从理论到实践 - 页 766

新评论
 
Yuriy Asaulenko:

嗯哼，再一次。已经有多少人了？

我不相信!(K.S. Stanislavsky)

我自己还不相信......让它接受考验，直到新年。那些需要它的人知道去哪里找。

 
Alexander_K2:

我自己还不相信......让它接受考验，直到新年。那些需要它的人知道去哪里找。

你不相信是对的。但你会了解到演示和真实之间的区别是什么。
 
Alexander_K2:

这就是计算非熵时要做的事情--它将当前分布与正常分布进行比较。问题是，要做到这一点是非常困难的。

但我几乎放弃了，而你，尤金？

我正在利用我最后的机会--我已经把我的TS完全转换成了蜱虫。让事件之间的时间间隔是真实的，而不是人为发明的M1或指数，像我这样。

最后的机会...如果在新年前没有成功，我就会吐口水，毫不含糊。

这是巨大的进步，是向前迈出的一步。你摆脱了指数式读数，这非常好。

 
Alexander_K2:

不，好吧，我真的没有时间或倾向，迪米特里。我已经付出了非常多的努力......。

一年的时间并不长。比如说，我给了六年时间。
 
让我陈述一些想法：一个完全由过去的数据分析建立的系统是不可能预测的，即使是对未来的最低限度的展望也会带来无限的利润前景，矛盾的是在一种情况下是不可能的，在另一种情况下是可以实现的，相反也是如此。
 
sibirqk:  自然界中不太可能存在这样一把金钥匙。毕竟，如果有的话，大款卡拉巴斯-巴拉巴斯早就用了。
大钱的存在并不总是大智慧的标志）我的经验告诉我，私人交易员的能力并不比投资基金差。就大脑而言。
 
Novaja:
让我说出一些想法：仅靠分析过去的数据建立的系统是不可能预测的，即使是最小的展望未来也会带来无限的利润前景，矛盾的是，在一种情况下不可能，在另一种情况下可以实现，相反也是如此。

是的，嗯...

你已经看够了，整条线都在夸赞它。

自然不是这个人。

模拟和测试交易是一种欢呼，真正的交易是一群暴跌者。
 
Novaja:

这是巨大的进步，是向前迈出的一步。你摆脱了指数阅读，这非常好。

实际上，现在让我高兴还为时过早，尽管关于蜱虫的TS开始显示出无比好的结果。

而每个经纪人都有自己独特的tick-flow，这又该如何处理呢！？也就是说，无论是数量还是时间间隔--一切都绝对不同？

我不只是 "坐在 "一个指数 时间尺度中--它对所有人都是普遍的。

现在，如果我把我的TS给别人--由于滴答流的不同，它将无法运行。对吗？

 
Alexander_K2:

事实上--现在让我高兴还为时过早，虽然蜱虫上的TS已经开始显示出无比好的结果。

还有，每个经纪人都有自己独特的勾股流程，这该怎么办呢？也就是说，无论是数量还是时间间隔--一切都绝对不同？

我不只是 "坐在 "一个指数时间尺度上--它对所有人都是普遍的。

现在，如果我把我的TS给别人--由于滴答流的不同，它将无法运行。对吗？

更有可能是在真实的情况下，特别是如果差价是浮动的。

 
Alexander_K2:

事实上--现在让我高兴还为时过早，虽然蜱虫上的TS已经开始显示出无比好的结果。

还有，每个经纪人都有自己独特的勾股流程，这该怎么办呢？也就是说，无论是数量还是时间间隔--一切都绝对不同？

我不只是 "坐在 "一个指数时间尺度中--它对所有人都是普遍的。

现在，如果我把我的TS给别人--由于滴答流的不同，它将无法运行。对吗？

弗拉基米尔 写到：不超过两个价差，否则将受到套利的惩罚。

PS。如果勾选窗口是二十四小时，那有什么区别？

1...759760761762763764765766767768769770771772773...1981
新评论