Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
如果MA领先于价格，这将是一个主题
没问题，把MA向右移，它就在前面了）。
说实话--我已经厌倦了这个论坛。有一个具体的问题--如何确定是否有一个巨大的离群点，通过什么标准。如果唯一的标准是OI，如何把它弄到终端，或如何计算它。
对这个问题的回答是维索茨基的一堆胡 搅蛮缠，高深的哲学与对我的信号的指责和单纯的愚蠢。
有什么可谈的呢？
安纳托利--这不是专门指你，而只是对论坛上所有努力的无意义的推理。
你认为每个人都应该处理你的问题，整个世界都应该围着你转吗？ 你一旦选择了一个方向，即使用回归平均值，就会不顾一切地凿开它，利用所有的可能性进行分析。一方面，你的坚持是值得赞扬的，但另一方面，这种片面的做法哪里能保证成功？毕竟，你可以在一生中解决一个问题而不解决它。我对自动售货机的创作有相当不同的方法。首先，我的方法不像你那么科学，而是更多的工程，应用。其次，我不会在一个方向上 "纠缠 "太久，如果TS的某些变体没有给我带来结果，我就会毫不遗憾地在另一个方向和其他原则上开始寻找。
而我出现在这里，当厌倦了他的工作，我想分散一下注意力，开个玩笑。有时我也会展示我最新的专家顾问的测试结果。
没问题，把MA向右移，它就在前面了）。
如果MA领先于价格，这将是一个主题
如果你知道未来的价格，它才会领先。但那样你也就不需要混搭了。
2019年9月10日, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
作为随机梯度下降问题的波动率自回归。
2019年9月10日, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Ahhhhh....KinMax已经到达...这意味着我们会活下去。
作为随机梯度下降问题的波动率自回归。
2019年9月10日, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
谢谢你的链接。在评论中，Gorchakov（A.G.）提出了一个关于检查自回归残差的静止性的问题。 似乎还没有给出充分的答案。
在底图中，我们有一个很大的交易。
"我们想买一辆雷克萨斯，但我们对价格不满意。让我们为它画个价，买下它。"这是个很好的交易！"