В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
你说它几乎在网站的每个角落都有，给我看一个。
我没有在任何地方见过这样的东西。
我不能。
太容易说了。
我不能。
一言难尽
然后写出10个预测。如果其中至少有8个被证明是真实准确的，我将和许多人相信你)
这对你来说应该不会太难。然后写出10个预测。如果其中至少有8个被证明是真实和准确的，我就会相信你，很多人都会相信)
这对你来说应该不难。我已经在上面写了预测的帖子。
这将是很有趣的，但它与上一次只有7分的差别。
我已经在上面的帖子中写了预测
这将是有趣的，但它与上一个只相差7分
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
我在某个地方读到了关于这些非常的做市商的东西......。
我喜欢那篇文章，因为在我的长方形里，对情况的反应算法与那张图片相似。
但那里的公式决不是最简单的)
那么你在高频交易中做什么？ 在这种情况下，你如何处理价差？该公式也将解释第一种情况。
第二条是通过了解第一条而得到的。
也就是说，最后：你先赚了钱，但在这之前你已经知道之后的价格会在哪里。
这是你必须随时掌握的公式。
底线是：拥有它的人，只有保证利润的人，只有已经是做市商的人。
在这里，这个人正在写它，不是吗？
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
这就是这里的人所写的东西，不是吗？
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
这是个庸医的说法，其中有大量的实施错误。
这就是这里的人所写的东西，不是吗？
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
我在某个地方读到了关于这些非常的做市商的东西......。
我喜欢那篇文章，因为在我的矩形中，反应算法与那张图片相似。
但那里的公式并不是最简单的)
那么你在做高频交易吗？ 在这种情况下，你如何处理价差？差不多，但太深奥，太乐观了
那么问题来了--你是如何获得足够高的带宽进行hft交易的？
那么问题来了--你是如何获得一个足够高速的链接来进行hft交易的？
不不不。
我不是说hft。
你可以每三天进行一次交易，而且会很频繁。
;)