Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры...
所有这些研究的目标是找到有一个稳定的平均熵的时间段，这个时间段与SB熵相比是最小的。
如果你认为指标1.5（即周期=720分钟=12小时）对欧元兑美元来说是最有特点的，并能说明价格系列和回报的特点，那么这也应该对其他货币对进行检查。
如果结果吻合，我们应该在这个样本上停下来，永远不要碰它。
任何事情都可以在你的TS中进行调整，只是不能调整样本的计算时间段。
以下是交易时段和交易量
我没有看到任何周期性
https://www.mql5.com/ru/code/7753卢比的计算。相当顽固和稳定的度量衡。
好的。1.5似乎是正确的。
接下来是--你自己，马克西姆。我认为NS只是有义务在计算的滑动窗口中找到规律性。我不知不觉地找到了它们:)))
如果你喜欢我的状态，我将在3个月内把我的TS寄给你。只有--在VisSim上，不要介意我:)))。
谢谢。
以下是交易时段和交易量
我没有看到任何周期性。
这不是你应该看的交易时段。
但在波动性最大的时候。
因为那是市场噪音中非随机运动的最高概率所在。
这是唯一适合分析的时间，其他时间都是垃圾。
好的。1.5似乎是正确的。
接下来，就看你了，马克西姆。我认为NS只是有义务在计算的滑动窗口中找到模式。我不知不觉地找到了它们:)))
如果你喜欢我的状态，我将在3个月内把我的TS寄给你。只有--在VisSim上，不要介意我:)))。
谢谢。
是的，我们会想办法的。
顺便说一句，MO分支的创建者有一个熵的研究，如果你还没有读过的话https://habr.com/ru/post/127394/。
我认为那里的结果是完全一样的这不是纯粹的硬币。仔细阅读Max关于过程熵的研究。
我已经阅读和交易了超过10年。
你需要关注的不是交易会。
但在波动性最大的时候。
因为这是在市场噪音中出现非随机运动的最高概率。
只有这样才适合分析，其他时候都是垃圾。
但在嘀嗒声增加到必要的水平之前，信号会迟到，或者你是指准确的时间？
顺便说一下，有一次埃瓦在晚上熄灭了。
而英镑也同样是一夜之间的黑天鹅......
中午时分，那只鸡给了我一只鸫鸟。
可能需要将蜡烛图的笔画统计与刻度线量相关联，以及...
但在tick量增长到所需的量之前，信号会不会太晚，或者你有一个特定的时间？
顺便说一下，有一次，夕阳在晚上飞出去了。
而庞德也在晚上滚了一只黑天鹅......
中午时分，那只鸡给了我一只鸫鸟。
你应该将统计数字与tick量进行比较...
你并不真的需要...从你的照片来看，你的系统无论如何都会给你一个鹅口疮...)
你并不真的需要它...从你的照片来看，你的系统给了你一个鹅口疮)。
你是说这个吗？
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