母表，但当你增加TF时，没有条形高度的重复 - 我有两个结论，要么条形高度不提供信息，要么你在增加TF时失去信息
我们可以尝试用其他方法来创建字母表，但我怀疑市场报价中是否存在信息熵。
字母表之所以 如此重要，是因为你不知道它是什么，为什么它不存在。"它们在自然界中并不存在，谷歌管理员Renat的旧帖子中关于蜱虫的主题，所有的蜱虫你都可以找到，即使是收费的，都是流动性聚集器的蜱虫。
如果你不知道终端中有哪些点位，或者我们能找到哪些点位，有的点位只包含价格信息，有的交易有价格--终端中的最后价格，你需要分析什么？有更多的问题是你无法回答的。
好吧，我现在认为是一个模型--一个窗口，但不是一个滑动窗口，有一天我做了一个对数图，我不知道为什么，但每天的水平都是一样的，在新闻上的水平分解，也许这是随机的，也许在水平上有一些来自市场的信息。
我已经为市场付出了很多精力--我想现在是时候进行总结了......
从事实来看。
1.滴答的报价是一种简单的流动，P=0.5
2.为了 "看到 "真正的刻度增量分布，应该使用至少1371个数值的样本量，而且它们必须是真实的，而不是假的引号。
3.这是通过使用一个至少24小时的滑动窗口来实现的。
4.我们实际上有一个拉普拉斯分布的增量。拉普拉斯运动!我们对这个过程了解得多吗？不--研究刚刚开始...
5.拉普拉斯分布的NE之和--好吧，实际上是有注意事项的正态分布。
6.事实证明，Warlock是对的--我们需要用滑动窗口中的增量之和来工作。
7.但是！在这个过程中仍然存在非平稳性。所有这些，当你退出方差通道时，你需要看一些参数--比如ACF--你是否可以进入交易。
8.为什么是ACF而不是熵？不知道--只是在研究...
9.如果没有ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!
从维基上看，为了不弄巧成拙。
如果初始函数是严格周期性的，自相关函数图也会有严格周期性的函数。因此，我们可以从图中判断初始函数的周期性，从而判断其频率特性。自相关函数用于分析复杂的振荡，例如一个人的脑电图。
你在哪里找到市场的严格周期性？
说真的--我不明白，如果我们不分享我们的经验，不组织成团队--那么为什么要在论坛上交流？
请理解这个问题--我不是地球上最弱的物理学家，但说实话--我还没有聪明到可以解决这个问题。你需要盟友和帮手。如果没有，一切都是虚妄和无稽之谈。一个人不可能独自战胜市场......
嗯，我有，所以他可以。为了解决这个问题，我们必须忘记物理学，开始研究市场。
你认为物理学是研究音乐、文学、心理学、医学的正确工具吗？
同样地，价格行为和粒子行为是完全不同的过程。
仪器必须适合任务的需要。而你在用显微镜敲打钉子。而且对自己的行为没有丝毫了解。
我已经为市场付出了很多精力--我想现在是时候进行总结了......
从事实来看。
1.tick报价作为一种简单的流向，p=0.5。
2.为了 "看到 "真正的刻度增量分布，应该使用至少1371个数值的样本量，而且它们必须是真实的，而不是假的引号。
3.这是通过使用一个至少24小时的滑动窗口来实现的。
4.我们实际上有一个拉普拉斯分布的增量。拉普拉斯运动!我们对这个过程了解得多吗？不--研究刚刚开始...
5.拉普拉斯分布的NE之和--好吧，实际上是有注意事项的正态分布。
6.事实证明，Warlock是对的--我们需要用滑动窗口中的增量之和来工作。
7.但是！在这个过程中仍然存在非平稳性。所有这些，当你退出方差通道时，你需要看一些参数--比如ACF--你是否可以进入交易。
8.为什么是ACF而不是熵？不知道--只是在研究...
9.如果没有ACF或熵这样的参数，市场上就没有什么可做的。这就是法律!
亚历山大，在拐角处要小心。这些论断的证据在哪里？还是我们要向市场抛出我们的帽子？
嗯，我已经打败了它，所以它可以。为了解决这个问题，你必须忘记物理学，开始研究市场。
你认为物理学是研究音乐、文学、心理学、医学的正确工具吗？
同样地，价格行为和粒子行为是完全不同的过程。
仪器必须适合任务的需要。而你在用显微镜敲打钉子。而且对自己的行为没有丝毫了解。
+100.但不要气馁，亚历山大，只要你坚持不懈，就是市场 研究也能带来成功。我相信你能做到。
那么你所调查的过程并不完全是物理性质的，我经常看这个论坛，例如你想把市场报价作为一个电（物理）信号来调查，而不分析信号本身的性质，你经常写到分布和滑动窗口...imho不存在，我从学校开始就喜欢物理学，但正是因为它是一门关于物理世界的科学--即它与一个物理过程联系在一起，每个过程都要单独考虑，另一个问题是许多物理模型是重复的
事实上，市场具有物理性质，物理学和数学的仪器对市场相当适用。顺便说一句，其他一切也是如此。
人们可以就黑匣子、它们对影响的反应、分布、统计等问题谈很久。它甚至被收集...但它真的非常长。而这一切在应用于市场时是相当现实的。而且你不必太麻烦，即使是相对简单的模型也能很好地工作。
当然，没有一个模型能给我们带来100%的预测，但40-60%的预测足以让我们获得一些利润。对于特别贪婪的人))- 你不会成为百万富翁，但足以维持生计。
如果观察窗口不是时间呢？ 如果它是各点的总和呢？
咳咳...处于天才边缘的东西......。我得考虑一下。
如果观察窗口不是关于时间，而是关于点的数量呢？
尤金，这已经做了很久了，你在重新发现美国。
先生们！！！"。
我不知道如何在这里提出问题以获得答案...沉默的墙...
有人在他们的算法中使用熵（非熵）吗？使用它有意义吗？
反正我正在研究，但时间上很遗憾。我已经寻找圣杯 一年了......这不是好事。