从理论到实践 - 页 884 1...877878879880881882883884885886887888889890891...1981 新评论 Alexander_K2 2019.01.29 18:02 #8831 事实上，TS已经成立，如果它在比赛中没有产生结果，我将感到非常惊讶和失望。 然而，对于这种情况，有另一种理论的替代版本--江恩或艾略特或其他。我很高兴有单独的主题专门讨论其他市场理论。 唉，没有人有勇气去经营这样的分支机构......非常抱歉，.... Yuriy Asaulenko 2019.01.29 18:06 #8832 Alexander_K2:事实上，TC已经成立了，如果它在比赛中没有产生结果，我将感到非常惊讶和失望。它不可能，因为它永远不可能。(с) )) Evgeniy Chumakov 2019.01.29 18:09 #8833 Vitaly Muzichenko:亚历山大想创建一个系统。 A君将在多长时间内走完500米的距离？已知的数字。 据统计，100人的穿越时间在4到10分钟之间，10+4/2=7，平均时间7分钟。 统计数据是在过去收集的。 让我们对人A进行一次真正的测试，从而确定他将在7分钟内走完。 结论：所有的计算和统计都与现实无关，也许他一离开起点，就马上开始下雨了。 至于市场，也是如此：大资金今天入市，明天就不来了。 原因有很多，可能有人连咳嗽都不交易了，或者有人做了个噩梦，失去了他的位置。 你没有说明人A的参数，他是一个运动员，或者可能是一个80岁的祖母。 还有许多其他条件，所以这不是一个好例子。 Vitaly Muzichenko 2019.01.29 18:20 #8834 Evgeniy Chumakov: 你没有说明A的参数，他是一个运动员，也许是一个80岁的老奶奶。 是的，还有许多其他条件，所以这个例子不好。 这一切都被总结成这样。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55 亚历山大想创建一个系统。 一个人在多长时间内能走完500米的距离？已知的数字。 据统计，100人的穿越时间在4到10分钟之间，10+4/2=7，平均时间7分钟。 过去收集的统计数据。 让我们对人A进行一次真正的测试，从而确保他在7分钟内通过。 结论：所有的计算和统计都与现实无关，也许他一离开起点，就马上开始下雨了。 至于市场，也是如此：大资金今天入市，明天就不来了。 原因有很多，可能有人连咳嗽都不交易了，或者有人做了个噩梦，失去了他的位置。 Renat Akhtyamov 2019.01.29 18:27 #8835 Evgeniy Chumakov:这里是关于观察的滑动窗口的有趣之处。由于方法不同，你得到的数据也不同。 1.你可以采取一个滑动窗口W=n，每一步都会有一个转变。 2.你可以取一个参考点，在每一步增加n。 你可以取一个移到昨天开始的参考点，每一步都加n， 即在一天的开始，W=1440分钟，到12点时W=2160分钟。这就形成了一个动态的滑动窗口。 第3点是谜底，同时也是答案，这解释了信号向左移动的原因。 我曾经认为信号滞后是由于平均化造成的。 哦，不......这不是它。 ;) [删除] 2019.01.29 18:38 #8836 Yuriy Asaulenko:你在上面说了一些关于窗户和永远与他们在一起的事情...... 好吧，你的窗口和统计是没有办法分析真正的信号的。甚至在历史上也是如此。 关于窗口和信号分析有大量的文献。互联网很大，你可以找到它)。 实际上，这不是我第一次写）。尤里，那么我怎样才能使一个预测器不随时间的推移而改变其属性呢？ 你不能用多项式回归来逃避。 因为论坛已经荒废了，只有狂热的新人从一个主题堆积到另一个主题 Alexander_K2 2019.01.29 18:50 #8837 Martin Cheguevara:最有趣的是，市场上有某种类型的运动，这种运动不时地明确地或不那么多地重复，最有趣的是，不管是哪一年哪一月或报价，它总是发生。我得出的唯一结论是，这种运动是该工具倾销如此多的投机者的唯一途径，以保持随机性，同时在某种意义上是趋势性。而运动是相对于全球趋势的反向修正，并进一步延续运动。 当然，这很奇怪，但它在70-85%的时间里发生。而且，即使是平坦的，风险也是最小的。但要以编程方式检测它......) 在这里，你可以解决客观分析的问题，寻找检测时间趋势的方法，等等）。Che同志!马克思主义者，诗人... 我读了你的文章，我的灵魂很高兴--你理解并知道很多。然而，我感到困惑的是--你自己说你广泛使用熵和赫斯特系数。还有关于你切下的芯片的增量的不对称性和峰度的分布。你不应该有疑问--哪些运动是随机的，哪些不是。 是什么让它如此？ Yuriy Asaulenko 2019.01.29 18:57 #8838 Maxim Dmitrievsky:尤里，你如何准备一个perdictor，使其不随时间而改变其属性？ 你不能用多项式回归来逃避。 因为论坛上冷冷清清，只有狂热的新人从一个话题冲向另一个话题。没有预测因素，它们不存在于自然界）。我应该澄清，一个预测器完全没有意义--一个空壳。任何自行寻找有意义的--都是空的。这就像在一个平面上或在一个体积中寻找东西，沿着X轴运行）。 它没有被排除，但我并不主张一对预测器也是空的。 要真正找到非零概率的东西，需要一组N个正交的，或者至少是线性独立的预测器。 也就是说，在我们建立预测器之前，我们需要用N维空间来决定，我们将在其中建立这一切。我无法帮助你--这是个太大的话题）。 [删除] 2019.01.29 18:59 #8839 Yuriy Asaulenko:而且没有预测因素，它们不存在于自然界中）。要明确的是，一个预测器绝对不意味着什么--空的空间。任何单独寻找有意义的都是虚无的。 它没有被排除，但我并不主张一对预测器也是空的。 为了真正找到非零概率的东西，我们需要一组N个正交的，或至少是线性独立的预测器。 也就是说，在我们建立预测器之前，我们需要用N维空间来决定，我们将在其中建立这一切。我无法帮助你--这是个太大的话题）。当然，我们指的是希尔伯特空间中的预测器，而不是一些一维的爬行器 Renat Akhtyamov 2019.01.29 19:04 #8840 Alexander_K2:Che同志!马克思主义者，诗人... 我读到你，我的灵魂欢欣鼓舞--你理解并知道很多。然而，我感到困惑的是--你自己说你同时广泛使用熵和Hurst系数。还有关于你切下的芯片的增量的不对称性和峰度的分布。你不应该有疑问--哪些运动是随机的，哪些不是。 为什么？这个人正在研究价格走势。 我搜索了以前的几个页面，但没有找到这个帖子。 我要说的是。 1.当那里一切正常时，该对可能会翻转，也就是说，那些遭受利润的人，不会得到它，或者有人在利润之前围绕着差价。 2.2.该货币对可能开始出现趋势（或可能出现飙升），对于追求利润的人来说，有体面的风险，并保证风险的增加（有人在建立网络）。 1...877878879880881882883884885886887888889890891...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实上，TS已经成立，如果它在比赛中没有产生结果，我将感到非常惊讶和失望。
然而，对于这种情况，有另一种理论的替代版本--江恩或艾略特或其他。我很高兴有单独的主题专门讨论其他市场理论。
唉，没有人有勇气去经营这样的分支机构......非常抱歉，....
事实上，TC已经成立了，如果它在比赛中没有产生结果，我将感到非常惊讶和失望。
它不可能，因为它永远不可能。(с) ))
亚历山大想创建一个系统。
A君将在多长时间内走完500米的距离？
已知的数字。
据统计，100人的穿越时间在4到10分钟之间，10+4/2=7，平均时间7分钟。
统计数据是在过去收集的。
让我们对人A进行一次真正的测试，从而确定他将在7分钟内走完。
结论：所有的计算和统计都与现实无关，也许他一离开起点，就马上开始下雨了。
至于市场，也是如此：大资金今天入市，明天就不来了。 原因有很多，可能有人连咳嗽都不交易了，或者有人做了个噩梦，失去了他的位置。
你没有说明人A的参数，他是一个运动员，或者可能是一个80岁的祖母。 还有许多其他条件，所以这不是一个好例子。
你没有说明A的参数，他是一个运动员，也许是一个80岁的老奶奶。 是的，还有许多其他条件，所以这个例子不好。
这一切都被总结成这样。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
从理论到实践
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
亚历山大想创建一个系统。
一个人在多长时间内能走完500米的距离？
已知的数字。
据统计，100人的穿越时间在4到10分钟之间，10+4/2=7，平均时间7分钟。
过去收集的统计数据。
让我们对人A进行一次真正的测试，从而确保他在7分钟内通过。
结论：所有的计算和统计都与现实无关，也许他一离开起点，就马上开始下雨了。
至于市场，也是如此：大资金今天入市，明天就不来了。 原因有很多，可能有人连咳嗽都不交易了，或者有人做了个噩梦，失去了他的位置。
这里是关于观察的滑动窗口的有趣之处。由于方法不同，你得到的数据也不同。
1.你可以采取一个滑动窗口W=n，每一步都会有一个转变。
2.你可以取一个参考点，在每一步增加n。
你可以取一个移到昨天开始的参考点，每一步都加n， 即在一天的开始，W=1440分钟，到12点时W=2160分钟。这就形成了一个动态的滑动窗口。
第3点是谜底，同时也是答案，这解释了信号向左移动的原因。
我曾经认为信号滞后是由于平均化造成的。
哦，不......这不是它。
;)
你在上面说了一些关于窗户和永远与他们在一起的事情......
好吧，你的窗口和统计是没有办法分析真正的信号的。甚至在历史上也是如此。
关于窗口和信号分析有大量的文献。互联网很大，你可以找到它)。
实际上，这不是我第一次写）。
尤里，那么我怎样才能使一个预测器不随时间的推移而改变其属性呢？ 你不能用多项式回归来逃避。
因为论坛已经荒废了，只有狂热的新人从一个主题堆积到另一个主题
最有趣的是，市场上有某种类型的运动，这种运动不时地明确地或不那么多地重复，最有趣的是，不管是哪一年哪一月或报价，它总是发生。我得出的唯一结论是，这种运动是该工具倾销如此多的投机者的唯一途径，以保持随机性，同时在某种意义上是趋势性。
而运动是相对于全球趋势的反向修正，并进一步延续运动。 当然，这很奇怪，但它在70-85%的时间里发生。而且，即使是平坦的，风险也是最小的。
但要以编程方式检测它......)
在这里，你可以解决客观分析的问题，寻找检测时间趋势的方法，等等）。
Che同志!马克思主义者，诗人...
我读了你的文章，我的灵魂很高兴--你理解并知道很多。然而，我感到困惑的是--你自己说你广泛使用熵和赫斯特系数。还有关于你切下的芯片的增量的不对称性和峰度的分布。你不应该有疑问--哪些运动是随机的，哪些不是。
是什么让它如此？
尤里，你如何准备一个perdictor，使其不随时间而改变其属性？ 你不能用多项式回归来逃避。
因为论坛上冷冷清清，只有狂热的新人从一个话题冲向另一个话题。
没有预测因素，它们不存在于自然界）。我应该澄清，一个预测器完全没有意义--一个空壳。任何自行寻找有意义的--都是空的。这就像在一个平面上或在一个体积中寻找东西，沿着X轴运行）。
它没有被排除，但我并不主张一对预测器也是空的。
要真正找到非零概率的东西，需要一组N个正交的，或者至少是线性独立的预测器。
也就是说，在我们建立预测器之前，我们需要用N维空间来决定，我们将在其中建立这一切。我无法帮助你--这是个太大的话题）。
而且没有预测因素，它们不存在于自然界中）。要明确的是，一个预测器绝对不意味着什么--空的空间。任何单独寻找有意义的都是虚无的。
它没有被排除，但我并不主张一对预测器也是空的。
为了真正找到非零概率的东西，我们需要一组N个正交的，或至少是线性独立的预测器。
也就是说，在我们建立预测器之前，我们需要用N维空间来决定，我们将在其中建立这一切。我无法帮助你--这是个太大的话题）。
当然，我们指的是希尔伯特空间中的预测器，而不是一些一维的爬行器
Che同志!马克思主义者，诗人...
我读到你，我的灵魂欢欣鼓舞--你理解并知道很多。然而，我感到困惑的是--你自己说你同时广泛使用熵和Hurst系数。还有关于你切下的芯片的增量的不对称性和峰度的分布。你不应该有疑问--哪些运动是随机的，哪些不是。
为什么？
这个人正在研究价格走势。
我搜索了以前的几个页面，但没有找到这个帖子。
我要说的是。
1.当那里一切正常时，该对可能会翻转，也就是说，那些遭受利润的人，不会得到它，或者有人在利润之前围绕着差价。
2.2.该货币对可能开始出现趋势（或可能出现飙升），对于追求利润的人来说，有体面的风险，并保证风险的增加（有人在建立网络）。